Panganib sa kredito sa tingi. Pamamahala ng panganib sa tingi Ang panganib sa tingi sa kredito

Malaki ang kahalagahan ng Bangko sa epektibong pamamahala ng mga panganib sa pananalapi, na nakakamit ng pinakamainam na balanse sa pagitan ng panganib at kakayahang kumita. Ang Bangko ay bubuo ng isang sistema ng pamamahala sa peligro sa mga prinsipyong sumusunod sa batas Pederasyon ng Russia, internasyonal na pamantayan at pinakamahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng peligro. Ipinakilala ng Bangko ang mga panloob na pamamaraan para sa pagtatasa ng sapat na kapital, ang pagsubok ng stress ng kasapatan ng kapital ay isinasagawa na isinasaalang-alang ang mga resulta ng pagsubok sa stress ng mga makabuluhang panganib, na isinasaalang-alang kapag nagpaplano ng mga aktibidad.

Pinagbubuti ng Bangko ang mga diskarte sa pamamahala sa peligro at kapital na isinasaalang-alang ang mga panloob na modelo panganib sa kredito, pagbibigay ng kinakailangang imprastraktura at pag-unlad mga sistema ng impormasyon. Inilalapat ng Alfa-Bank ang mga itinatag na kasanayan sa pamamahala ng peligro na isinasaalang-alang ang mga panganib sa pananalapi (pagbibigay ng espesyal na atensyon sa pamamahala ng mga makabuluhang panganib - panganib sa hindi tingi sa kredito, panganib sa kredito ng counterparty, panganib sa retail na kredito, panganib sa merkado, panganib sa pagpapatakbo, panganib sa pagkatubig, rate ng interes panganib mga operasyon sa pagbabangko, konsentrasyon ng panganib sa loob ng non-retail credit risk management).

Ang Bangko ay nagpapatupad ng pamamahala sa peligro batay sa konsepto ng tatlong independiyenteng linya ng depensa, na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng walang salungatan ng interes, na nagsisiguro sa responsibilidad ng mga dibisyon ng bangko para sa panganib. Ang Bangko ay nagsasagawa ng isang balanseng pagtatasa ng panganib, nagtatakda ng mga limitasyon sa pagtanggap sa panganib, sinusubaybayan ang mga antas ng panganib, nagpapatupad ng mga pamamaraan ng kontrol at kaagad na nag-uulat sa mga tinatanggap na panganib. Ang pamamahala ng peligro, independiyente sa mga yunit ng negosyo, sa loob ng pangalawang linya ng depensa ay isinasagawa ng Direktor ng Pamamahala ng Panganib, na responsable para sa paggana ng sistema ng pamamahala ng peligro, pamamahala ng peligro, tinitiyak ang aplikasyon ng magkatulad na mga prinsipyo at pamamaraan para sa pagkilala, pagtatasa , pamamahala at pagbibigay ng impormasyon sa pamamahala ng Bangko.

Panganib sa kredito

Ang pangunahing panganib ng Bangko ay ang panganib sa kredito, lalo na ang panganib na ang borrower/counterparty ay hindi ganap na mabayaran ang utang sa oras. Ang panganib sa credit ay nahahati sa non-retail credit risk, retail credit risk at counterparty credit risk. Ang panganib sa kredito ay pinamamahalaan, inter alia, batay sa panloob na mga modelo ng rating para sa pagtatasa ng panganib sa kredito.

Panganib sa kredito na hindi tingi

Ang target na segment ng pagpapahiram ay mga de-kalidad na nanghihiram - Mga kumpanyang Ruso. Patakaran sa kredito nagtatatag ng isang multi-level na sistema ng mga limitasyon para sa non-retail credit risk (kaugnay ng mga borrower, grupo ng mga borrower, sektor ng ekonomiya, atbp.), tinutukoy ang kontrol sa pagpapatupad ng mga limitasyon, ang antas ng awtoridad na gumawa ng mga desisyon sa panganib , pati na rin ang isang sistema ng mga espesyal na pag-apruba para sa malalaking transaksyon.

Ang mga komite ng kredito ng Bangko ay may pananagutan sa pag-apruba ng mga limitasyon sa mga transaksyon sa kredito. Depende sa antas ng materyalidad ng panganib sa kredito, ang mga desisyon ay inaprobahan ng Main Credit Committee o Small Credit Committee. Ang pinakamataas na antas ng panganib ay inaprubahan ng Lupon ng Pamamahala.

Ang mga diskarte na ginamit sa pagpapautang ng korporasyon ay batay sa isang pamamaraan ng underwriting na isinasaalang-alang ang segment ng borrower. Sinusuri ng bangko ang pagiging kredito ng potensyal na nanghihiram, ang kalidad ng iminungkahing collateral at ang pagsunod sa istruktura ng transaksyon sa mga patakaran at limitasyon. Ginagamit ang mga panloob na modelo kapag tinatasa ang kalidad ng kredito ng nanghihiram, gumagawa ng desisyon sa kredito at nagtatakda ng limitasyon. Kapag pinag-aaralan, ang espesyal na pansin ay binabayaran sa katatagan ng pananalapi ng nanghihiram, kasapatan mga daloy ng salapi, pangmatagalang sustainability, credit history, competitive na posisyon at kalidad ng collateral. Batay sa pagtatasa ng panganib, ang isang panloob na rating ay itinalaga sa nanghihiram. Ang mga pamantayan ng Basel Committee ay ipinapatupad sa lahat ng mahahalagang yugto ng proseso ng corporate credit: credit assessment, collateral management, pricing, improvement ng internal methodology; pagbuo ng mga diskarte sa segmentation; integrasyon ng mga panloob na modelo ng rating sa credit assessment at credit decision-making; pagsubaybay sa kredito at pagsubaybay sa mga panloob na modelo; kahulugan ng default; proseso ng pamamahala ng problema sa utang.

Patuloy na sinusuri ng Bangko ang antas ng panganib sa kredito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga nanghihiram at collateral, gayundin sa pamamagitan ng pagtatasa ng pagsunod sa mga limitasyon sa araw-araw. Ang mga mekanismo ng kontrol ay inilalagay sa patuloy na batayan upang mapadali ang epektibong pamamahala sa panganib: paghahanda ng mga regular na ulat sa katayuan ng mga portfolio at regular na pagsusumite ng mga naturang ulat sa may-katuturang komite; pagbuo ng mga prinsipyo sa pagpapahiram na nagbibigay ng isang disiplinado at nakatutok na diskarte sa paggawa ng desisyon, patuloy na pagsubaybay sa umiiral na proseso ng pagpapahiram. Upang mabawasan ang panganib, ang Bangko ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng collateral, legal na garantiya at mga indibidwal at mga garantiya sa bangko.

Panganib sa kredito ng counterparty

Ang panganib sa kredito ng counterparty ay pinamamahalaan gamit ang mga limitasyon sa konsentrasyon, mga limitasyon sa mga indibidwal na katapat at grupo ng mga katapat, depende sa uri ng mga transaksyon, antas ng panganib at pagkaapurahan ng mga transaksyon. Ang pangunahing salik sa pagpapasya na magtakda ng mga limitasyon sa panganib sa kredito para sa mga katapat ay ang kalagayang pinansyal ng katapat. Sa kaso ng mga securities transactions, bilang karagdagan sa valuation pinansiyal na kalagayan sinusuri din ng counterparty ang ibinigay na collateral. Upang mabawasan ang panganib sa kredito sa mga transaksyon sa mga katapat, ginagamit ang mga parameter ng margin, pati na rin ang mga legal na kasunduan na nagpapahintulot sa paggamit ng liquidation netting, na nagpoprotekta sa mga interes ng Bangko sa kaganapan ng hindi katuparan o hindi wastong katuparan ng katapat ng mga obligasyon nito. sa ilalim ng kasunduan.

Panganib sa kredito sa tingi

Ang Retail Risk Management ay responsable para sa credit risk ng mga produkto tulad ng mga credit card, cash loan, target na consumer loan, auto loan, mortgage lending, at ang Mass Business Risk Management Department ay may pananagutan para sa mga produktong ibinibigay sa mga mass business (na kinabibilangan ng mga indibidwal na negosyante At mga legal na entity nabuo alinsunod sa batas ng Russian Federation, ang halaga ng taunang kita kung saan, ayon sa mga opisyal na ulat, ay hindi hihigit sa 360 milyong rubles), pati na rin sa mga indibidwal na may-ari ng mga mass business enterprise.

Ang Patakaran sa Retail Lending at ang Client Lending Policy ng Mass Business Block ay nagtatatag ng mga prinsipyo para sa pamamahala ng retail at mass business risks, ang kanilang pagkakakilanlan, pagtatasa, pagsubaybay at kontrol, kabilang ang portfolio management at pamamahagi ng mga responsibilidad para sa retail risk management. Ang proseso ng paggawa ng desisyon ay binuo sa mga prinsipyo ng standardisasyon at automation ng mga pamamaraang ginamit, na kinabibilangan ng manu-manong pag-verify ng impormasyon tungkol sa aplikante at mga awtomatikong proseso ng pagtatasa ng panganib. Ang awtomatikong pagtatasa ng panganib ay isinasagawa, kabilang ang paggamit ng mga istatistikal na modelo (pagmamarka), na binuo batay sa pagsusuri ng umiiral na portfolio ng pautang at mga katangian ng mga nanghihiram. Ang pagmamarka ay gumagamit ng personal na impormasyon, ang kasaysayan ng relasyon ng kliyente sa Bangko, pati na rin ang impormasyon mula sa mga panlabas na mapagkukunan (Bureau Mga Kasaysayan ng Kredito). Upang masuri ang panganib sa kredito, ang mga panloob na modelo batay sa mga panloob na rating, pati na rin ang iba pang mga uri ng mga modelo ng pagmamarka, ay ginagamit. Regular na sinusubaybayan ng Bangko ang katatagan at pagiging epektibo ng mga proseso ng pagtatasa ng panganib at mga modelo ng istatistika, na gumagawa ng mga naaangkop na pagsasaayos kung kinakailangan.

