Mga panganib sa kredito sa negosyo sa pagbabangko. Mga posibleng paraan upang mabawasan ang mga panganib sa kredito

PANIMULA 3
1. KALIKASAN AT KLASIFIKASYON NG MGA PANGANIB SA CREDIT 6
1.1. Ang kakanyahan ng mga panganib sa pagbabangko 6
1.2. Mga kadahilanan ng panganib sa kredito 8
1.3. Mga prinsipyo at pamantayan para sa pag-uuri ng mga panganib sa pagbabangko 13
1.4 Panganib sa kredito ng isang komersyal na bangko at mga paraan ng pagkalkula nito 21
Mga konklusyon sa unang kabanata. 27
2. PAGSUSURI NG MGA CREDIT RISKS NG JSCB “REGIONAL DEVELOPMENT BANK” 28
2.1. Organisasyon ng proseso ng kredito ng JSCB "BRR" 28
2.2. Pagsusuri ng panganib sa kredito 33
2.3. Proseso ng kredito at pagsusuri ng proseso ng kredito gamit ang halimbawa ng Absolut Bank 39
Mga konklusyon sa ikalawang kabanata 57
3. MGA PROBLEMA AT PARAAN UPANG BAWASAN ANG MGA RISK SA CREDIT SA MGA MODERNONG KONDISYON 59
3.1. Mga problema sa pamamahala ng panganib sa kredito sa modernong kondisyon 59
3.2. Mga paraan upang mabawasan ang mga panganib sa kredito sa modernong
kundisyon 72
Mga konklusyon sa ikatlong kabanata 74
KONKLUSYON 75
LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN NA GINAMIT 79
MGA APLIKASYON 82

Fragment ng trabaho para sa pagsusuri

PANIMULA
Ang modernong negosyo ay imposible nang walang panganib. Ang panganib ay ang flip side ng libreng negosyo. Sa pag-unlad ng relasyon sa pamilihan sa ating bansa, tumitindi ang kompetisyon at lumalawak ang mga oportunidad sa negosyo.
Upang magtagumpay sa iyong negosyo, kailangan mo ng mga orihinal na desisyon at pagkilos. Kailangan namin ng patuloy na malikhaing paghahanap, kailangan namin ng kadaliang kumilos at kahandaang ipatupad ang lahat ng posibleng teknikal at teknolohikal na pagbabago, at ito ay tiyak na nauugnay sa panganib.
Ang problema ng pamamahala sa panganib sa kredito ay nagiging may kaugnayan ngayon para sa lahat ng mga entidad sa merkado. Ang mga panganib sa pagbabangko ay naiiba sa bawat isa sa lugar at oras ng paglitaw, sa kumbinasyon ng mga panlabas at panloob na mga kadahilanan na nakakaimpluwensya sa kanilang antas, at, dahil dito, sa paraan ng kanilang pagsusuri at mga pamamaraan ng pagsukat at pagbabawas.
Paksa nito thesis: « Mga panganib sa kredito: ang kanilang mga kadahilanan at mga paraan upang mabawasan ang mga ito sa modernong mga kondisyon" ay lubhang nauugnay.
Sa gawaing ito, sinusuri namin ang mga panganib sa kredito, ang object ng pag-aaral ng JSCB Regional Development Bank.
Ang bawat aktibidad, anuman ito, at ang buhay mismo ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng panganib at pagkakataon ng pinaka-iba't ibang kalikasan.
Anuman aktibidad sa ekonomiya ay napapailalim sa kawalan ng katiyakan na nauugnay sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado, ibig sabihin, sa isang malaking lawak, sa pag-uugali ng iba pang mga entidad sa ekonomiya, ang kanilang mga inaasahan at kanilang mga desisyon.
Ang panganib ay kumakatawan sa isang elemento ng kawalan ng katiyakan na maaaring makaapekto sa mga aktibidad ng isang partikular na entity sa ekonomiya o sa pagsasagawa ng anumang transaksyong pang-ekonomiya. Kaya't ang isang bangko ay hindi maaaring gumana nang walang panganib, tulad ng hindi isang solong uri ng panganib ang maaaring ganap na mapagtagumpayan.
At dahil ang layunin ng mga aktibidad ng bangko ay upang makakuha ng pinakamataas na kita, dapat itong bigyan ng malaking pansin sa pagpapatupad ng mga operasyon nito na may pinakamababang posibleng panganib. Upang maiwasan ang pagkabangkarote, pagpuksa nito, upang makamit at mapanatili ang isang matatag na posisyon sa merkado serbisyo sa pagbabangko ang mga bangko ay kailangang maghanap at maglapat ng mga epektibong pamamaraan at kasangkapan upang pamahalaan ang mga panganib na ito. Ang mga partikular na panganib na kadalasang kinakaharap ng mga bangko ay tutukuyin ang kanilang pagganap.
Samakatuwid, hangga't umiiral ang mga bangko at pagpapatakbo ng pagbabangko, ang pamamahala sa panganib sa bangko at ang mga problemang nauugnay dito ay palaging magiging may kaugnayan at makabuluhan.
Para sa parehong dahilan, para sa mga ekonomista at manggagawa sa bangko, ang mga panganib sa bangko ay lalong nagiging paksa ng talakayan at pagsusuri. Bakit mas madalas? Ito ay dahil sa mga kahihinatnan ng paglipat sa mga prinsipyo ng ekonomiya ng merkado. Ito ay perestroika at ang mga negatibong phenomena na dulot nito sa Russia (inflation, kawalan ng trabaho, bumabagsak na produksyon, pagbaba ng halaga ng ruble, atbp.) na nagpapataas ng posibilidad ng hindi kanais-nais na mga kahihinatnan ng mga aktibidad ng bangko at pinalawak ang saklaw ng mga panganib sa pagbabangko. Ang di-kasakdalan ng patakaran sa pananalapi ng Bank of Russia ay may papel din.
Panganib sa kredito - pagkabigo ng nanghihiram na bayaran ang pangunahing utang at interes sa utang, panganib mga rate ng interes atbp. Ang pag-iwas sa panganib sa kredito ay nagbibigay-daan para sa maingat na pagpili ng mga nanghihiram, pagsusuri sa mga tuntunin ng pautang, patuloy na pagsubaybay sa kalagayang pinansyal ng nanghihiram, ang kanyang kakayahan (at pagpayag) na bayaran ang utang. Ang katuparan ng lahat ng mga kundisyong ito ay ginagarantiyahan ang matagumpay na pagpapatupad ng pinakamahalagang operasyon ng pagbabangko - ang pagkakaloob ng mga pautang.
Sa tesis na ito, batay sa karanasan sa dayuhan at Ruso, ang mga pamamaraan ng pagsusuri at pamamahala ng mga panganib sa kredito ay isinasaalang-alang, na nagpapahintulot sa kanila na mabawasan.
Ang layunin ng pagsulat ng tesis na ito ay pag-aralan ang teoretikal at metodolohikal na mga diskarte sa pagsusuri at pagtatasa ng mga panganib sa kredito sa bangko at upang mailapat ang nakuhang kaalaman sa pagsasanay.
Upang makamit ang layuning ito, kinakailangan upang malutas ang mga sumusunod na gawain:
1. Tukuyin ang kakanyahan ng panganib sa credit banking;
2. Pag-uuri ng mga umiiral na panganib sa kredito;
3. Suriin ang mga panganib sa kredito ng isang partikular na komersyal na bangko;
4. Tukuyin ang mga problema sa pamamahala ng mga panganib sa kredito sa bangko;
5. Magbalangkas ng mga paraan upang mabawasan ang mga ito.
Ang layunin ng pag-aaral ay komersyal na mga bangko Russia, katulad ng JSCB Regional Development Bank at JSCB Absolut Bank.
Ang paksa ng pag-aaral ay mga panganib sa kredito sa bangko.
Ang tesis ay binubuo ng isang panimula, tatlong kabanata, isang konklusyon at isang listahan ng mga sanggunian. Tinatalakay ng unang kabanata ang kakanyahan at pag-uuri ng mga panganib sa kredito; ang ikalawang kabanata ay nagbibigay ng pagsusuri sa mga panganib sa kredito ng isang komersyal na bangko gamit ang halimbawa ng JSCB Regional Development Bank; Ang ikatlong kabanata ay binabalangkas ang mga problema at mga paraan upang mabawasan ang mga panganib sa kredito ng mga komersyal na bangko sa mga modernong kondisyon.