Kasama sa pagsubaybay sa mga retail portfolio ang pagsubaybay sa mga delinquency at migration indicator, kahusayan sa pagkolekta, atbp. Bilang bahagi ng pagsubaybay na ito, binibigyang-pansin ng Bangko ang mga margin na nababagay sa panganib upang ma-optimize ang kakayahang kumita ng Mass Business at mga retail portfolio. Upang matiyak ang epektibong kontrol sa panganib, ang Bangko ay nagtatakda ng mga target na halaga para sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng panganib at regular na sinusubaybayan ang mga ito.

Panganib sa merkado

Ipinagpapalagay ng Bangko ang mga panganib sa merkado, iyon ay, ang mga panganib ng mga pagbabago sa halaga ng mga posisyon ng Bangko bilang resulta ng mga pagbabago sa mga tagapagpahiwatig ng merkado: ang halaga ng isyu mahahalagang papel, mga indeks ng stock, mga halaga ng palitan, mga presyo ng diskwento mahahalagang metal at mga ari-arian ng kalakal, mga rate ng interes.

Ang pagkakalantad sa panganib sa merkado ng trading book ng Bangko ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga paghihigpit sa mga sukatan ng panganib na ginagamit ng Bangko, gayundin sa listahan ng mga pinahihintulutang instrumento na itinatag ng Asset and Liability Management Committee (ALMC). Upang masuri ang panganib sa merkado sa aklat ng pangangalakal, ginagamit ng Bangko ang mga sumusunod na sukatan: ang halaga ng mga pagkalugi sa isang senaryo ng stress, ang halaga ng mga asset na may timbang sa panganib, 1-araw na 99% VaR, ang halaga ng bukas na posisyon sa mga securities. Ang Asset and Liability Management Committee ay nagtatakda ng mga limitasyon upang limitahan ang panganib sa merkado sa banking book: mga limitasyon sa mga sukatan ng panganib sa rate ng interes, isang limitasyon sa laki ng isang bukas na posisyon ng pera. Ang mga limitasyon ay sinusubaybayan sa mga itinatag na pagitan ng mga responsableng departamento ng Risk Management Directorate at ng Treasury.

Panganib sa rate ng interes ng banking book

Sa mga tuntunin ng panganib sa rate ng interes sa banking book, ang Bangko ay nagpatupad ng isang sistema ng tatlong antas ng proteksyon. Ang unang linya ng depensa ay ang Treasury ng Bangko. Ang pangalawang linya ng depensa ay ang Direktor ng Pamamahala ng Panganib ng Bangko. Dalawang pamilya ng mga sukatan ang ginagamit bilang mga tagapagpahiwatig ng panganib sa rate ng interes: mga tagapagpahiwatig ng sensitivity ng pang-ekonomiyang halaga ng kapital ng Bangko sa mga pagbabago sa mga rate ng interes at mga tagapagpahiwatig ng pagiging sensitibo ng inaasahang netong kita ng interes ng Bangko sa mga pagbabago sa mga rate ng interes. Upang masuri ang mga sukatan ng panganib sa rate ng interes, tinutukoy ng Bangko ang mga shock rate ng interes at mga panahon bago ang mga pagbabago sa rate ng interes kaugnay sa listahan ng mga asset at pananagutan ng Bangko na nakalantad sa panganib sa rate ng interes.

Panganib sa pagkatubig

Isinasaalang-alang ng Bangko ang iba't ibang anyo ng pagpapakita ng panganib sa pagkatubig: ang panganib ng mga gaps sa pagkatubig, ang panganib ng mga hindi inaasahang paghahabol, ang panganib sa pagkatubig sa merkado, ang panganib sa pagpopondo, ang panganib sa konsentrasyon. Ang bangko ay nagpapanatili ng isang matatag na base ng pagpopondo at sari-sari na mga portfolio mga likidong asset upang makatugon sa isang napapanahong paraan sa hindi inaasahang mga kinakailangan sa pagkatubig. Pinag-aaralan din ng Bangko ang antas ng mga liquid asset na kinakailangan upang mabayaran ang mga obligasyon sa pagdating ng mga ito at ang pagkakaroon ng iba't ibang mapagkukunan ng financing.

Ang pamamahala sa peligro sa pagkatubig ay isinasagawa ng Bangko sa pamamagitan ng:

pagsubaybay sa pagsunod sa iba't ibang mga limitasyon ng pagkatubig (mga pamantayan sa likido alinsunod sa mga kinakailangan ng Bank of Russia at mga panloob na sukatan);
pagtiyak ng sapat na portfolio ng mga panandaliang likidong asset, higit sa lahat ay binubuo ng mga likidong pangkalakal na securities na kasama sa Listahan ng Lombard ng Bank of Russia, mga deposito sa mga bangko at iba pang mga instrumento sa interbank;
pagkontrol sa dami ng naaakit na panandaliang interbank loans upang pamahalaan ang maturity gap sa pagitan ng mga asset at liabilities;
regular na pagsasagawa ng liquidity stress testing sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon;
pagtatasa ng posisyon sa merkado ng Bangko;
pagtatasa ng konsentrasyon ng mga pinagmumulan ng pagpopondo.

Operasyong panganib

Upang matukoy at masuri ang mga panganib sa pagpapatakbo, ginagamit ang mga sumusunod na tool:

pagsusuri ng mga bagong proseso;
koleksyon at pagsusuri ng mga kaganapan sa panganib sa pagpapatakbo ng Bangko;
koleksyon at pagsusuri ng mga kaganapan sa panganib sa pagpapatakbo ng iba pang mga institusyon ng kredito;
independiyenteng pagtatasa ng mga panganib sa pagpapatakbo;
mga pangunahing tagapagpahiwatig ng panganib;
Pagsusuri ng senaryo ng mga panganib sa pagpapatakbo (stress testing).

Ang mga pinuno ng mga dibisyon ay may pananagutan para sa mga panganib sa pagpapatakbo sa Bangko hangga't nauugnay ang mga ito sa paggana ng mga dibisyon. Sinusuri at sinusuri ng Operational Risk Management Department ng Risk Management Directorate ang mga resulta ng operational risk management system sa mga dibisyon ng Bangko, inaayos ang pagpapatupad ng operational risk management system sa Bangko sa kabuuan, nagsasagawa ng kontrol sa operational risk management system , at nagbibigay ng kwalipikadong tulong sa mga empleyado ng departamento sa pagsasagawa ng iba't ibang yugto ng pamamahala sa peligro sa pagpapatakbo (pagkilala, pagtatasa, pagliit, kontrol, pagsubaybay), nagbibigay ng metodolohikal na suporta sa mga departamento, nagbibigay ng pagsasanay para sa mga tauhan na may kaugnayan sa mga panganib sa pagpapatakbo, nagbibigay ng komprehensibong tulong sa pagpapayo sa pag-aaral ng mga panganib sa proseso, pagtatasa ng materyalidad at posibilidad at umiiral na mga kontrol.

Ang ilan sa mga pangunahing paraan para mabawasan ang panganib sa pagpapatakbo ay:

pagbuo ng mga pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga operasyon (mga transaksyon), isang pamamaraan para sa paghahati ng mga kapangyarihan at pananagutan para sa patuloy na mga operasyon (mga transaksyon), na nagpapahintulot na alisin ang posibilidad ng panganib sa pagpapatakbo;
pagsubaybay sa pagsunod sa itinatag na mga pamamaraan;
pagbuo ng mga sistema ng automation para sa mga teknolohiya ng pagbabangko at seguridad ng impormasyon.

Ang Bangko ay may komprehensibong patakaran sa seguro institusyong pinansyal(BBB).

Ang mga panganib sa kredito na nauugnay sa mga serbisyo ng tingi ng bangko ay makabuluhan. Mayroon silang ganap na magkakaibang dinamika kumpara sa panganib sa kredito ng pamumuhunan o komersyal na industriya.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng retail credit risk ay na ito ay nahahati sa ilang bahagi, kaya ang default ng isang counterparty ay hindi masyadong kapansin-pansin para sa bank liquidity. Ang isa pang tampok ay ang mga retail counterparty ng bangko ay hindi masyadong nakadepende sa isa't isa. Ang mga komersyal at credit portfolio, sa kabaligtaran, ay kadalasang umaasa sa mga konsentrasyon ng panganib para sa mga entity na ekonomikong konektado sa ilang heyograpikong rehiyon o industriya.

Pangunahing tampok ng retail lending

Ang mga institusyong pagbabangko na may portfolio ng tingi na naiba-iba sa iba't ibang industriya at rehiyon ay may mas kaunting panganib sa konsentrasyon ng kredito kaysa sa mga may portfolio ng tingi na nakatutok sa isang partikular na rehiyon o industriya. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga retail na portfolio ng pautang ay may posibilidad na magkaroon ng mas malaki, sari-sari na mga portfolio kaysa sa corporate loan.

Maaaring tantyahin ng mga retail na nagpapahiram ang porsyento ng mga pautang sa isang portfolio na inaasahang makakaranas ng pagkawala o default sa hinaharap. Ang inaasahang halaga ng mga pagkalugi ay maaaring isaalang-alang sa hinaharap kasama ng iba pang mga gastos sa kurso ng mga aktibidad ng negosyo (para sa pagproseso ng mga tseke o gastos para sa paggana ng mga sangay).

Tandaan 1

Sa retail na pagpapautang, ang higit na predictability ng mga pagkalugi ay nangangahulugan ng mga sumusunod: ang antas ng hinulaang pagkalugi ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtatasa ng retail credit risk at isinasaalang-alang sa gastos na binabayaran ng counterparty. Sa kabaligtaran, ang panganib ng pagkawala para sa isang corporate loan portfolio ay ang mga pagkalugi sa kredito ay lumampas sa inaasahang antas.