1. KALIKASAN AT KLASIFIKASYON NG MGA PANGANIB SA CREDIT
1.1. Ang kakanyahan ng mga panganib sa pagbabangko
Ang mga pagpapatakbo ng kredito ng mga komersyal na bangko ay isa sa pinakamahalagang uri ng mga aktibidad sa pagbabangko.
Sa stock at mga pamilihan sa pananalapi Ang pagpapahiram ay nagpapanatili ng posisyon ng pinaka kumikitang item ng mga asset ng mga institusyon ng kredito, ngunit sa parehong oras ang pinaka-peligro. Ang panganib sa kredito, samakatuwid, ay naging at nananatiling pangunahing uri ng panganib sa pagbabangko. Ang panganib sa kredito ay ang panganib na ang isang ikatlong partido ay hindi matupad ang mga obligasyon nito sa kredito sa isang institusyon ng kredito.
Ang panganib ng ganitong uri ng panganib ay lumitaw kapag nagsasagawa ng pagpapautang at iba pang mga operasyon na katumbas ng pagpapahiram, na makikita sa sheet ng balanse, pati na rin bilang isang resulta ng ilang mga transaksyon sa off-balance sheet. Ang panganib ay isang pag-aari ng anumang transaksyon sa pautang, kahit na may naaangkop na collateral, dahil ang aktwal na bisa nito sa oras ng pagtatapos ng kasunduan sa pautang ay hindi alam.
Una, palaging may posibilidad na ang nanghihiram ay hindi handang bayaran ang utang kapag ito ay dapat nang bayaran. Pangalawa, ang panganib ay nananatili dahil sa paglitaw ng mga hindi inaasahang pangyayari (pagkawala ng ipinangakong ari-arian, insolvency ng may utang, pagkabangkarote ng guarantor o guarantor, atbp.)
Pangatlo, ang credit market ay naglalaman ng maraming mga peligrosong sitwasyon na nag-aambag sa panganib ng pagkawala ng mga ari-arian ng isang institusyon ng kredito. Masasabi nating ang panganib sa kredito ay ang posibilidad na mawala ang lahat o bahagi ng mga ari-arian sa anyo ng punong-guro. Ang pagkawala ng ani o interes sa pangunahing utang ay isang prerogative ng panganib sa rate ng interes.
Ang pagsasagawa ng mga pagpapatakbo ng kredito, ang pinagkakautangan ng bangko ay nagtataguyod ng isang layunin - upang makatanggap ng kita, dagdagan ang kapital nito, at dahil ang pangunahing bahagi ng kita organisasyon ng kredito natatanggap mula sa pagpapahiram, kung gayon ang kahalagahan ng pagliit ng panganib sa kredito ay nagiging malinaw. Sa kasamaang palad, ang mga kondisyon ekonomiya ng Russia mag-ambag sa pagtaas ng panganib sa lugar na ito ng pagbabangko. Kabilang dito ang teknikal na pagkaatrasado ng produksyon, mababang kalidad ng mga produkto sa mataas na gastos at, bilang kinahinatnan, ang kanilang kakulangan sa pagiging mapagkumpitensya, atbp. Samakatuwid, kapag bumubuo ng isang patakaran sa kredito upang pamahalaan ang mga panganib sa kredito, ang isang institusyon ng kredito ay dapat isaalang-alang ang maraming mga random na kadahilanan na nakakaimpluwensya sa kanila at mabawasan ang posibilidad ng pagkawala ng mga asset ng bangko.

Bibliograpiya

1. Civil Code ng Russian Federation. Tekstong may mga pagbabago at mga karagdagan mula Oktubre 1, 2006 - M.: Eksmo, 2006.
2. ang pederal na batas may petsang 02.12.1990 N 395-1 “Sa mga bangko at mga aktibidad sa pagbabangko” (tulad ng binago noong 27.07.2006) // pahayagang Ruso, № 27, 10.02.1996.
3. Pederal na Batas ng Hulyo 10, 2002 N 86-FZ “Sa Bangko Sentral Pederasyon ng Russia(Bank of Russia)" (ed. na may petsang 06/12/2006) // Rossiyskaya Gazeta, No. 127, 07/13/2002.
4. Pagtuturo ng Central Bank of the Russian Federation na may petsang Enero 16, 2004 N 110-I "Sa mga mandatoryong pamantayan para sa mga bangko" (tulad ng susugan noong Marso 20, 2006) // Bulletin ng Bank of Russia, No. 11, 02 /11/2004.
5. "Mga regulasyon sa pamamaraan para sa mga institusyon ng kredito upang bumuo ng mga reserba para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang, sa pautang at katumbas na utang" (inaprubahan ng Central Bank ng Russian Federation noong Marso 26, 2004 N 254-P) (tulad ng binago noong Marso 20, 2006) // Bulletin ng Bank of Russia , No. 28, 05/07/2004.
6. Antonov M.T., Pessel M.A. Paglipat ng pera, kredito at mga bangko. M.: Fininstanform, 2000, p. 145-149
7. Astakhov A.V. Systematic na diskarte sa pamamahala ng peligro ng malalaking komersyal na bangko ng Russia // pera at kredito, 2002, No.
8. Pagbabangko: Teksbuk / ed. Doktor ng Economics agham, prof. G.G. Korobova. M.: Economist, 2004. 751 p.
9. Pagbabangko: Teksbuk / ed. G.N. Beloglazova, L.P. Krolivetskaya. 5th ed., binago. at karagdagang M: Pananalapi at Istatistika, 2005. - 592 p.
10. Pamamahala sa pagbabangko: Pang-edukasyon at praktikal na manwal. -M.: Alfa-Press Publishing House, 2005.- 368 p.
11. Gabeeva M. Parang sa isang patak ng tubig. Mga problema at prospect ng pag-unlad sistema ng pagbabangko rehiyon // Pagbabangko sa Moscow, 2005, N8 (128).
12. Golubeva S. Panganib na insurance ng isang komersyal na bangko // Moscow, 2003.
13. Pera, kredito, mga bangko: Textbook para sa mga unibersidad.-2nd ed., binago. at karagdagang - Ed. O.I. Lavrushina M.: Pananalapi at Istatistika, 2004.
14. Ermakov S.L. Ang gawain ng isang komersyal na bangko sa pagpapahiram sa mga nanghihiram: Mga Alituntunin. - M.: Ales, 2002.
15. Ivantsov S. Ang panganib sa kredito ng mga komersyal na bangko ay nananatiling mataas. // Kommersant, No. 12, 2002
16. Kabushkin S.N. Pamamahala ng panganib sa kredito sa bangko. M.: Bagong kaalaman, 2006.
17. Crucian L; Kontorovsh V. Panganib sa kredito sa pamamahala ng pagbabangko // Ekonomiya at Batas. - 2000. - Hindi. 11.
18. Kirisyuk G.M., Lyakhovsky V.S. Ang pagtatasa ng bangko sa pagiging kredito ng nanghihiram // Pera at Kredito. - 2003. - No. 4.
19. Mga komersyal na bangko ng Russia noong Hulyo 1, 1997 //Pananalapi at Kredito, 2001, No. 11
20. Siya na hindi nakipagsapalaran ay hindi tunay na bangkero // Eksperto, 2002, No. 9
21. Lavrushin O.I. Mga panganib sa pagbabangko. M.: KNORUS, 2007.
22. Mga pangunahing direksyon ng pinag-isang patakaran sa pananalapi ng estado para sa 2000 //Pera at Kredito, 1999, No. 12
23. Peshchanskaya I.V. Organisasyon ng mga aktibidad ng isang komersyal na bangko: Textbook. allowance. M.: INFRA-M, 2001.- 320 p.
24. Petrov A.Yu. Komprehensibong pagsusuri mga aktibidad sa pananalapi banga. M.: FiS, 2007.
25. Mga problema sa pamamahala sa pagbabangko at mga panganib sa korporasyon. Scientific almanac / under. Ed. A.G. Gryaznova M.: FiS, 2007.
26. Rubel K. Pamamahala sa pananalapi. // St. Petersburg2002
27. Sevruk V. G. Mga panganib sa pagbabangko. - M.: Delo LTD, 2004
28. Sokolinskaya N.E. Mga panganib sa kredito sa sektor ng pagbabangko ng Russia: mga kadahilanan at pamamahala. //Mga serbisyo sa pagbabangko. - 2006.-No. 5.-P.2-28.
29. Sokolinskaya N.E. Pamamahala ng panganib sa kredito. - M.: FiS, 2007.
30. Tavasiev A.M. at iba pa. Banking M.: UNITY-DANA, 2007.
31. Accounting at operational technology sa mga bangko: Workshop / VZFEI.-M.: Finstatinform, 2001. -328 p.
32. Fetisov G.G. at iba pa.Organisasyon ng mga aktibidad ng bangko sentral. M.: Knorus, 2007.
33. Khandruev A.A. Pamamahala ng panganib sa bangko: pang-agham at praktikal na aspeto / Money and Credit, 1999, No. 6
34. Shevchuk D.A. Pagbabangko. M.: PRIOR, 2007
35. Shmyreva A.I. Mga pangunahing kaalaman sa pagbabangko. - Novosibirsk, 1999

Mangyaring maingat na pag-aralan ang nilalaman at mga fragment ng trabaho. Pera para sa binili natapos na mga gawa Dahil sa hindi pagsunod ng gawaing ito sa iyong mga kinakailangan o sa pagiging natatangi nito, hindi na ibabalik ang mga ito.

* Ang kategorya ng trabaho ay may likas na pagsusuri alinsunod sa mga parameter ng husay at dami ng materyal na ibinigay. Ang materyal na ito, alinman sa kabuuan nito o alinman sa mga bahagi nito, ay handa na gawaing siyentipiko, huling qualifying work, siyentipikong ulat o iba pang gawaing ibinigay para sa sistema ng estado siyentipikong sertipikasyon o kinakailangan para sa pagpasa ng intermediate o panghuling sertipikasyon. Ang materyal na ito ay isang subjective na resulta ng pagproseso, pag-istruktura at pag-format ng impormasyong nakolekta ng may-akda nito at nilalayon, una sa lahat, upang magamit bilang isang mapagkukunan para sa independiyenteng paghahanda ng trabaho sa paksang ito.

MGA PARAAN UPANG BAWASAN ANG MGA RISK SA CREDIT AT TIGIYAK ANG KANILANG PAGPAPALAGAY SA MGA GAWAIN NG ISANG COMMERCIAL BANK

S. S. SAMOILOVA, M. A. KUROCHKA

Tinatalakay ng artikulo ang mga isyu ng pagpapautang sa bangko. Ang pagpapautang ay ang pangunahing aktibidad ng bangko para sa paglalagay ng mga pondo. Ang pagpapahiram mismo ay hindi maiiwasang nauugnay sa konsepto ng "panganib sa kredito", at samakatuwid ang pangunahing gawain ng bangko kapag naglalagay ng mga pondo sa mga pautang ay upang masuri at mabawasan ang panganib sa kredito. Ang pangunahing prinsipyo na dapat sundin ng anumang institusyon ng kredito sa mga aktibidad sa pagpapautang nito ay ang pagkuha ng pinakamataas na kita habang pinapaliit ang mga panganib sa kredito. Ang kaugnayan ng napiling paksa ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang pamamahala sa panganib sa kredito ay dapat isagawa sa paraang sabay-sabay na mabawasan ang mga umiiral na panganib at makamit ang pinakamataas na kakayahang kumita, habang sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan Bangko Sentral RF. Sa layuning ito, ang bangko ay dapat na armado ng mga pamamaraan ng pagtatasa ng panganib, napapanahon at mapagkakatiwalaang kilalanin ang mga panganib, pati na rin ang mga pamamaraan ng regulasyon, salamat sa kung saan ang bangko ay magagawang panatilihin ang mga panganib sa isang katanggap-tanggap na antas.

Mga pangunahing salita: mga bangko, kredito, mga panganib sa kredito, portfolio ng pautang, merkado ng kredito.

Ang modernong negosyo ay hindi posible nang walang panganib. Ang panganib ay ang flip side ng libreng negosyo. Sa pag-unlad ng relasyon sa pamilihan sa ating bansa, tumitindi ang kompetisyon at lumalawak ang mga oportunidad sa negosyo. Upang magtagumpay sa iyong negosyo, kailangan mo ng mga orihinal na desisyon at pagkilos. Kailangan namin ng patuloy na malikhaing paghahanap, kailangan namin ng kadaliang kumilos at kahandaang ipatupad ang lahat ng posibleng teknikal at teknolohikal na pagbabago, at ito ay tiyak na nauugnay sa panganib.

Ang bawat aktibidad, anuman ito, at ang buhay mismo ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng panganib at pagkakataon ng pinaka-iba't ibang kalikasan. Ang anumang aktibidad sa ekonomiya ay napapailalim sa kawalan ng katiyakan na nauugnay sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado, ibig sabihin, sa isang malaking lawak, sa pag-uugali ng iba pang mga entidad sa ekonomiya, ang kanilang mga inaasahan at kanilang mga desisyon.

Ang panganib ay kumakatawan sa isang elemento ng kawalan ng katiyakan na maaaring makaapekto sa mga aktibidad ng isang partikular na entity sa ekonomiya o sa pagsasagawa ng anumang transaksyong pang-ekonomiya. Kaya ang bangko ay hindi maaaring gumana nang walang panganib. At dahil ang layunin ng mga aktibidad ng bangko ay upang makakuha ng pinakamataas na kita, dapat itong bigyan ng malaking pansin sa pagpapatupad ng mga operasyon nito na may pinakamababang posibleng panganib. Upang maiwasan ang pagkabangkarote at pagpuksa nito, upang makamit at mapanatili ang isang matatag na posisyon sa merkado ng mga serbisyo sa pagbabangko, kailangang gamitin ng mga bangko

bumuo at maglapat ng mga epektibong pamamaraan at kasangkapan upang pamahalaan ang mga panganib na ito.

Ang mga pagpapatakbo ng kredito ay ang pinaka kumikitang bagay sa negosyo sa pagbabangko. Binubuo ng source na ito ang karamihan ng netong kita na inilalaan sa reserbang pondo at ginamit upang magbayad ng mga dibidendo sa mga shareholder ng bangko.

Kasabay nito, ang mga operasyong ito ay muling nauugnay sa mga panganib sa kredito kung saan nakalantad ang mga bangko. Samakatuwid, ang proseso ng pamamahala ng panganib sa kredito ay nararapat na espesyal na pansin, dahil ang tagumpay ng bangko ay nakasalalay sa kalidad nito. Ang mga pag-aaral ng mga pagkabigo sa bangko sa buong mundo ay nagpapahiwatig na ang pangunahing dahilan ay hindi magandang kalidad ng asset. Ang panganib sa kredito ay ang pagkabigo ng nanghihiram na bayaran ang prinsipal at interes sa utang, panganib sa rate ng interes, atbp. Ang panganib sa kredito ay maiiwasan sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga nanghihiram, pagsusuri sa mga termino ng pautang, at patuloy na pagsubaybay pinansiyal na kalagayan ang nanghihiram, ang kanyang kakayahan (at pagpayag) na bayaran ang utang. Ang katuparan ng lahat ng mga kundisyong ito ay ginagarantiyahan ang matagumpay na pagpapatupad ng pinakamahalagang operasyon ng pagbabangko - ang pagkakaloob ng mga pautang.

Ang paglutas ng mga problemang binalangkas ng konsepto ng pag-unlad ay titiyakin ang pagbuo ng kinakailangang antas ng return on capital, ay magbibigay-daan sa pag-optimize ng mga gastos sa pagbabangko at pagtupad sa paghihigpit sa ratio ng mga gastos sa pagpapatakbo.

kontribusyon sa netong kita sa pagpapatakbo, dagdagan ang bahagi ng kita ng komisyon sa netong kita sa pagpapatakbo at pataasin ang katatagan at predictability ng mga resulta sa pananalapi.

Ang pag-unlad ng ekonomiya at ang pagtaas ng mga kita ng sambahayan ay may positibong epekto sa paglago ng merkado ng kredito ng Russia. Ginawa nitong posible na palawakin ang bilog ng mga potensyal na nanghihiram, kapwa sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga potensyal na kliyente na maaaring mag-aplay para sa isang pautang at kung kanino gagawa ng isang positibong desisyon, at sa pamamagitan ng pagtaas ng supply mga bayad na serbisyo na magagamit nila. Ang bilang ng naturang mga mamimili noong 2012 ay tumaas ng higit sa

Tulad ng makikita mula sa Talahanayan 1, ang Sberbank ng Russia ay makabuluhang nangunguna sa mga kakumpitensya nito sa mga tuntunin ng portfolio ng pautang ng mga indibidwal, ngunit imposible ring hindi mapansin na ang rate ng paglago ng portfolio na ito ay medyo mababa - 9.76% lamang, habang isa sa mga pangunahing kakumpitensya ng Sberbank ng Russia ay ang VTB Bank 24 sa parehong panahon ay nagpakita ng isang rate ng paglago ng 192.68%.