Gayundin natatanging katangian Ang portfolio ng retail na pautang ay ang pag-uugali ng customer ay nagpapahiwatig ng isang nalalapit na default (maraming mga customer ay nasa ilalim ng pinansiyal na presyon at hindi maaaring gumawa ng mga mandatoryong pagbabayad credit card). Mahigpit na sinusubaybayan ng mga retail banking institution ang mga naturang signal. Dahil dito, ang mga bangko ay maaaring gumawa ng ilang mga hakbang upang mabawasan ang panganib sa retail na kredito.

Sa kasong ito, ang bangko ay maaaring:

baguhin ang mga tuntunin ng paggamit mga pondo ng kredito upang mabawasan ang panganib sa retail credit;
baguhin ang mga diskarte sa pagmemerkado at ang proseso ng pag-apruba ng aplikasyon upang makaakit ng hindi gaanong peligrosong mga katapat;
taasan ang rate ng interes para sa paggamit ng mga pondo ng kredito para sa isang partikular na grupo ng mga kliyente na may kaugnayan sa kung kanino may posibilidad ng default.

Ang mga regulator ay naniniwala na ang retail credit risk ay lubos na mahuhulaan, na nagreresulta sa retail banking institutions na nagpapanatili ng mas mababang antas ng risk capital sa ilalim ng bagong Basel Accord kumpara sa kasalukuyang mga panuntunan ng Basel.

Gayunpaman, sa kaganapan ng default, ang mga bangko ay dapat magbigay ng mga regulator ng data sa posibilidad ng default at pagkalugi, pati na rin ang mga exposure sa panganib para sa ilang magkakaibang mga segment ng mga portfolio.

Isinasaad ng mga awtoridad sa regulasyon na ang pagse-segment ay dapat na nakabatay sa mga katumbas na tagapagpahiwatig at mga modelo ng pagmamarka, pati na rin ang mga tagapagpahiwatig ng oras kung kailan tinanggihan ang transaksyon sa balanse ng bangko.

Ang "ibang bahagi ng barya" ng retail credit risk

May isang downside sa retail credit risk, na kung saan ay ang panganib na ang mga pagkalugi ay tataas nang malaki dahil sa isang sistematiko at hindi inaasahang kadahilanan ng panganib na nakakaapekto sa pag-uugali ng karamihan ng mga pautang sa portfolio ng isang retail bank.

Ang flip side ng risk management ay may ilang bahagi:

Hindi lahat ng retail mga produkto ng kredito ay naka-link sa makasaysayang data ng pagkawala, na sumasalamin sa antas ng posibleng panganib sa kredito.
Ang mga produkto ng retail na pagpapahiram, kahit na mahusay na nahula, ay maaaring magbago dahil sa pang-ekonomiyang kapaligiran, sa pangkalahatan kung ang lahat ng mga kadahilanan ay lumala nang sabay-sabay. Halimbawa, sa pagpapahiram ng mortgage, ang pangunahing takot ay nauugnay sa isang matalim pagbagsak ng ekonomiya kasama ang mataas na mga rate ng interes sa utang (ito ay maaaring humantong sa isang pagtaas sa mga default na panganib at isang sabay-sabay na pagbaba sa halaga ng collateral).
Ang hilig ng mga katapat na mag-default ay isang kumplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sistemang pambatasan at panlipunan, na patuloy na sumasailalim sa pagbabago. Halimbawa, ang legal at panlipunang pagtanggap ng indibidwal na bangkarota ay isang pangunahing salik na nakaimpluwensya sa pagtaas ng panganib ng default noong 1990s sa United States.
Ang mga isyu sa pagpapatakbo na nakakaapekto sa pagiging kredito ng isang customer ay maaaring makaapekto sa buong portfolio ng retail na pautang dahil pautang sa consumer ay isang semi-awtomatikong proseso ng paggawa ng desisyon.
Ang magnitude ng panganib na ito ay mahirap matukoy dahil ito ay hindi mahuhulaan. Kasabay nito, kailangang tiyakin ng mga institusyon ng pagbabangko na ang mga retail na portfolio ng pautang ay partikular na nakalantad sa mga bagong uri ng mga panganib (halimbawa, subprime lending).

Ang isang kumikitang lugar ng aktibidad ay maaaring mabuksan sa pamamagitan ng mababang pagkakalantad sa kawalan ng katiyakan at payagan ang mga institusyon ng pagbabangko na mangalap ng sapat na impormasyon upang mas mahusay na makilala at mahulaan ang mga panganib sa hinaharap.

Tandaan 2

Ang sektor ng retail banking ay nahaharap hindi lamang sa panganib sa kredito, ito ang pangunahing uri ng panganib, ngunit hindi ang isa lamang.

Iba pang mga panganib sa tingi

Komersyal Mga serbisyo sa pagbabangko nakalantad hindi lamang sa panganib sa kredito. Ang mga aktibidad sa pagtitingi ay napapailalim sa mga panganib sa pagpapatakbo, merkado, reputasyon at negosyo.

Ang panganib sa rate ng interes ay maaaring magmula sa mga asset at pananagutan kapag institusyon ng pagbabangko nag-aalok ng mga partikular na rate ng interes para sa parehong mga nagtitipid at nanghihiram. Ang ganitong uri ng panganib ay inililipat sa treasury ng bangko mula sa sektor ng tingi. Ito ay pinamamahalaan kasabay ng pamamahala ng asset at pananagutan at kaayon ng pamamahala sa panganib sa pagkatubig.
Ang panganib sa pagtatasa ng asset ay isang espesyal na anyo ng panganib sa merkado kung saan ang pagbalik sa retail na pagpapautang ay nakasalalay sa katumpakan ng isang partikular na asset, klase ng collateral o pananagutan. Sa pagpapahiram ng mortgage, ang pinakamahalagang bagay ay ang panganib. maagang pagbabayad pautang, ang panganib na ang halaga ng portfolio ay maaaring bumaba habang bumababa ang mga rate ng interes (ang mga kliyente ay may posibilidad na magbayad sa lalong madaling panahon sangla sa mga utang, binabawasan ang kanilang gastos). Ang pagpapahalaga sa mga retail asset na nasa panganib ng maagang pagsasara ay isang kumplikadong proseso dahil ang mga ito ay batay sa mga pagpapalagay tungkol sa pag-uugali ng nanghihiram na mahirap tantiyahin. Ang isa pang halimbawa ng pagtatasa ng panganib ay ang pagpapasiya ng natitirang halaga ng mga kotse sa larangan ng kanilang pagrenta (pagpapaupa ng mga sasakyan at kagamitan). Ang ganitong uri ng panganib ay dapat pangasiwaan ng treasury ng retail bank.
Ang mga panganib sa pagpapatakbo sa mga aktibidad sa tingi ng isang bangko ay pinamamahalaan ng mga istruktura at dibisyon kung saan nabuo ang mga panganib na ito. Ang isang halimbawa ay ang pagpapakilala ng mga bagong proseso na tumutugon sa pandaraya ng customer, ngunit kung saan ito ay makatwiran sa ekonomiya. Ang mga bangko ay kinakailangang maglaan ng kapital alinsunod sa panganib sa pagpapatakbo sa parehong komersyal at retail na industriya ng pagbabangko. Bilang resulta, lumitaw ang isang bagong industriya na naglalapat ng iba't ibang mga konsepto (halimbawa, panganib sa pagpapatakbo sa antas ng buong organisasyon).
Ang mga panganib sa negosyo ay isang alalahanin para sa mga nangungunang tagapamahala. Kabilang dito ang panganib ng dami ng mga transaksyon sa negosyo (pagbaba at pagtaas ng volume pagpapautang sa mortgage kapag nagbago ang mga rate ng interes), mga madiskarteng panganib (aktibong paggamit ng Internet banking at mga bagong sistema ng pagbabayad), pati na rin ang mga desisyon sa mga pagkuha at pagsasanib.
Ang mga panganib sa reputasyon ay mahalaga sa retail lending system. Ang bangko ay obligadong mapanatili ang reputasyon nito sa isang mataas na antas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangako nito sa mga customer. Ngunit dapat din itong tuparin ang idineklara nitong reputasyon sa harap ng mga awtoridad sa regulasyon, dahil maaari nilang bawian ang bangko ng lisensya nito kung mapapansin ang mga ilegal at iligal na aksyon.

Larawan 1. Iba pang mga panganib sa tingi. Avtor24 - online na pagpapalitan ng mga gawa ng mag-aaral

UDC 336.7:330.131.7

pagtatasa ng panganib sa retail na negosyo komersyal na bangko

e.a. Vinokurova,

nagtapos na estudyante ng departamento accounting at pag-audit ng E-mail: [email protected] Mari State Technical University

Sinusuri ng artikulo ang mga panganib na katangian ng retail banking at nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa pagbabawas ng mga ito. Napagpasyahan na kinakailangang kumuha ng komprehensibong diskarte sa pagsusuri at regulasyon ng mga panganib at upang patuloy na subaybayan ang mga panganib sa pagbabangko.

Mga pangunahing salita: pagsusuri, mga panganib, retail banking business, commercial bank, liquidity, management efficiency.

Ang retail na negosyo ng isang komersyal na bangko ay isa sa mga pinaka-promising na lugar ng aktibidad sa pagbabangko. Bukod dito, ang linyang ito ng negosyo ay nailalarawan hindi lamang ng isang mataas na antas ng kakayahang kumita at makabuluhang potensyal na paglago, kundi pati na rin ng isang mataas na antas ng posibleng panganib.

Upang epektibong pamahalaan ang retail na negosyo ng isang komersyal na bangko sa isang pandaigdigang krisis sa pananalapi Ang gawain ng serbisyo sa pananalapi at analytical ay dapat na maayos na nakaayos, lalo na sa lugar ng pamamahala ng peligro. Sa lugar na ito, dapat lutasin ng mga analyst ang mga sumusunod na gawain:

Magsagawa ng pagkilala sa panganib; -magsagawa ng pagtatasa ng panganib; -magsagawa ng pagsubaybay sa panganib; - maghanap ng mga pagkakataon upang bawasan o alisin ang panganib.