At batay sa bilang ng mga pautang na ibinigay, maaari nating tapusin na ang Bangko ay pangunahing mas pinipili na mag-isyu ng medyo malaking halaga ng mga pautang.

Ang ganitong mga tagapagpahiwatig ay bunga ng katotohanan na ang Bangko ay hindi nagsasagawa ng mga pautang na "imbak". Sa isang banda, ito ay isang pagkawala ng isang segment ng merkado, ngunit sa kabilang banda, ang mga naturang pautang ay may napakataas na antas ng panganib at maaaring humantong sa pagbaba sa pagkatubig ng bangko at pagbaba sa kalidad ng portfolio ng pautang nito.

Sinusunod din ng VTB 24 Bank ang humigit-kumulang sa parehong patakaran sa kredito (ang average na laki ng isang pautang na ibinigay sa isang indibidwal ay 102,000 rubles), ngunit ang hindi gaanong binuo na network ng sangay at mas maliit na mga kakayahan sa mapagkukunan ay hindi pinapayagan na makipagkumpitensya sa pantay na mga termino sa Sberbank ng Russia, alin

nadoble: mula 13% hanggang 28% ng kabuuang populasyon.

Ang nangunguna sa rating para sa pagpapahiram sa mga indibidwal, hindi kasama ang mga mortgage, ay Sberbank, ang dami ng inisyu na mga pautang ay umabot sa 485.7 bilyong rubles, at ang pagtaas sa taon ay 9.76%. Ang pangalawang lugar, na may negatibong dinamika na 13.38%, ay inookupahan ng Russian Standard Bank, na naglabas ng mga pautang para sa 193.3 bilyong rubles. Ang nangungunang tatlong ay sarado ng VTB 24 na bangko, na may tagapagpahiwatig na 91.7 bilyong rubles. at ang pinakamahusay na paglago sa top5 - 192.68%.

Ipinapakita sa talahanayan 1 ang kabuuang mga tagapagpahiwatig ng mga pautang na inisyu ng mga bangko sa mga indibidwal, hindi kasama ang mga mortgage.

ay ang pinakamalaking bangko sa Silangang Europa.

Ang tagumpay ng isang komersyal na bangko ay nakasalalay sa kung gaano ito kaepektibo sa paggamit ng mga magagamit na pondo sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga ito sa iba't ibang mga asset. Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng mga mapagkukunan ng pagbabangko ay ang pagbibigay ng mga pautang. Ang mga pag-aaral ng mga pagkabigo sa bangko sa buong mundo ay nagpapahiwatig na ang pangunahing sanhi ng mga bangkarota ay ang mahinang kalidad ng mga ari-arian (karaniwan ay mga pautang). Kaya, ang pagkuha ng mga panganib sa kredito ay ang batayan ng pagbabangko, at ang kanilang pamamahala ay tradisyonal na itinuturing na pangunahing problema sa teorya at kasanayan ng pamamahala sa pagbabangko.

Ang panganib sa kredito ay maaaring tukuyin bilang kawalan ng katiyakan ng nagpapahiram na magagawa at nilalayon ng may utang na tuparin ang mga obligasyon nito alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduan sa kredito.

Ang kundisyong ito ay maaaring sanhi ng:

Una, ang kawalan ng kakayahan ng may utang na makabuo ng sapat na daloy ng salapi sa hinaharap dahil sa hindi inaasahang masamang pagbabago sa negosyo, ekonomiya at/o

Talahanayan 1

Mga bangko ayon sa dami ng mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal noong 2012 (hindi kasama ang mga mortgage)

Mga Pautang sa Bangko na ibinigay sa mga indibidwal (hindi kasama ang mga mortgage) noong 2012, milyong rubles. Pagbabago sa buong taon, % Bilang ng mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal (hindi kasama ang mga mortgage) noong 2012, mga pcs. Portfolio ng mga pautang sa mga indibidwal (hindi kasama ang mga mortgage) noong 01/01/13, milyong rubles.

1. Sberbank 485,718.1 9.76 3,644,402,654,595.0

2. Russian Standard 193 253.2 -13.38 9 508 847 182 222.9

3. VTB 24 91 681.0 192.68 895 469 81 417.4

4. Rosbank 61,324.8 -10.90 832,610 84,174.8

5. Invest Bank 55,708.2 57.17 1,214,159 56,422.0

6. Alfa-Bank 48,527.5 75.65 985,678 41,398.1

ang pampulitikang kapaligiran kung saan nagpapatakbo ang nanghihiram;

Pangalawa, kawalan ng katiyakan tungkol sa halaga sa hinaharap at kalidad (likido at kakayahang maibenta sa merkado) ng collateral para sa isang pautang;

Pangatlo, pagbaba ng reputasyon sa negosyo ng nanghihiram.

Sa mga aktibidad sa pagbabangko, ang mga antas ng panganib sa kredito ay dapat na makilala:

Ang panganib sa kredito sa ilalim ng isang hiwalay na kasunduan - ang posibilidad ng pagkalugi mula sa pagkabigo ng nanghihiram na sumunod sa isang partikular na kasunduan sa pautang,

Ang panganib sa kredito ng buong portfolio - ang halaga ng mga panganib sa ilalim ng lahat ng mga kasunduan ng portfolio ng pautang.

Alinsunod dito, para sa bawat antas, iba't ibang mga pamamaraan ng pagtatasa ng panganib at mga pamamaraan ng pamamahala ng peligro ay ginagamit.

Ang halaga ng panganib sa kredito ay ang halaga na maaaring mawala sa kaso ng hindi pagbabayad o huli na pagbabayad ng utang. Ang pinakamataas na potensyal na pagkawala ay ang buong halaga ng utang sa kaganapan ng hindi pagbabayad ng kliyente. Ang mga huling pagbabayad ay hindi nagreresulta sa mga direktang pagkalugi, ngunit hindi direktang pagkalugi, na mga gastos sa interes (dahil sa pagkakaroon ng pananalapi sa mga may utang nang mas matagal kaysa kinakailangan) o pagkawala ng interes na maaaring makuha kung ang pera ay nabayaran nang mas maaga at inilagay sa deposito.

Ang pagkakalantad sa panganib sa kredito ay umiiral sa buong panahon ng pagpapahiram. Sa credit, ang panganib ay magsisimula sa oras ng pagbebenta at magpapatuloy hanggang sa matanggap ang chargeback.

Ang isa sa mga hakbang sa organisasyon na naglalayong pahusayin ang kalidad ng pagsuri sa pagiging kredito ng nanghihiram ay maaaring isang pagtatasa ng kredito. Ang paghahanda ng dokumentong ito ay makakatulong sa credit officer na i-systematize ang impormasyong mayroon siya at ipakita ito sa isang maikli at kumpletong form para sa pagtatanghal sa pamamahala.

Ang komite ng kredito, na, sa katunayan, ay gumagawa ng desisyon na mag-isyu ng isang pautang, na may ganoong dokumento, ay maaaring mas mahusay na masuri ang mga prospect ng transaksyong ito, dahil ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa pautang ay nakolekta sa isang lugar at sa isang madaling gawin. -basahin ang form. Hindi na kailangang pukawin ang mga bales pinansyal na ulat, mga sertipiko, konklusyon at iba pang mga dokumento.

Ang gawain sa pagguhit ng isang pagtatasa ng kredito ay isinasagawa tulad ng sumusunod: sa proseso ng pagsuri sa aplikasyon ng isang kliyente para sa isang pautang, isang pagtatasa ng kanyang pagiging mapagkakatiwalaan sa kredito, mga prospect,

aktibidad ng proyektong pinondohan, kalidad at sapat na collateral. Ang opisyal ng pautang ay tumatanggap ng mga kinakailangang materyales mula sa kliyente, mula sa mga negosyo at mga bangko na dating nakipag-ugnayan sa kanya, pinag-aaralan ang plano ng negosyo para sa pagpapatupad kung saan hinihiling ang isang pautang, binisita ang nanghihiram na may layuning:

Tiyaking tama ang impormasyon sa plano ng negosyo;

Kunin ang kinakailangang impormasyon na kailangan upang suriin ang utang at hindi kasama sa plano ng negosyo;

Suriin ang posibilidad na mabuhay ng plano sa negosyo at lalo na matukoy ang kakayahan ng pamamahala na matagumpay na maipatupad ito;

Anyayahan ang nanghihiram na tanggapin ang mga kondisyon kung saan siya ay may pinakamalaking pagkakataon ng isang positibong desisyon.

Matapos matanggap ang lahat ng kinakailangang impormasyon, ang isang pagsusuri sa kredito ay pinagsama-sama, na nagbubuod sa magagamit na mga katotohanan at nagtatakda ng mga rekomendasyon at konklusyon ng opisyal ng pautang.

Kung lumala ang kalagayang pinansyal ng nanghihiram, maaaring nasa panganib ang pagbabayad ng utang. Ang pagkakaroon ng natukoy na tulad ng isang borrower, ito ay kinakailangan upang gumawa ng mga emergency na hakbang upang maiwasan ang pagkasira ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang pagbebenta ng collateral ay isang huling paraan. Samakatuwid, ipinapayong suriin ang kalagayang pinansyal ng nanghihiram at magrekomenda ng mga hakbang upang mapabuti ito.

Maipapayo na tasahin ang kalagayang pampinansyal ng isang negosyo sa konteksto ng mga item sa balanse na nakakaapekto sa mga tagapagpahiwatig ng pagiging kredito ng negosyo.

Kung may posibilidad na lumala ang creditworthiness ng isang enterprise, dapat itong gumawa ng mga pagsisikap upang maiwasan ang creditworthiness indicators. Ang ganitong mga hakbang ay dapat na:

Pagpapabuti ng organisasyon ng mga pakikipag-ayos sa mga may utang at nagpapautang upang maiwasan ang mabilis na paglago mga account na dapat bayaran sa itaas ng mga account receivable;

Pagbawas ng mga gastos sa mga fixed asset at pagtaas ng mga gastos sa pagbuo ng working capital;

Pagbabawas ng halaga ng working capital sa mga imbentaryo at gastos.

Kaya, ang pagpapatupad ng mga aktibidad na ito ay makakatulong sa nanghihiram na makamit ang mas mataas mga tagapagpahiwatig ng pananalapi, na magbibigay-daan sa kanya na gumamit ng mas mahusay sa hinaharap utang sa banko.

Ang pagkakaroon ng pagsasaalang-alang ng mga paraan upang mapataas ang creditworthiness ng borrower, kinakailangang isaalang-alang ang pagtatrabaho sa mga problemang pautang, dahil ipinapakita ng karanasan na ang proseso ng pagpapahiram ay hindi limitado sa pagtatasa ng creditworthiness ng borrower.

Panitikan

1. Opisyal na website ng Sberbank ng Russia. URL: http:// www.sbrf.ru

2. Opisyal na website ng Central Bank of Russia. URL: http:// www.cbr.ru

3. Ang Russia ay papalabas na sa krisis sa ekonomiya. Koleksyon ng mga siyentipikong artikulo / na-edit ni. ed. ang prof. V. V. Tumaleva. St. Petersburg, 2010. Isyu. 8.

4. Khetagurov A. N. Pagtiyak sa pagpapanatili ng mga aktibidad sa kredito ng isang komersyal na bangko batay sa pagbabawas ng mga panganib sa kredito. 2010. URL: http:// www.riskovik.com

PARAAN NG CREDIT RISKS" PAGBABA AT PAGTIGIYA NG KANILANG KAtatagan SA COMMERCIAL BANK'S ACTIVITY

S. S. Samoylova, M. A. Kurochka

Sa artikulong mga katanungan ng pagpapautang sa bangko ay isinasaalang-alang. Ang pag-kredito ay isang pangunahing aktibidad ng bangko ng pamumuhunan ng mga pondo. Ang pag-kredito ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa konseptong "panganib sa kredito" sa koneksyon na ito ang pangunahing layunin ng bangko sa pamumuhunan ng mga pondo sa mga kredito ay ang pagtatasa at pagliit ng panganib sa kredito. Ang pangunahing prinsipyo kung saan ang anumang organisasyon ng kredito sa aktibidad ng kredito - ang pagkuha ng pinakamataas na kita sa pagliit ng mga panganib sa kredito ay kailangang gabayan. Ang kaugnayan ng napiling paksa ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng kontrol sa mga panganib sa kredito ay dapat gamitin upang sa parehong oras upang mabawasan ang mga magagamit na panganib at upang maabot ang pinakamalaking kakayahang kumita, sa gayon ay sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan ng Central Bank Russian Federation. Para sa layuning ito ang bangko ay kailangang armado ng mga pamamaraan ng pagtatasa ng panganib, sa takdang panahon at tunay na tukuyin ang panganib, at bilang mga pamamaraan ng regulasyon salamat sa kung saan ang bangko ay may pagkakataon na panatilihin ang mga panganib sa katanggap-tanggap na antas.

Mga pangunahing salita: mga bangko, kredito, mga panganib sa kredito, portfolio ng kredito, merkado ng kredito.

Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga estudyante, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Mga katulad na dokumento

Ang kakanyahan at pag-uuri ng mga panganib sa kredito. Pagsusuri ng mga panganib sa kredito ng JSCB "REGIONAL DEVELOPMENT BANK". Mga problema at paraan upang mabawasan ang mga panganib ng isang komersyal na bangko sa mga modernong kondisyon.

thesis, idinagdag noong 08/15/2005

Mga kinakailangan para sa paggana ng mga komersyal na bangko sa mga kondisyon ng mas mataas na panganib. Kakanyahan, kwalipikasyon ng mga panganib sa pagbabangko at mga pamamaraan ng kanilang pagtatasa. Pagsusuri ng pamamahala sa panganib sa pagbabangko sa Agroinvestbank OJSC, pagtatasa ng panganib sa internal control system.

thesis, idinagdag noong 06/25/2013

Ang konsepto at pag-uuri ng mga panganib sa pagbabangko at ang mga dahilan para sa kanilang paglitaw. Mga prinsipyo ng pagbuo ng credit risk management system ng bangko. Mga paraan upang mabawasan ang mga panganib sa kredito sa mga modernong kondisyon. Ang antas ng konsentrasyon ng mga aktibidad sa pagpapautang sa ilang mga industriya.

course work, idinagdag noong 06/08/2011

Mga uri ng panganib sa pagbabangko. Pagsusuri ng pamamahala ng panganib sa kredito gamit ang halimbawa ng Sberbank OJSC. Paglalapat ng pinakamainam na patakaran sa kredito bilang batayan para sa pamamahala ng panganib sa kredito. Mga hakbang upang mabawasan ang panganib sa kredito. Seguro sa panganib sa pagbabangko.

course work, idinagdag 01/06/2015

Panganib bilang mahalagang katangian ng anumang uri ng aktibidad ng tao. Pagtatasa at pagsusuri ng panloob na panganib sa pagbabangko. Mga pamamaraan ng pagsusuri ng husay at dami. Mga paraan para maiwasan at mabawasan ang mga panganib. Mga paraan upang mabawasan ang mga kahihinatnan ng panganib sa pagbabangko.

pagsubok, idinagdag noong 06/10/2013

Ang konsepto ng panganib sa kredito bilang pangunahing uri ng panganib sa pagbabangko, mga pamamaraan para sa pagtatasa at mga tool sa pag-optimize nito. Pagtatasa ng panganib sa kredito at mga aktibidad ng Kuban Credit LLC. Pagsusuri ng panganib sa kredito ng isang nanghihiram - isang legal na entity batay sa pagiging mapagkakatiwalaan nito.

thesis, idinagdag noong 03/18/2016

Ang kredito ang batayan ng pagbabangko. Ang paglitaw ng mga panganib kapag nagpapahiram sa isang umuunlad na kapaligiran Ekonomiya ng merkado. Paglalarawan ng panganib sa pagbabangko sa ganap at mga kamag-anak na tagapagpahiwatig, pagtatasa ng antas nito at pag-uuri ng mga species. Pag-unlad ng isang diskarte sa peligro.

Ang pinakapinipilit na panganib sa pagbabangko ay ang kredito. Panganib sa kredito- ito ang panganib ng hindi pagbabayad o hindi kumpleto at wala sa oras na pagbabayad ng pangunahing halaga at interes dito. Dahil ang bangko ay nagsasagawa ng mga pangunahing operasyon nito sa larangan ng pagpapautang, ito ay dahil sa panganib sa kredito na ang bangko ay nagkakaroon ng mga pangunahing pagkalugi nito. Bumababa ang kakayahang kumita ng bangko, tumataas ang laki ng ipinag-uutos na reserbang intra-bank, at lumitaw ang mga problema sa pagkatubig. Ang isang hindi nababayarang pautang ay, medyo nagsasalita, ay deposito ng isang tao, at habang nawalan ng pera bilang resulta ng masamang mga pautang, ang bangko ay nagpapanatili ng mga obligasyon sa mga kliyente nito, mga nagpapautang - mga negosyo at indibidwal.