Ang isang mahalagang papel sa pamamahala ng mga panganib ng retail banking business ay ginagampanan ng paglikha ng isang impormasyon at analytical base para sa mga aktibidad ng bangko sa mga panahon bago ang krisis, krisis at pagkatapos ng krisis.

Isasaalang-alang namin ang pagsusuri sa panganib ng retail na negosyo ng isang komersyal na bangko gamit ang halimbawa ng OJSC BIN-BANK. Para sa mga layunin ng pagsusuri, ginagamit namin ang pinakakaraniwang pag-uuri ng mga panganib sa pagbabangko, na kinabibilangan ng mga sumusunod na panganib:

Panganib sa kredito;

Panganib sa merkado;

Panganib ng pagkawala ng pagkatubig;

Operasyong panganib.

Ang nasuri na yugto ng panahon ay para sa 2008-2009. sumasaklaw sa mga aktibidad ng retail na negosyo ng bangko sa mga panahon bago ang krisis at krisis.

Ang pinakamahalagang uri ng panganib na likas sa mga institusyon ng kredito ay ang panganib sa kredito, dahil ang karamihan sa mga ari-arian ng mga institusyon ng kredito ay kumakatawan sa mga pautang at katumbas na utang, at ang interes na natanggap sa mga pautang na inilagay ay ang pangunahing bahagi ng kita.

Susuriin namin ang antas ng panganib sa kredito ng isang retail na negosyo batay sa data sa dami ng loan portfolio at ang bahagi ng overdue na utang dito. Kaya, sa unang kalahati ng 2008, nagkaroon ng pagtaas sa dami ng utang sa pautang sa mga pautang sa mga indibidwal ng 20.3% (mula 13.1 hanggang 15.6 bilyong rubles). Pagtaas sa portfolio ng pautang at sapat mababang antas ang overdue na utang (2.3% noong Enero at 4.4% noong Hunyo 2008) ay nagpapahiwatig ng mababang antas ng panganib sa kredito. Simula sa Hulyo 2008 at sa buong 2009, ang antas ng panganib sa kredito ng retail na negosyo ay tumaas nang malaki dahil sa unti-unting pagbaba sa dami ng utang sa pautang at mabilis na pagtaas ng overdue.

pananalapi at kredito

utang. Kaya, noong Disyembre 2009, ang retail loan portfolio ay umabot lamang sa 9.1 bilyong rubles, at ang antas ng overdue na utang ay tumaas sa 22.8%. Ang pagtaas ng panganib sa kredito ay humahantong sa isang pagbawas sa kita ng bangko hindi lamang bilang isang resulta ng hindi pagbabayad sa mga pautang, kundi pati na rin bilang isang resulta ng pagbuo ng mga reserba para sa mga pautang na "problema". Sa napakataas na antas ng panganib sa kredito, dapat suriin ng pamamahala ng bangko ang mga patakaran nito sa pamamahala sa peligro, bumuo ng mga bagong pamantayan sa kredito, at gumawa ng mas maingat na diskarte sa pag-underwriting ng parehong mga borrower at guarantor. Ang mga sumusunod na hakbang ay maaari ding makatulong na mabawasan ang panganib sa kredito: “pag-isyu ng karagdagang collateral para sa mga pautang; pagwawakas ng pagpapahiram ng form; pagbabawas ng mga limitasyon sa kredito o moratorium sa pagpapahiram para sa lahat o ilang mga programa sa pagpapahiram; pagbabawal sa pagpapahaba ng mga pautang at pagpapaliban ng interes."

Ang panganib sa kredito ay malapit na nauugnay sa panganib ng pagkawala ng pagkatubig. Ang panganib sa pagkatubig ay ang panganib ng pagkawala dahil sa kawalan ng kakayahan organisasyon ng kredito tiyakin ang ganap na pagtupad sa mga obligasyon nito. Ang ganitong uri ng panganib ay likas sa retail na negosyo ng mga komersyal na bangko, lalo na kapag ang mga bangko sa Russia ay may malaking bahagi ng mga overdue na pautang sa mga personal na pautang. Gayunpaman, ang antas ng panganib ng pagkabigo ng isang bangko na tuparin ang mga obligasyon nito sa mga indibidwal na depositor ay makabuluhang nabawasan dahil sa pagkakaroon ng sistema ng seguro sa deposito.

Susuriin namin ang panganib ng pagkawala ng pagkatubig para sa retail na negosyo bilang bahagi ng pagsusuri ng pagkatubig ng bangko sa kabuuan.

Nililimitahan ng equity adequacy ratio N1 ng bangko ang panganib ng insolvency ng bangko at nagtatakda ng mga kinakailangan para sa pinakamababang halaga equity bangko na kinakailangan upang masakop ang mga panganib sa kredito at merkado. Ang pamantayang ito ay apektado ng dalawa sa mga bahagi nito: ang dami ng equity capital at ang kabuuang volume - = |<

yem asset na may timbang na -Н1(ttyu%)

isinasaalang-alang ang panganib. Ang impluwensya ng mga ito

Ang mga bahagi para sa H1 coefficient ay ang mga sumusunod: ang capital adequacy ratio ay tumataas sa pagtaas ng volume ng equity capital at bumababa sa pagtaas ng risk ng asset.

Sa unang kalahati ng 2008, ang halaga ng tagapagpahiwatig ng sapat na kapital ay halos nasa karaniwang antas (10% para sa mga bangko na may halaga ng kapital na higit sa 5 milyong euro). Ang pinakamababang antas ng sapat na kapital ay nakamit sa ikalawang quarter

2008 - 11.68% (Larawan 1), na nauugnay sa mataas na antas ng panganib ng mga aktibong operasyon ng BINBANK OJSC.

Ang halaga ng tagapagpahiwatig ay nagsimulang tumaas dahil sa isang makabuluhang limitasyon ng mga aktibong operasyon at isang pagtaas sa sariling kapital ng bangko at umabot sa 19.06% noong Enero 2009. Simula sa Abril

Noong 2009, bumababa ang tagapagpahiwatig ng pagkatubig na ito na may pagtaas sa dami ng mga ari-arian sa antas ng unang bahagi ng 2008 at unti-unting pagbaba sa dami ng equity capital. Kaya, sa panahon ng isang krisis, pinapanatili ng bangko ang antas ng tagapagpahiwatig ng N1 sa isang medyo mataas na antas dahil sa patakaran ng paglilimita sa mga aktibong operasyon at pagtaas ng sarili nitong kapital, na ginagawang posible na makabuluhang bawasan ang posibilidad ng pagkabangkarote.

Isaalang-alang natin ang mga pamantayan ng pagkatubig N2-N4. Ang instant liquidity ratio N2 ay sumasalamin sa kakayahan ng bangko na tugunan ang mga obligasyon nito on demand. Ang pinakamababang halaga na itinatag ng Bank of Russia ay 15%. Ang N3 ay isang kasalukuyang ratio ng pagkatubig na sumasalamin sa kakayahan ng bangko na tumugon

gasosooooovdsooogaso

kanin. 1. Dynamics ng equity capital adequacy ratio

kanin. 2. Dynamics ng instant liquidity indicator

1- at 1_! 1- 1- 1_ I- I- 1_1 1-

00 00 M oo 00 SO 00 RO OE RO o? sp sp sp sp sp sp sp ate sp s^

O o O o O O O o O o o O O o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm gm

O X n X _o -O 1- _o -O _o l l XI 1- l -O 1- l.o

O. ts o_ ts PZ.X at O. o. O. O. a s; o_s;<13 I <_) О. а. О.

D) ta ga w 2 "-C1 yu ga ga ha O) 9" O yu yu

SP t O. ¡i 2 a a CE< ОС 1- ос 1- и: о Г5 со т О. Сй 1 о. с X £В < ОС 1- ОС 1- ОС о

sg; TUNGKOL SA< т £1) и I О X сг «и В < I <1>at tungkol sa X

IZ(gp1p 50%) - - Nakasentro sa exponential average

kanin. 3. Dynamics ng kasalukuyang indicator ng liquidity

para sa mga kasalukuyang obligasyon nito. Ang pinakamababang halaga na itinatag ng Bank of Russia ay 50%. Ang N4 ay isang pangmatagalang pamantayan sa pagkatubig na naglilimita sa mga pangmatagalang asset ng bangko. Ang maximum na pinahihintulutang halaga ng pamantayan ay 120%. Dapat pansinin na noong 2008-2009. Ang mga ratios ng pagkatubig N2-N4 ay nasa loob ng mga halaga na itinatag ng Bank of Russia (Larawan 2-4).

Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng dinamika ng mga tagapagpahiwatig na ito, mapapansin na noong 2008 ang bangko ay pinilit na ituloy ang isang patakaran na naglalayong palakasin ang pagkatubig, kung saan tumaas ang aktwal na mga halaga ng mga pamantayan ng N2 at NZ at ang halaga ng bumaba ang pamantayan ng N4. Ang mga kahihinatnan ng pandaigdigang krisis sa pananalapi ay napagtagumpayan lamang sa ikalawang kalahati ng 2009. Kaya, kung sa unang kalahati ng 2009 ang bangko ay nagpapanatili pa rin ng mga pamantayan sa pagkatubig sa isang medyo mataas na antas, pagkatapos ay sa Abril - Mayo 2009 maaari nating sabihin na ang natagpuan ng bangko ang sarili sa isang estado ng "pagbaba ng pagkatubig", kapag ang aktwal na mga halaga ng mga pamantayan ng N2 at NZ ay bumaba at ang halaga ng pamantayan ng N4 ay tumaas. Ang ikalawang kalahati ng 2009 ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang matatag na estado ng "nabawasang pagkatubig" para sa bangko, kapag hindi na kailangang mapanatili ang pagkatubig sa isang mataas na antas. Ang pagpapanatili ng kinakailangang antas ng pagkatubig ay napakahalaga para sa bangko sa kabuuan, kabilang ang para sa retail na negosyo, dahil makabuluhang palakasin ang pagkatubig.

binabawasan ng degree ang posibilidad ng kredito, merkado at iba pang mga panganib at ang kanilang mga kahihinatnan.