Panlabas na mga sanhi ng panganib sa kredito, i.e. Ang mga dahilan sa labas ng bangko at independiyente sa bangko ay mga macroeconomic circumstances na lubhang nagpapababa sa creditworthiness ng mga nanghihiram. Posible na ang kanilang creditworthiness ay nasuri nang mabuti, ngunit ang ilang layunin at negatibong mga kadahilanan sa merkado ay hindi isinasaalang-alang, kapwa sa loob ng bansa at sa ibang bansa.

Makabuluhang binabawasan ang creditworthiness ng mga customer mga krisis sa ekonomiya, ang posibilidad na hindi palaging kinikilala kahit na ng mga pinaka-karapat-dapat na analyst sa mundo.

Ang creditworthiness ng mga nanghihiram ay apektado ng pagbaba ng dynamics ng mga presyo ng mundo para sa mga hilaw na materyales, consumer at mga produktong pang-industriya. Bilang resulta, ang mga pambansang exporter na ang creditworthiness ay kinakalkula batay sa mas mataas na presyo ay hindi makatugon sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng loan agreement.

Ang creditworthiness ng mga kliyente ay malakas na naiimpluwensyahan ng isa o iba pang dinamika ng pambansang halaga ng palitan ng pera. Ang pagtaas ng dynamics ay nagpapababa sa creditworthiness ng mga pambansang producer at exporter, at ang pababang dinamika ay binabawasan ang creditworthiness ng populasyon at mga importer, habang ang mga presyo sa domestic market ay tumataas at ang dami ng mga pagbili at benta ay bumababa.

Ang lahat ng mga tagagawa sa merkado ay nasa isang nagbabagong mapagkumpitensyang kapaligiran. Ang mga pagbabago sa kapaligirang ito ay napakahirap hulaan, na makabuluhang nakakasira sa mga katangian ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang partikular na nanghihiram. Isang simpleng halimbawa. Isang supermarket ang matagumpay na nagpatakbo sa microdistrict. Ang lahat ng mga pautang ng borrower na ito ay nabayaran sa oras dahil ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan ay batay sa matatag na kita. Sa loob ng ilang buwan, isa pang supermarket ang itinayo sa malapit at kapansin-pansing nabawasan ang kita ng unang retail establishment. Ilang sandali bago ito, ang unang supermarket ay kumuha ng malaking pautang mula sa bangko sa loob ng isang taon. Binayaran ng nanghihiram ang natitirang utang nang may matinding kahirapan.

Posible rin ang mga biglaang pagbabago sa batas, mga rate ng buwis, at mga taripa sa riles, na maaari ring bawasan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga nanghihiram.

At sa wakas, ang mga aksidente, sakit, mga kriminal na "showdown" at mga sakuna na gawa ng tao. Halos imposibleng mahulaan ang kanilang pangyayari at ang antas ng epekto sa pagiging mapagkakatiwalaan ng nanghihiram.

Ang mga panloob na sanhi ng panganib sa kredito ay tinutukoy ng mga aktibidad ng mga espesyalista sa bangko. Ang panganib sa kredito ay lumitaw bilang resulta ng mga maling kalkulasyon ng mga tagapamahala ng bangko at mga espesyalista sa seguridad.

Ang posibilidad ng isang panganib sa kredito ay maaaring makabuluhang bawasan kung sa bawat yugto ng pagpapahiram, mula sa pagbuo ng isang patakaran sa kredito hanggang sa mga pamamaraan ng pagsubaybay sa pagbabayad ng utang sa pautang, naaalala ng isang tao ang pagkakaroon nito.

Ang patakaran sa kredito ng isang komersyal na bangko ay ang pundasyon ng karampatang pamamahala ng kredito. Sa "Memorandum ng patakaran sa kredito» ang mga bank analyst, bilang panuntunan, ay sinusuri ang estado at pagkasumpungin ng merkado sa bansa at sa isang partikular na rehiyon.

Ang pagsusuri na ito ay may ilang mga aspeto at maaaring komprehensibong tasahin ang pangangailangan para sa pera sa bawat partikular na panahon. Posibleng mag-compile ng istatistikal na impormasyon sa mga pinaka-magkakaibang uri ng mga borrower sa industriya at pang-ekonomiyang konteksto. Ang nasabing pagsusuri ay matatawag na pundamental at nagbibigay-daan ito sa mga tagapamahala ng bangko na magkaroon ng teoretikal na pag-unawa sa mga potensyal na manghihiram bago pa man sila mag-apply sa bangko para sa isang pautang. Sa madaling salita, ang pag-alam sa kagubatan, marami kang masasabi tungkol sa mga puno.

Sa aming palagay, diskarteng ito"mula sa pangkalahatan hanggang sa partikular" ay talagang kinakailangan upang mabawasan ang panganib sa kredito. Ang mga regular na phenomena na nagaganap sa iba't ibang sektor ng ekonomiya, sa isang paraan o iba pa, ay nakakaapekto sa pagiging credit ng mga potensyal na nanghihiram.

Siyempre, ang serbisyong pang-ekonomiya at legal na seguridad ay susuriin ang pang-ekonomiyang legal na kakayahan ng nanghihiram nang mas detalyado, ngunit nang hindi isinasaalang-alang ang macroeconomic na sitwasyon, maaari itong maging hindi kumpleto at hindi mapagkakatiwalaan.

Ang ilang proteksyon laban sa posibilidad ng panganib sa kredito ay nilikha ng kalidad ng dokumentasyon ng kredito. Ito ay, una sa lahat, kasunduan sa pautang, komprehensibong nagbibigay para sa mga karapatan at obligasyon ng mga partido, mga sugnay sa kredito. Ang mga dokumento na nagpapatunay sa seguridad ng pautang ay mahalaga din: mga kasunduan - mga garantiya, garantiya, collateral sa isang anyo o iba pa. Ang wastong inihanda na dokumentasyon ng pautang at seguridad ay nagpapahintulot sa bangko na gumawa ng mga legal na hakbang sa proteksyon sa pamamagitan ng pagpunta sa mga korte.

Ang pangunahing salik na nagpapababa ng mga panganib sa kredito kapag nagpapahiram sa mga indibidwal at legal na entity ay ang na-verify na creditworthiness ng mga nanghihiram. Ayon sa mga siyentipikong Ruso na si O.I. Lavrushin, O.N. Afanasyeva, S.L. Kornienko, ang Bangko ng Russia ay kailangang bumalangkas ng mga kinakailangang pamantayan para sa pagdadala ng mga panloob na pamamaraan ng pagbabangko para sa pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram alinsunod sa mga internasyonal na pamantayan. Ang mga kinakailangan ng Bank of Russia ay nahuhuli nang malaki internasyonal na pamantayan pagtatasa ng creditworthiness ng mga kliyente. Halimbawa, kapag tinatasa ang pagiging mapagkakatiwalaan ng utang ng isang borrower, ang Bank of Russia ay nagmumungkahi na gumamit ng 5 mga klase ng rating, at ang Basel Committee ay nangangailangan ng 8-11 na mga klase ng rating.

Ang mga umiiral na pamamaraan para sa pagtatasa ng creditworthiness, na ginagamit sa pagsasanay ng mga domestic na bangko, ay hindi isinasaalang-alang ang epekto ng panlabas na mga kadahilanan ng panganib na maaaring mangyari sa hinaharap. Upang gawin ito, kinakailangan na bumuo ng mga programa sa computer na maaaring isaalang-alang ang epekto ng layunin ng macroeconomic na mga kadahilanan sa pagiging mapagkakatiwalaan ng mga nanghihiram sa panahon ng pagtataya.

Ang prinsipyo ng seguridad sa pautang ay nagpapahintulot sa bangko na ibalik ang nawalang utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng collateral o pag-akit Pera guarantors, guarantors. Ang panukalang ito ay makabuluhang binabawasan ang posibilidad ng pagkalugi. Bakit hindi palaging ginagamit ng mga bangko ang prinsipyong ito at handa silang magbigay ng pautang nang walang mga garantiya o garantiya "sa loob ng 15 minuto"?