Ang isa ay dapat sumang-ayon sa opinyon ni A. Kovalev, na nagtuturo ng mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang panganib ng pagkawala ng pagkatubig:

"paghigpit" ng ipinag-uutos na kinakailangan sa reserba;

Pagbawas sa mga balanse ng pera sa mga cash desk ng mga istrukturang dibisyon ng bangko;

Paggamit ng mga transaksyon sa SWAP upang mapanatili ang kasalukuyang pagkatubig;

Pagpapakilala ng priyoridad at paghihigpit ng mga regulasyon sa pagbabayad;

Sentralisadong pamamahala ng paggalaw ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng sistema;

Manu-manong mode ng pamamahala ng mga cash flow ng malaki at katamtamang laki ng mga kliyente, pagguhit ng mga iskedyul para sa pagpasok at paglabas ng mga pondo;

Pagbabago ng mga limitasyon ng agwat sa pagkatubig;

Patuloy na pagsubaybay sa pagkatubig ng GAP, pagtataya ng malalaking gaps, pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang upang bawasan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahigpit ng kontrol sa napapanahong pagbabalik ng mga namuhunan na pondo;

Gamit ang posibilidad ng maagang pag-withdraw ng mga namuhunan na pondo at pagpapaliban ng mga nalikom na pondo;

Pagdaragdag ng sugnay sa kasunduan sa pautang tungkol sa maagang pag-withdraw ng utang mula sa kliyente;

Ang muling pagsasaayos ng utang sa pagitan ng bangko."

Ang panganib sa merkado ay tinukoy alinsunod sa Letter No. 70-T ng Central Bank ng Russian Federation na may petsang Hunyo 23, 2004 "Sa Mga Pangkaraniwang Panganib sa Pagbabangko" bilang ang panganib ng mga pagkalugi para sa isang institusyon ng kredito dahil sa hindi magandang pagbabago sa halaga ng merkado ng mga instrumento sa pananalapi ng portfolio ng kalakalan at mga derivative na instrumento sa pananalapi ng institusyon ng kredito, pati na rin ang mga halaga ng palitan ng mga dayuhang pera at (o) mahahalagang metal. Para sa retail na negosyo ng mga komersyal na bangko, may kaugnayan ang mga panganib sa pera at rate ng interes.

gatasosogagasosososo

Nakasentro sa exponential average

kanin. 4. Dynamics ng pangmatagalang tagapagpahiwatig ng pagkatubig

Kaya, dahil sa isang matalim na pagbaba sa mga foreign exchange rate, ang deposito ng portfolio ng mga komersyal na bangko ay maaaring bumaba ang halaga. Ang sitwasyong ito ay lumitaw para sa mga bangko noong Oktubre - Nobyembre 2008, nang ang halaga ng palitan ng euro ay nasa pinakamababa nito para sa 2008-2009. antas - 34.08 rubles, na walang alinlangan na nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay sa mga deposito sa euro. Ang isang matalim na pagtaas sa mga rate ng palitan ng dayuhang pera at isang kaukulang pagbaba sa kapangyarihan ng pagbili ng ruble, na naobserbahan sa pagtatapos ng 2008, ay maaari ring humantong sa isang makabuluhang pag-agos ng mga deposito. Upang "panatilihin" ang mga pananagutan, ang OJSC "BINBANK" ay bumuo ng isang bagong produkto na nagbibigay-daan para sa conversion ng mga deposito sa panahon ng termino ng kasunduan.

Ang patakaran ng hindi makatwirang pagpapalaki ng mga rate ng interes sa mga deposito (dahil sa kompetisyon sa pagitan ng mga bangko para sa mga pribadong pondo) ay maaaring humantong sa paglitaw ng panganib sa rate ng interes sa negosyo ng retail banking. Noong 2009, ang ilang mga bangko ay nag-aalok ng hanggang 18% kada taon sa mga deposito. Gayunpaman, dapat tandaan na ang panukalang ito, na nagpapahintulot sa isang pansamantalang solusyon sa mga problema sa pagkatubig, sa huli ay maaaring humantong sa paglikha ng isang financial pyramid at pagkabangkarote.

Ang mga panganib sa pagpapatakbo ay ang mga panganib ng mga pagkalugi na nagmumula sa mga pagkakamali sa panloob

mga operating system, proseso, pagkilos ng tauhan, o sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na kaganapan. Ang mataas na antas ng panganib sa pagpapatakbo sa retail na negosyo ng mga komersyal na bangko ay nauugnay sa kakulangan ng mga bangko ng mataas na kalidad (at mahal) na software, mataas na kwalipikadong empleyado, pati na rin sa hindi maiiwasang "mga pagkabigo" sa pagpapatakbo ng mga sistema ng impormasyon .

Ang Open Joint Stock Company na "BINBANK" ay kabilang sa kategorya ng mga medium-sized na institusyon ng kredito sa mga tuntunin ng mga net asset (ika-43 na puwesto sa "Nangungunang 500 na mga bangko ayon sa mga net asset noong 2009") at may isang medyo binuo na network ng sangay. Ang bangko ay nagra-rank din sa ika-8 sa rating ng "Ang pinaka maaasahan sa 100 pinakamalaking komersyal na mga bangko sa Russia" (mula noong 01/01/2010 ayon sa Profile magazine). Ang mga ganitong matataas na tagapagpahiwatig ay hindi makakamit nang walang mataas na kalidad na software at mataas na kwalipikadong empleyado. Ngunit ang posibilidad ng isang panganib sa pagpapatakbo para sa isang bangko ay umiiral pa rin, na nangangailangan ng patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng software at mga kwalipikasyon ng tauhan. Ang antas ng panganib sa pagpapatakbo ay maaaring mabawasan gamit ang iba't ibang uri ng insurance. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga organisasyon ng seguro at kredito ay hindi karaniwan sa Russian Federation.

Walang alinlangan na ang retail na negosyo ng mga komersyal na bangko ay nailalarawan hindi lamang sa mga nakalistang uri ng mga panganib, kundi pati na rin sa mga panganib sa pagbabangko tulad ng panganib sa bansa, legal na panganib, panganib ng pagkawala ng reputasyon ng bangko, panganib ng pagnanakaw ng mga mahahalagang bagay, atbp. Ang mga panganib na ito ay tinasa batay sa opinyon ng eksperto.

"Ang panganib sa bansa ay ang posibilidad ng mga pagkalugi na nauugnay sa paglalagay ng mga asset at mga aktibidad ng isang bangko sa isang partikular na bansa. Ang panganib sa bansa ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga panganib na nauugnay sa pang-ekonomiya, pampulitika at panlipunang kapaligiran ng ibang bansa." Kasama sa panganib na ito ang mga sumusunod na uri ng mga panganib: pampulitika, heograpikal, panganib ng hindi paglilipat ng mga pondo. Ang huling uri ng panganib ay lumitaw kapag ang nanghihiram ay hindi makakuha ng dayuhang pera para sa mga pagbabayad sa kanyang mga obligasyon, anuman ang kanyang kalagayan sa pananalapi, pati na rin kapag imposibleng maglipat ng mga pondo sa isang partikular na bansa.

Ang antas ng panganib sa bansa para sa retail na negosyo ng OJSC BINBANK ay maaaring masuri bilang "average". Bagaman, walang alinlangan, ang mga kahihinatnan ng pandaigdigang krisis sa pananalapi ay may negatibong epekto sa ekonomiya ng Russian Federation, at

sa partikular, makabuluhang binawasan nila ang kakayahang kumita ng negosyo sa pagbabangko. Kung tungkol sa panganib ng hindi paglilipat ng mga pondo, ang ganitong panganib ay pana-panahong lumilitaw kapag ang sitwasyong pampulitika sa ilang mga bansa ay lumala. Halimbawa, noong Agosto 2008, ang ilang mga bangko ay nagpasimula ng mga paghihigpit sa paglilipat ng mga pondo sa Georgia.

Maaaring lumitaw ang legal na panganib bilang resulta ng mga maling legal na desisyon o maling pagkakagawa ng legal na dokumentasyon. Gayundin, ang paglitaw ng panganib na ito ay maaaring maapektuhan ng mga kahihinatnan ng mahinang pagsubaybay sa mga pagbabago sa batas ng mga bansa. Ang pagbabawas ng legal na panganib ay posible sa pamamagitan ng paggamit ng mga legal na sistema ng sanggunian, tulad ng "Consultant Plus", "Garant".

Ang panganib ng pagkawala ng reputasyon ng isang bangko ay nakasalalay sa pagpapatuloy ng mga aktibidad ng institusyon ng kredito at ang kawalan ng "mga pagkabigo" sa gawaing pagpapatakbo. Ang panganib na ito ay maaari ding lumitaw kung may mga hinala ng mga koneksyon sa pagitan ng isang institusyon ng kredito at mga organisasyong kriminal. Ang panganib ng pagkawala ng reputasyon sa loob ng retail na negosyo ng BINBANK OJSC ay maaaring lumitaw kung ang "mga pagkabigo" ay nangyari sa pagpapatakbo ng mga aparato tulad ng mga ATM at terminal.

Ang posibilidad ng isang panganib ng pagnanakaw ng mga mahahalagang bagay sa isang bangko ay napakababa dahil sa patuloy na pagsubaybay sa isyung ito ng departamento ng seguridad at ang paggamit ng mga teknikal na kagamitan sa pagsubaybay.

Dapat ding tandaan na upang epektibong pamahalaan ang retail na negosyo ng isang komersyal na bangko, kinakailangan na kumuha ng isang komprehensibong diskarte sa pagtatasa at regulasyon ng mga panganib sa pagbabangko, lumikha ng isang impormasyon at analytical database sa mga aktibidad ng bangko, ayusin ang mga espesyal na istruktura. mga yunit para sa pamamahala ng mga panganib sa pagbabangko, nagsasagawa ng patuloy na pagsubaybay sa mga panganib sa pagbabangko, pati na rin agad na ipaalam sa mga empleyado ang tungkol sa posibilidad na mangyari ang mga panganib sa pagbabangko.

Bibliograpiya

1. Pag-uulat sa bangko. Mga pamantayan. URL: http://kuap. ru/banks/25 62/reportings/ns/ (petsa ng access: 05.25.2010) .

2. Zharovskaya E. P. Banking: aklat-aralin. Ika-4 na ed., rev. at karagdagang M.: Omega-L. 2005. pp. 355-356.

3. Kovalev A. Mga kasalukuyang isyu ng pamamahala ng krisis sa pagbabangko // Direktor ng Pinansyal. 2007. Bilang 11. P. 72-79.

Anumang organisasyon ng kalakalan ngayon ay nahaharap sa maraming mga panganib: ang mga sanhi ng pagtaas ng kumpetisyon, mga pagbabago sa demograpiko at pang-ekonomiyang sitwasyon, at ang legal na balangkas.

Sa modernong ekonomiya ng merkado, imposibleng tumpak na iprograma ang mga kita mula sa mga transaksyong pinansyal at aktibidad sa negosyo sa pangkalahatan. Karaniwan, ang pagpaplano ng kita at gastos ay isinasagawa ng serbisyo sa pananalapi o marketing sa mga negosyo. Ang mga ito ay kadalasang may mataas na kwalipikadong mga tao na nagtatrabaho sa lugar na ito nang higit sa isang taon. Ngunit kahit na sila ay nabigo sa tumpak na pagpaplano ng mga aktibidad ng isang negosyo o organisasyon.

Kinakailangang isaalang-alang ang maraming salik na maaaring maka-impluwensya sa panghuling resulta ng naturang mga aktibidad. Ang mga ito ay itinuturing na mga kadahilanan ng panganib. Anumang aktibidad, kabilang ang aktibidad ng entrepreneurial, ay itinuturing na mapanganib ayon sa batas at hindi maaaring tumpak na kalkulahin sa 100%

Sa dayuhang panitikan, ang mga artikulong nakatuon sa pag-aaral ng mga panganib sa entrepreneurial ay lalong nasusumpungan, at ang mga institusyong pang-edukasyon ay nagpapakilala ng mga disiplina upang pag-aralan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ang International Institute for Risk Research ay ginawa pa nga sa Canada. At sa pagtatapos ng 1970s. sa ilang dayuhang bansa ang konsepto ng "riskology" ay ipinakilala pa nga. Ito ang pangalan ng direksyon ng siyentipikong pananaliksik sa panganib.

Sa kabila ng pangkalahatang pag-aaral ng mga isyu sa panganib sa mga aktibidad sa ekonomiya, pananalapi at entrepreneurial, ang mga siyentipiko at ekonomista ay hindi nakakuha ng isang karaniwang opinyon tungkol sa pagkakakilanlan ng konseptong ito. Ang lahat ng mga iminungkahing kahulugan ay tumutugma sa katotohanan at ganap na tunay na kalikasan, ngunit gayunpaman mayroong maraming mga kahulugan, na karaniwan para sa isang napakalaking konsepto bilang "panganib sa negosyo".

Maraming mga punto ng pananaw sa konsepto ng panganib, sa pangkalahatan, ang pag-unawa nito:

1) ang panganib ay maaaring ituring na ilang kawalan ng katiyakan sa pagpapatupad ng isang tiyak na desisyon, lalo na ang paglitaw ng anumang hindi kanais-nais na hindi planadong mga kondisyon na makagambala sa karagdagang plano para sa pagpapatupad ng desisyon at magsasama ng mga pagkalugi o pinsala;

2) ang panganib ay isang masusukat na posibilidad ng pagkawala o pinsala ayon sa numero;

3) ang panganib ay tinatawag ding isang tiyak na banta ng pagkawala, pinsala, ang posibilidad ng isang hindi kanais-nais na kinalabasan ng mga kaganapan.

Ang pangkalahatang kahulugan ng panganib ay na sa anumang kaso, ang panganib ay isang hindi planadong kaganapan o banta ng isang kaganapan na nagsasangkot ng pagkawala, pinsala, pinsala, i.e. pagkakaroon ng hindi kanais-nais na resulta sa mga aktibidad sa pananalapi, pang-ekonomiya, pampulitika o panlipunan.

Ang panganib ay maaari ding ituring na isang kababalaghan o aktibidad upang mapagtagumpayan ang kawalan ng katiyakan na lumitaw, kapag ang pangangailangan na pumili ng karagdagang mga aksyon ay hindi maiiwasang lumitaw, i.e. quantitative o qualitative assessment ng sitwasyon upang makamit ang nakaplanong huling resulta.

Ang kakanyahan ng konseptong ito ay na, tulad ng makikita mula sa maraming kahulugan ng panganib, pinagsasama nito ang mga kategorya tulad ng posibilidad, kawalan ng katiyakan, pagbabanta, pagkawala, atbp. Ang kakanyahan ng panganib ay palaging may posibilidad ng paglihis mula sa nilalayon layunin o ganap na kabiguan mula dito kapag ang kabiguan ng napiling alternatibo sa pag-uugali sa pagkamit ng layuning ito ay halata. Sa kabila nito, palaging may posibilidad na makamit nang buo ang layuning ito kung hindi mangyayari ang mga kondisyon ng peligro. Gayundin, ang kakanyahan ng panganib ay nailalarawan sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan sa positibong kinalabasan ng layunin na itinakda para sa sarili at ang posibilidad ng malaki o maliit na pagkalugi ng moral, pinansyal o pisikal na kalikasan.

Ang pagsusuri sa kakanyahan ng panganib ay direktang nauugnay at ganap na nakasalalay sa mga pag-andar na kasalukuyang ginagawa ng panganib. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong isang sitwasyon kapag ang isang negosyante, na kumukuha ng mga panganib at paggawa ng isang tiyak na desisyon, ay hindi lamang maaaring magkaroon ng mga pagkalugi, i.e. magkaroon ng negatibong pagkakaiba mula sa nakaplanong resulta, ngunit kumita din ng higit sa nakaplanong antas. Ito ang nagpapakilala sa panganib sa entrepreneurial - ang posibilidad na makakuha ng hindi kanais-nais o, sa kabaligtaran, higit sa kanais-nais na mga paglihis mula sa nakaplanong resulta ng aktibidad. Kaya, maaari nating makilala ang mga sumusunod na function na maaaring gawin ng panganib:

1) makabagong;

2) regulasyon;

3) proteksiyon;

4) analitikal.

Pag-andar ng panganib sa pagbabago ay upang pasiglahin ang entrepreneur na maghanap ng bago, pambihirang at hindi kinaugalian na mga solusyon sa mga problemang kinakaharap niya. Ang mga resulta ng mga makabagong aktibidad sa peligro ng mga negosyante, tulad ng ipinakita ng karanasan, ay kadalasang positibo. Ang makabagong pagpapaandar ng panganib ay humahantong sa tagumpay ng maraming mga negosyante, dahil pinasisigla sila nito sa mas mahusay na produksyon, na natural, nakikinabang kapwa sa mga negosyante mismo, sa mga mamimili ng kanilang mga produkto, at, dahil dito, sa buong lipunan.

Pag-andar ng panganib sa regulasyon maaaring maging parehong nakabubuo at mapanirang, ang kahulugan nito ay lubos na magkasalungat. Ang nakabubuo na katangian ng pagpapaandar ng regulasyon ay nakasalalay sa katotohanan na upang makakuha ng mga benepisyo, ang mga negosyante ay napipilitang lumihis mula sa karaniwang tinatanggap na mga pamantayan at lumabag sa anumang itinatag na mga tradisyon. Halimbawa, ang entrepreneurship ay hindi na masyadong konserbatibo, at ang mga negosyante ay madalas na tumatawid sa maraming sikolohikal na hadlang sa kanilang mga aktibidad. Pagkatapos ng lahat, ang panganib at ang kakayahang kumuha ng mga panganib sa pangkalahatan ay ang landas sa tagumpay sa anumang aktibidad. Ito ay isang bahagi ng barya, ngunit may isa pa. Minsan ang isang negosyante ay nanganganib nang hindi nagkakaroon ng maaasahang impormasyon o mga kinakailangang paraan upang maisagawa ang isang peligrosong desisyon, at sa ilang mga kaso ay nabigo. Ito ang mapanirang paggana ng panganib sa regulasyon. Ang panganib ay dapat na makatwiran at makatwiran.

Proteksiyon na pag-andar ng panganib nagmumungkahi na ang isang negosyante na nakatuon sa tagumpay ng kanyang desisyon ay dapat sa parehong oras na maging handa para sa mga hindi inaasahang kabiguan. Ngunit kahit na malamang na mali ang desisyon, nais ng may-ari ng negosyo na maprotektahan hangga't maaari sa ekonomiya, pulitika at panlipunan. Pagkatapos ng lahat, ang isang pagkakamali ay hindi palaging resulta ng kawalan ng utang ng loob ng negosyante, ngunit kadalasan ay resulta ng hindi inaasahang mga pangyayari.

Pag-andar ng analitikal na panganib namamalagi sa pangangailangan na patuloy na pag-aralan ang sitwasyon, pumili mula sa ilang posibleng solusyon na hindi bababa sa peligro o ang pinaka-promising. Sa ilang mga simpleng kaso, maaaring sapat na para sa isang negosyante na umasa sa kanyang intuwisyon o sa kanyang nakaraang karanasan sa isang katulad na sitwasyon. Ngunit sa mahihirap na yugto ng pagpili, kinakailangan lamang na pag-aralan ang panganib, kung minsan ay kalkulahin pa ito nang may pinakamataas na katumpakan.

Ang konsepto ng "panganib" ay lumitaw kapag ang isang tao ay naging kumbinsido na imposibleng matukoy ang kinalabasan ng isang kaganapan na may isang daang porsyento na katumpakan, dahil hindi lahat ay nakasalalay sa ating mga pagnanasa at kung minsan kahit na mga kakayahan.