Sa katunayan, maraming mga bangko ang nagsasagawa ng mga detalyadong pagsusuri sa kredito at iginigiit lamang ang sapat na collateral para sa malalaking pautang. Hindi gaanong mahalaga, ayon sa mga pamantayan ng bangko na ito, ang mga pautang, sabihin, hanggang sa 100 libong rubles, ay ibinibigay nang walang detalyadong pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan at walang collateral sa isang sapat na mataas na antas.

ilang porsyento. Ang pagkalkula ay simple. Palaging mas marami ang masunurin sa batas at tapat na nangungutang. Sila ang, sa pamamagitan ng agarang pagbabayad sa bangko ng tumaas na interes, binabayaran ang mga pagkalugi na nauugnay sa mga hindi nabayarang pautang. Tulad ng sinasabi nila, nagbabayad sila "para sa kanilang sarili at para sa taong iyon."

Sa kaso ng pagpapaupa o mga transaksyon sa mortgage, ang mga bangko ay halos hindi rin nagtatasa ng creditworthiness, dahil sila ang may-ari ng real estate, makinarya at kagamitan at tiwala na sa kaganapan ng hindi pagbabayad ng mga pondo ay mabilis nilang maibebenta ang mga ito. at bayaran ang mga pagkalugi at pinsala.

Kung gaano mapanganib at mali ang posisyon na ito ay ipinakita ng krisis sa mortgage sa Estados Unidos noong 2008. Ang mga pautang para sa pagbili ng real estate ay ibinigay sa halos lahat, ngunit kapag, dahil sa isang bilang ng mga exogenous na kadahilanan, ang mga presyo ng pabahay sa domestic American bumagsak nang husto ang merkado, hindi na binabayaran ng real estate na ibinebenta ang mga bangko para sa mga inilabas na pautang, mga pautang, na humantong sa mga pandaigdigang panganib sa kredito, at pagkatapos ay sa mga madiskarteng at sistematikong panganib.

Mayroon lamang isang konklusyon na maaaring makuha: ang mga tagapamahala ng bangko ay dapat na tasahin ang pagiging mapagkakatiwalaan sa kredito at igiit ang ilang anyo ng collateral para sa lahat ng nanghihiram, anuman ang laki at mga tuntunin ng mga ibinigay na pautang. Hindi katanggap-tanggap na "ibahin" ang iyong mga pagkakamali at hindi pagpayag na magtrabaho para sa mga responsableng nanghihiram. Ang isang halimbawa ay ang Sberbank ng Russia, kung saan ang posisyon ng pamamahala at mga espesyalista sa proseso ng pag-regulate ng panganib sa kredito ay batay sa isang detalyadong pagtatasa ng pagiging karapat-dapat sa kredito ng mga indibidwal at ligal na nilalang at ang paghahanda ng sapat na collateral para sa mga ibinigay na pautang.

Ang kontrol sa napapanahon at buong pagbabayad ng utang ay nakakatulong sa isang makabuluhang pagbawas sa panganib sa kredito. Ito ay kinakailangan hindi lamang upang agad na paalalahanan ang tungkol sa hindi pagkakatanggap ng mga huling pagbabayad, ngunit upang subaybayan ang malalaking borrower - mga legal na entity at indibidwal.

Bawat komersyal na Bangko bumubuo ng isang tiyak na portfolio ng pautang. Upang mabawasan ang posibilidad ng panganib sa portfolio ng pautang, ang kalidad nito ay dapat pangasiwaan.

Ang pagtatasa sa antas ng panganib ng isang portfolio ng pautang ay may mga sumusunod na tampok. Mahalagang masuri ang kabuuang panganib sa kredito, na depende naman sa antas ng panganib ng mga indibidwal na bahagi ng portfolio ng pautang. Ang bawat segment ay may sariling mga detalye ng kredito dahil sa pagkakaiba-iba ng istraktura ng portfolio ng pautang. Samakatuwid, upang masuri ang kalidad ng isang portfolio ng pautang, dapat gamitin ang isang sistema ng mga tagapagpahiwatig na isinasaalang-alang ang maraming aspeto, at hindi lamang ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang.

Siyempre, ang kakayahang kumita ng isang portfolio ng pautang ay ang pinakamahalagang pamantayan para sa kalidad nito. Ang mga elemento ng portfolio ng pautang ay maaaring nahahati sa dalawang grupo: mga asset na kumikita ng kita at mga asset na hindi nakakakuha ng kita. Kasama sa huling grupo ang mga pautang na may mababang rate ng interes, mga pautang na may nakapirming interes, at mga pautang na may matagal na pagbabayad. Ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang ay may mas mababa at itaas na limitasyon. Ang mas mababang limitasyon ay tinutukoy ng halaga ng mga transaksyon sa kredito (pagbabayad para sa mga biniling pondo, sahod mga tauhan ng bangko, iba pang mga gastos). Isinasaalang-alang ng itaas na limitasyon ang kita, i.e. margin ng bangko. Ang margin ay dapat sapat:

Ngunit sa aming opinyon, kinakailangang pag-aralan dahil sa kung anong mga kadahilanan ang nakuha ng naturang kita: dahil sa mataas na rate ng interes sa mga pautang o dahil sa pagpapalawak ng merkado ng pagpapautang.

Ito ay may kaugnayan upang masuri ang antas ng pagkatubig ng portfolio ng pautang, na isang katangian din ng kalidad nito. Ang pagkatubig ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas na antas ng pagbabayad ng mga pautang sa bangko. Mahalaga na ang mga pautang na ibinigay ng bangko ay mabayaran sa loob ng mga tuntuning itinatag ng mga kasunduan. Kung mas mataas ang bahagi ng "magandang" mababayarang mga pautang, mas mataas ang pagkatubig ng bangko.

Kaya, ang kalidad ng portfolio ng pautang ay tinutukoy ng mga tagapagpahiwatig tulad ng antas ng panganib sa kredito, antas ng kakayahang kumita at pagkatubig. Ang mga tagapamahala ng bangko ay nagpapasya kung aling mga tagapagpahiwatig ang priyoridad para sa isang partikular na panahon.

Ang ilang mga salita tungkol sa reserba para sa posibleng pagkalugi sa pautang. Ang mga seryosong ekonomista ng Russia, halimbawa L.G. Batakova, O.I. Lavrushin, N.I. Itinuturing ni Valentseva na ang reserbang ito ay isang uri ng credit risk absorber. Ito ay kilala na ang pamamaraan para sa paglikha ng reserbang ito ay tulad na ang mas maraming natitirang mga pautang, mas malaki ang halaga ng reserba. Sa aming opinyon, binabayaran ng pondong ito ang panganib sa deposito sa halip na panganib sa kredito. Ngunit sa pangkalahatang kahulugan ito ay hindi mahalaga.

Ang isang makabuluhang negatibong aspeto sa mga aktibidad ng isang komersyal na bangko ay ang hindi sapat na pagbuo ng isang diskarte sa pamamahala ng panganib sa kredito sa parehong mga aspeto ng organisasyon at analytical. Kung sa kasalukuyang panahon ay may mas kaunting mga pagkalugi sa proseso ng pagpapahiram, kung gayon ay isinasaalang-alang na ang bangko ay nakayanan ang mga panganib sa kredito, at kung mayroong higit pang mga pagkalugi, kung gayon ang bangko ay hindi binibigyang pansin ang mga panganib na ito.

Sa aming opinyon, ang posisyon ng bangko ay dapat na sa panimula ay naiiba.

Ang mga pagkalugi at pinsala sa bangko na nauugnay sa hindi pagbabayad ng mga pautang ay malinaw na nagdudulot ng iba pang mga panganib at bagong pagkalugi. At ang punto ay hindi sa quantitative, ngunit sa qualitative na aspeto. Ito ay kinakailangan, sa aming opinyon, upang pag-aralan ang kaugnayan sa pagitan ng mga pagkalugi sa pautang at iba pang mga lugar ng aktibidad sa pagbabangko. Sa madaling salita, kinakailangan upang masuri ang mga kahihinatnan ng panganib sa kredito sa isang komprehensibong paraan.

Ang paggana ng bawat komersyal na bangko ay likas sa panganib sa pananalapi . Ito ay ipinahayag sa posibilidad (posibilidad) ng bangko na magkaroon ng mga pagkalugi sa pananalapi (pagkalugi) o hindi pagtanggap ng kita kumpara sa mga nakaplano, pati na rin ang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. mga daloy ng salapi dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang mga maling aksyon o kawalan nito.