Ang parehong bagay ay nangyayari sa mga aktibidad sa pangangalakal. Sa kalakalan, sa partikular, pinag-uusapan nila ang resulta ng isang aktibidad, ibig sabihin ang pagtanggap ng kita mula sa mga aktibidad sa negosyo. Sa madaling salita, ang halaga ng kita na natanggap ng isang negosyante na may kaugnayan sa mga gastos na natamo niya sa isang paraan o iba pa ay nagpapakilala sa resulta ng aktibidad sa ekonomiya. Ang mga positibo o negatibong resulta ay nagpapahiwatig na ang gawain ng mga tagasuri ng panganib ay mahusay o hindi maganda ang pagkakaplano.

Kaya, mayroong direktang kaugnayan sa pagitan ng panganib ng negosyante at ng kanyang kita. Kung mas mataas ang inaasahang kita, mas mataas ang panganib ng negosyante, at kabaliktaran, mas mataas ang inaasahang panganib ng operasyon, mas malaki ang kailangan ng mga negosyante.

Ang mga palatandaan ng panganib sa pangangalakal ay ang mga sumusunod na katangian:

1) kawalan ng katiyakan;

2) hindi pagkakapare-pareho;

3) alternatibo.

Kontrobersya Ang panganib ay nakasalalay sa katotohanan na, sa isang banda, ang panganib ay may kahalagahan sa lipunan at nakatutok sa pagkuha ng mga resulta sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong teknolohiya, sa kabilang banda, ang panganib ay nagpapahiwatig ng hindi maiiwasan ng ilang partikular na pagpipilian sa isang partikular na punto ng oras.

Alternatibo Ang panganib ay nailalarawan sa pamamagitan ng katotohanan na sa mga usapin ng panganib ay palaging may dalawa o higit pang mga opsyon para sa pagpili ng karagdagang mga aksyon. Kung walang pagpipilian, pagkatapos ay sinasabi nila na walang panganib.

Bilang karagdagan sa mga pag-aari sa itaas, ang panganib ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mas mahalagang pag-aari: ang panganib ay palaging isang kababalaghan na nagpapakilala sa hinaharap, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ang tungkol sa panganib, ang ibig naming sabihin ay higit pang mga resulta, at hindi ilang mga tagumpay o pagkabigo sa nakaraan.

Ang panganib, bilang isang pang-ekonomiyang kategorya, ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagtatasa ng sitwasyon. Ang mga organisasyon sa pangangalakal ay madalas na nahaharap sa panganib kapag gumagawa ng mga desisyon para sa panandalian at medyo mahabang panahon. Ngayon, mahalaga para sa isang tagapamahala na matutunan kung paano pamahalaan ang panganib, ibig sabihin, upang makahanap ng mga paraan at mga hakbang upang mahulaan at magplano ng panganib, na humahantong sa pinakamataas na pagbawas nito. Posibleng makamit ang epektibong organisasyon ng naturang pagpaplano kung wasto mong inuuri ang mga panganib sa mga uri at grupo at susubukan mong pamahalaan ang bawat isa sa mga pangkat na ito.

Sa pangkalahatang kahulugan, ang kwalipikasyon sa peligro ay ang pamamahagi ng lahat ng uri ng mga panganib sa magkakahiwalay na grupo batay sa mga katulad na katangian. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng systematization ng mga panganib batay sa isang generalization ng ilang mga palatandaan at pamantayan. Naturally, ang lahat ng uri ng mga panganib ay sa paanuman ay magkakaugnay at magkakasamang nakakaimpluwensya sa mga aktibidad ng isang pang-ekonomiyang entidad. Ang dynamics ng isang uri ay nagbibigay ng mga pagbabago sa iba.

Ang mga panganib sa pangangalakal ay lubhang magkakaibang, na nagpapahirap sa pag-systematize ng mga ito at pagkatapos ay pamahalaan ang mga ito.

Walang mahigpit na sistema ng pag-uuri ng panganib. Maraming mga diskarte ang ginawa upang pangkatin ang mga indibidwal na uri ng panganib.

Isa sa mga tagapagtatag ng sistema ng pag-uuri ng panganib ay si J. Keynes. Tulad ng nabanggit sa itaas, hinati niya ang panganib sa tatlong grupo:

1) ang panganib ng negosyante mismo bilang ang kawalan ng katiyakan kung ang negosyante ay makakatanggap ng inaasahang benepisyo na may kaugnayan sa namuhunan na kapital;

2) ang panganib ng nanghihiram bilang ang posibilidad ng hindi pagbabayad ng utang, hiniram na mga pondo para sa dalawang kadahilanan - mula sa posisyon ng legal na panganib bilang resulta ng pag-iwas sa pagbabayad at mula sa posisyon ng panganib sa kredito, dahil maaaring hindi ito posibleng mabayaran ang utang na ito;

3) panganib dahil sa mga kadahilanang lampas sa kontrol ng negosyante, halimbawa, ang mga pagbabago sa halaga ng mga pondo, lalo na ang panganib sa merkado.

Bilang karagdagan kay J. Keynes, ang interes ng mga ekonomista ay napukaw ng pagtatangka ni I. Schumpeter na uriin ang mga panganib sa negosyo. Tinukoy niya ang dalawang grupo ng mga panganib sa negosyo:

1) teknikal na panganib, ibig sabihin. ang posibilidad ng pagkabigo ng proyekto dahil sa ilang mga teknikal na pagkakaiba, pagkasira ng kagamitan, mga natural na sakuna na humantong sa pagbaha ng negosyo o sunog nito, atbp.;

2) komersyal na panganib - ang posibilidad ng pagkabigo ng negosyo dahil sa kakulangan ng financing ng proyekto.

Ang ekonomista ng Russia na si Yu.M. Tinukoy ni Osipov ang tatlong uri ng mga panganib sa negosyo: inflationary, financial at operational. Mayroong iba pang mga diskarte sa pagtukoy ng isang sistema ng pag-uuri ng panganib.

Ang mga aktibidad ng anumang organisasyon ng kalakalan sa bawat yugto ay nakakaharap ng iba't ibang uri ng panganib, at sa bawat oras na ito ay nauunahan ng isang tiyak na dahilan para sa paglitaw ng isang sitwasyon ng panganib. Ang sanhi ng panganib ay karaniwang tinatawag na isang kondisyon kung saan mayroong ilang kawalan ng katiyakan sa positibong kinalabasan ng desisyon. Ang sanhi ng panganib ay dapat isaalang-alang nang mas detalyado, na hatiin ito sa mga sumusunod na elemento:

1) oras ng paglitaw ng sitwasyon ng peligro;

2) ang pangunahing mga kadahilanan ng paglitaw nito;

3) ang lugar ng paglitaw ng panganib.

At hindi ito kumpletong listahan ng mga elemento. Ang mga elemento na bumubuo sa batayan ng pag-uuri ng panganib, tulad ng likas na katangian ng accounting ng panganib, ang kalikasan ng mga kahihinatnan ng panganib, atbp., ay mahalaga din.

Kaya, batay sa mga dahilan para sa paglitaw nito, maraming uri ng panganib ang maaaring makilala:

1) panganib na direktang nauugnay sa mga aktibidad sa negosyo;

2) ang panganib na nauugnay sa personalidad ng entidad ng negosyo mismo;

3) panganib na nagmumula sa kakulangan ng sapat at maaasahang impormasyon tungkol sa mga panlabas na kadahilanan.

Kamakailan lamang, ang pinakamadalas na panganib sa pangangalakal ay ang kakulangan o hindi wastong paggamit ng malaking halaga ng impormasyon tungkol sa panlabas na kapaligiran. Samakatuwid, ang ganitong uri ng panganib ay itinuturing na pinaka-kaugnay sa mga modernong kondisyon. Kinakailangan sa anumang oras, sa anumang yugto ng pagpaplano at pagsasagawa ng mga aktibidad sa negosyo, na magkaroon ng komprehensibong impormasyon tungkol sa merkado ng pagbebenta, mga kakumpitensya, mga kasosyo sa negosyo, mga supplier ng mga komersyal na produkto at mga mamimili.

Sa mga tuntunin ng lugar ng paglitaw, ang mga panganib ay maaaring karaniwang kinakatawan bilang panlabas at panloob na mga panganib. Ang saklaw ng paglitaw ay isinasaalang-alang na may kaugnayan sa organisasyon ng kalakalan. Sa madaling salita, ang mga panlabas na panganib ay ituturing na hindi direktang nauugnay sa organisasyon ng kalakalan, ngunit lumitaw bilang isang resulta ng mga pagbabago na naganap sa panlabas na kapaligiran, halimbawa, sa batas, pulitika ng bansa, gayundin bilang isang resulta. ng mga welga o aksyong militar. Ang antas ng mga panlabas na panganib ay naiimpluwensyahan ng maraming mga kadahilanan (pang-ekonomiya, pampulitika, demograpiko, heograpikal at panlipunan), habang ang mga panloob na panganib ay lumitaw sa loob mismo ng organisasyon ng negosyante (halimbawa, dahil sa hindi sanay na mga tauhan ng pagbebenta, hindi epektibong mga patakaran sa marketing at dahil sa hindi perpektong pamamahala ng istraktura. ng organisasyon at mababang antas ng produktibidad ng paggawa). Ang panloob na panganib ay madalas na tinatawag na panganib sa organisasyon. Ang isang tipikal na halimbawa ng domestic market ay maaaring ituring na "problema ng 2000", ang tinatawag na milenyo. Naaalala ng lahat kung paano noong 2000, sa pagsisimula ng bagong milenyo, nagkaroon ng posibilidad na mawalan ng malaking halaga ng data, na maaaring humantong sa malubhang pagkalugi.