Panganib sa pananalapi ng bangko naglalaman ng isang bilang ng mga bahagi (Figure 1), ang pangunahing kung saan ay:

Operasyong panganib;
- mga panganib na nauugnay sa mga transaksyon sa pagbabangko;
- panganib ng pagkawala ng pagkatubig ng bangko.

Sa turn, ang panganib ng mga transaksyon sa pagbabangko ay maaaring nahahati sa presyo at kredito.

Panganib sa kredito kumakatawan sa pangunahing panganib sa pagbabangko, ang pamamahala nito ay isang pangunahing salik na tumutukoy sa kahusayan ng bangko. Nangyayari ito dahil, bilang panuntunan, ang mga komersyal na bangko ay bumubuo ng isang makabuluhang bahagi ng kanilang kita sa pamamagitan ng mga aktibidad sa pagpapahiram, kaya ang pagtatasa ng potensyal na kita na may kaugnayan sa posibilidad ng hindi pagbabayad ng utang ng kliyente ay may partikular na kaugnayan.

Sa makitid na kahulugan panganib sa kredito ay tinukoy bilang ang panganib na umiiral para sa nagpapahiram na ang nanghihiram ay hindi magbabayad ng prinsipal at interes dito.

Dapat pansinin na ang panganib sa kredito ay nauugnay hindi lamang sa direktang pagpapahiram, kundi pati na rin sa pagpapaupa, pagsasaliksik, pagwawasto, at paggarantiya ng mga operasyon upang makabuo ng isang portfolio ng seguridad.

Ang panganib sa kredito sa bangko ay dapat isaalang-alang bilang ang panganib ng isang partikular na nanghihiram at ang panganib ng portfolio ng pautang .

Sa isang banda, ang panganib sa kredito ay panganib na partikular sa nanghihiram, na kumakatawan sa mga potensyal na pagkalugi ng bangko sa kaso ng kumpleto o bahagyang pagkabigo ng kliyente na sumunod mga obligasyon sa pananalapi sa bangko (pagkabigong bayaran ang pangunahing halaga ng utang, interes dito sa loob ng mga limitasyon ng oras na itinatag ng mga tuntunin ng kasunduan).

Dito, kasama sa panganib sa kredito ang panganib ng hindi pagbabayad ng pangunahing utang (ito ang pagkawala ng bahagi mga asset ng bangko), ang panganib ng hindi pagbabayad ng interes sa utang (ito ang pagkawala ng bahagi ng kita), ang panganib ng pagkawala ng seguridad sa pautang bilang resulta ng pagkasira ng collateral o pagkabangkarote ng guarantor.

Kapag nagsasagawa ng isang tiyak na transaksyon sa kredito, ang mga panganib sa pagpapatakbo ay lumitaw din: ang panganib ng legal na pagpaparehistro ng isang transaksyon sa kredito, ang panganib mga sistema ng kompyuter atbp. Kung ang nanghihiram ay hindi residente, maaaring magkaroon ng panganib sa bansa; kung ang pautang ay ibinigay sa dayuhang pera - panganib sa pera.

Ang pagtaas ng mga panganib sa kredito ay lumitaw kapag ang naka-link na pagpapautang ay ang pagbibigay ng mga pautang sa mga indibidwal o mga legal na entity nauugnay sa bangko sa pamamagitan ng mga relasyon sa ari-arian o pagkakaroon ng kakayahang maimpluwensyahan ang likas na katangian ng mga desisyon na ginawa ng bangko sa pag-isyu ng mga pautang at sa mga kondisyon ng pagpapautang.

Bilang resulta ng koneksyon sa pagitan ng legal o indibidwal ang bangko ay maaaring magresulta sa hindi pagsunod sa mga itinakdang tuntunin at pamamaraan para sa pagrepaso sa mga aplikasyon ng pautang, pagtukoy sa pagiging kredito ng nanghihiram at paggawa ng mga desisyon sa pagbibigay ng mga pautang. Sa mga sitwasyong ito, ang pagiging nakatali ay maaaring tumaas ang panganib ng pagkawala sa isang naibigay na utang.

Kung isasaalang-alang natin ang mga pautang sa bangko sa kanilang kabuuan, kung gayon para sa gayong kabuuan ng mga pamumuhunan sa kredito ay lilitaw panganib ng credit (loan) portfolio banga. Samakatuwid, sa kabilang banda, ang panganib sa kredito ay ang posibilidad ng pagbaba sa halaga ng bahagi ng mga ari-arian ng bangko, na kinakatawan ng halaga ng mga inisyu na pautang at nakuhang mga obligasyon sa utang, o ang posibilidad na ang aktwal na pagbalik sa bahaging ito ng mga ari-arian ay makabuluhang mas mababa kaysa sa inaasahang nakalkulang antas.

Ang mga bahagi ng panganib ng portfolio ng pautang ng bangko ay maaaring kabilang ang panganib sa bansa at panganib sa konsentrasyon ng pautang. Ang panganib sa bansa ay lumitaw kapag ang mga bangko ay nakikibahagi sa mga dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad at may malawak na network ng mga correspondent account sa mga dayuhang bangko.

Ang panganib ng konsentrasyon ng pautang ay lumitaw kapag ang malalaking pautang ay ibinibigay sa isang indibidwal na nanghihiram (ang hindi pagbabayad ng malaking halaga ng pautang ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng solvency at pagkatubig ng bangko) o sa isang grupo ng mga kaugnay na nanghihiram, gayundin bilang resulta ng bangko mga nanghihiram na kabilang sa alinman sa mga indibidwal na industriya at sektor ng ekonomiya, o sa mga heyograpikong rehiyon.

Batay sa itaas, panganib sa kredito ang isang bangko ay maaaring tukuyin bilang ang pinakamataas na inaasahang pagkalugi na maaaring mangyari sa isang naibigay na posibilidad sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon bilang resulta ng pagbaba sa halaga ng portfolio ng pautang, dahil sa bahagyang o kumpletong kawalan ng utang na loob ng mga nanghihiram sa oras ng ang utang ay binabayaran.

Proseso pamamahala ng panganib sa kredito (pagbabawas ng panganib sa kredito) ay binubuo ng mga sumusunod na hakbang:

1. Pagkilala sa panganib sa kredito. Ang pagkakakilanlan ay nagsasangkot ng pagtukoy sa panganib sa kredito, pagtukoy ng mga posibleng dahilan at kundisyon para sa paglitaw nito.

2. Pagtatasa ng panganib sa kredito. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na paraan upang masuri ang mga panganib sa kredito:

Paghahambing ng mga aktwal na tagapagpahiwatig at pamantayan ng panganib na itinatag ng Bank of Russia;
- mga pagtatasa ng eksperto, kabilang ang, inter alia, pagsusuri ng mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng mga nanghihiram, mga antas ng rating, atbp.;
- mga kalkulasyon sa matematika at mga istatistikal na pamamaraan, na dapat pana-panahong baguhin upang isaalang-alang ang mga pagbabago sa merkado.
- pagsusuri ng senaryo, kabilang ang pagbuo ng mga pagsubok sa stress (mga pinakamasamang sitwasyong nauugnay sa paglitaw ng panganib).

3. Pagsusuri ng panganib sa kredito, nagsasagawa ng patuloy na pagsubaybay sa antas nito.

4. Pagbabawas o paglimita sa panganib sa kredito sa pamamagitan ng paglalapat ng naaangkop na mga diskarte sa pamamahala.

Ginagamit ng mga modernong bangko ang sumusunod mga pamamaraan sa pamamahala ng panganib sa kredito :

Paunang pagsusuri ng creditworthiness at solvency ng nanghihiram;
- kasalukuyang pagsubaybay sa mga pautang;
- sari-saring uri ng portfolio ng pautang ng bangko;
- pagbuo ng mga reserba upang masakop ang mga posibleng pagkalugi sa pautang.

Ang una at pangalawang pamamaraan ay nababahala sa halip teoretikal na diskarte sa pamamahala sa peligro (pagtataya at paggawa ng mga hakbang upang maalis ang mga posibleng masamang kaganapan). Nag-aaplay ang mga ito sa bawat indibidwal na aplikasyon ng pautang at bawat indibidwal na pautang.

Ang ikatlo at ikaapat na pamamaraan ay naglalaman ng diskarte sa paglikha ng karagdagang (alternatibong) mapagkukunan ng mga pondo upang maalis (bawasan) ang mga pagkalugi sa pananalapi sa kaganapan ng isang masamang kaganapan. Dito, dapat ding isaalang-alang ang mga pautang sa kabuuan, bilang portfolio ng pautang ng bangko.