Batay sa kanilang tagal, ang mga panganib ay maaari ding hatiin sa panandalian at permanenteng. Panandalian Nakaugalian na pangalanan ang mga uri ng mga panganib, ang deadline kung saan maaaring ipalagay ng isang organisasyong pangkalakal, i.e. Ito ay isang panganib na maaaring isaalang-alang para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kasama sa mga naturang panganib ang panganib ng hindi pagbabayad, kapag imposibleng magbayad sa ibang organisasyon, bangko o mamumuhunan para sa isang partikular na transaksyon na nakumpleto na. Ang panganib na ito ay ituturing na panandalian, dahil posible na gumawa ng naantalang pagbabayad (halimbawa, pagkatapos makatanggap ng karagdagang pautang mula sa isang bangko). At sa mga panganib permanente maaaring isama ang mga uri ng panganib na hindi malilimitahan ng isang takdang panahon, na hindi alam ang kinalabasan nito. Ito ay maaaring resulta ng hindi magandang heyograpikong lokasyon ng organisasyon ng pagbebenta. Halimbawa, sa isang lokasyon na malapit sa mga mapagkukunan ng tubig, magkakaroon ng palaging panganib ng pagbaha at pagbaha ng halaman.

Ang isa pang pag-uuri ng mga panganib, batay sa pagkuha ng posibleng resulta ng isang kaganapan sa panganib, ay ang kanilang paghahati sa dalawang malalaking grupo: dalisay at haka-haka (sa ilang iba pang mga mapagkukunang pampanitikan ay tinatawag silang istatistika at dinamiko). Purong mga panganib asahan ang isang negatibo o zero na resulta. Kabilang dito ang kapaligiran, transportasyon, pampulitika, natural, gayundin ang ari-arian, produksyon at kalakalan, na mga bahagi ng komersyal na panganib. Ispekulatibo, sa turn, kasama ang pagkuha ng parehong negatibo at positibong mga resulta. Kabilang dito ang isa pang bahagi ng mga komersyal na panganib, katulad ng mga panganib sa pananalapi.

Mayroong humigit-kumulang 220 na uri ng mga panganib sa panitikan hindi na kailangang isaalang-alang ang lahat ng mga uri, ngunit kabilang sa mga ito ay mayroong mga madalas na ginagamit ng mga organisasyon ng kalakalan at, nang naaayon, ay nangangailangan ng pinakamalalim na pagsusuri. Narito ang ilang uri ng mga panganib na maaaring ipangkat ayon sa isang pangkalahatang pamantayan: ayon sa lugar ng aplikasyon:

1) mga panganib sa pananalapi;

2) mga panganib sa marketing;

3) mga panganib sa merkado;

4) mga panganib sa kredito;

5) mga teknolohikal na panganib;

6) mga panganib sa pulitika;

7) mga legal na panganib;

8) mga panganib sa kapaligiran;

9) mga tiyak na panganib;

10) mga panganib sa transportasyon;

11) komersyal na mga panganib;

12) mga panganib sa ari-arian;

13) mga panganib sa pangangalakal;

14) mga panganib sa pagbabago;

15) mga pangyayari ng force majeure, o tinatawag na force majeure.

Isaalang-alang natin ang mga ito nang mas detalyado, na binibigyang pansin ang mga dahilan ng kanilang paglitaw.

Mga panganib sa pananalapi. Ang mga mapagkukunan ng mga panganib sa pananalapi ay maaaring mga kadahilanan tulad ng kawalang-tatag ng ekonomiya ng bansa, inflation, at ang depisit sa badyet sa bansa. Tungkol sa isang partikular na organisasyon, ang panganib sa pananalapi ay maaaring sanhi ng ilang mga kadahilanang pampulitika, pagtaas ng mga gastos sa produksyon, at kawalang-tatag ng sistema ng pera. Ang mga panganib sa pananalapi ng isang negosyo ay maaaring hatiin sa mga uri, ngunit ang bilang ng mga uri na ito ay tataas sa paglipas ng panahon, habang lumilitaw ang mga bagong instrumento sa pananalapi sa proseso ng makabagong ebolusyon. Sa ngayon ay may mga sumusunod mga uri ng mga panganib sa pananalapi ng isang organisasyong pangkalakal:

1) ang panganib ng pagbaba sa pinansiyal na pagpapanatili ng pag-unlad ng isang organisasyon ng kalakalan. Ito ay tumutukoy sa kawalan ng balanse sa pagitan ng positibo at negatibong mga daloy ng salapi;

2) ang panganib ng insolvency ng isang trading organization;

3) panganib sa pamumuhunan. Nangangahulugan ito ng posibilidad na magkaroon ng mga pagkalugi na nauugnay sa mga aktibidad sa pamumuhunan ng negosyante;

4) panganib sa inflation. Ito ay lumitaw sa kaganapan ng isang posibleng pagkawala ng mga pondo para sa isang organisasyon ng kalakalan bilang isang resulta ng isang pagtaas sa antas ng presyo;

5) panganib sa rate ng interes. Nangangailangan ito ng pagbabago sa rate ng interes sa mga pautang at deposito ng isang organisasyong pangkalakal dahil sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado sa pananalapi;

6) panganib sa pera. Ang ganitong uri ng pamilihang pinansyal ay katangian lamang ng mga organisasyong pangkalakal na nagsasagawa ng dayuhang aktibidad sa ekonomiya;

7) panganib sa deposito. Ito ay isang medyo bihirang uri ng pinansiyal na panganib na lumitaw bilang isang resulta ng isang hindi isinasaalang-alang na pagpili ng bangko na nagsasagawa ng mga operasyon ng deposito;

8) panganib sa kredito. Ang mga organisasyong pangkalakal na nag-iisyu ng kanilang mga kalakal sa mga customer sa kredito ay nalantad sa ganitong uri ng panganib. Nagdurusa sila ng mga pagkalugi dahil sa huli na pagbabayad ng utang;

9) panganib sa buwis. Bilang ebidensya ng modernong patakaran sa pananalapi sa loob ng bansa, ang ganitong uri ng panganib ay itinuturing na ganap na hindi mahuhulaan, dahil ang mga reporma sa batas sa buwis ay patuloy na nagaganap, na humahantong sa mga pagbabago sa mga rate ng buwis at ang pag-aalis ng dati nang umiiral na mga benepisyo sa buwis;

10) panganib sa istruktura. Ang pinagmulan ng ganitong uri ng panganib ay hindi epektibong pagpopondo sa mga gastos ng organisasyon;

11) panganib sa krimen. Ang ganitong uri ng panganib sa pananalapi ay nauugnay sa mga ilegal na aktibidad sa pangangalakal, palsipikasyon ng dokumentasyon ng bangkarota ng isang organisasyong pangkalakalan, pagnanakaw ng mga pondo ng organisasyon ng mga tauhan nito, atbp.

Mga panganib sa marketing. Ang mga pinagmumulan ng mga panganib sa marketing ay maaaring mababang kwalipikasyon ng mga empleyado sa marketing na nagkakamali sa pagpili ng mga merkado para sa pagbebenta ng mga kalakal, pagtukoy ng epektibong estratehikong pag-uugali sa merkado, pati na rin ang kakulangan ng isang network ng pagbebenta sa mga umiiral na merkado.

Mga panganib sa teknolohiya. Ang mga pinagmumulan ng teknolohikal na panganib ay ang maling pagpili ng mga teknolohikal na kagamitan at ang kakulangan ng mga espesyalista sa serbisyo.

Ang teknolohikal na panganib ay inuri bilang isang panloob na panganib, dahil ang isang organisasyong pangkalakal mismo ay maaaring makaimpluwensya sa pagbawas ng ganitong uri ng panganib sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan para sa paggamit ng teknolohikal na kagamitang ito, napapanahong pagkumpuni ng mga sira na kagamitan, atbp.

Mga legal na panganib. Ang mga pinagmumulan ng mga legal na panganib ay itinuturing na hindi perpektong sistema ng pambatasan ng bansa at isang maling diskarte sa paghahanda ng dokumentasyon na kumokontrol sa mga karapatan at obligasyon ng mga partido sa transaksyon.

Mga panganib sa kapaligiran. Ang mga dahilan para sa kanilang paglitaw ay ang pagpapakilala ng mga pagbabago ng estado na may kaugnayan sa pangangalaga sa kapaligiran, mga sakuna sa kapaligiran, at paglabag sa natural at klimatiko na mga pamantayan.

Mga panganib sa merkado. Ang ganitong uri ng panganib ay ang posibilidad ng pagkawala ng kita para sa isang organisasyong pangkalakal para sa mga sumusunod na dahilan:

1) bilang resulta ng mga pana-panahong pagbabago sa mga presyo para sa mga katulad na kalakal;

2) bilang isang resulta ng mga pagbabago sa demand ng consumer, lalo na ang panlasa ng mga mamimili at ang kanilang kapangyarihan sa pagbili;

3) bilang isang resulta ng karampatang gawain ng mga kakumpitensya.

Mga panganib sa politika. Ang ganitong uri ng panganib ay nagsasangkot ng posibilidad ng pagbaba sa kakayahang kumita ng isang proyekto o ang buong aktibidad ng isang organisasyong pangkalakal bilang resulta ng mga pagbabago sa regulasyon ng pamahalaan sa ekonomiya o bilang isang resulta ng isang tiyak na uri ng reporma sa patakaran ng pamahalaan. Ang pagsusuri sa panganib sa pulitika ay pinakamabisa sa mga bansang may hindi matatag na sistemang pampulitika. Hindi ito maiiwasan, ngunit maaari itong masuri sa oras at isinasaalang-alang sa proseso ng pagsasagawa ng mga aktibidad sa negosyo.

Mayroong apat na grupo ng panganib sa pulitika:

1) ang panganib ng nasyonalisasyon at pagkumpiska ng pag-aari ng isang organisasyon ng kalakalan nang walang posibleng kabayaran;

2) panganib sa paglipat, bilang isang resulta kung saan posible na ipakilala ang mga paghihigpit sa pag-convert ng pera ng bansa;

3) ang panganib na nauugnay sa pagkasira ng mga kontratang kasunduan sa katapat na bansa;

4) ang panganib ng digmaan, welga, rally at kaguluhang sibil.

Ang panganib sa pulitika ay karaniwang isinasaalang-alang din bilang ang panganib sa pulitika ng rehiyon, bansa at internasyonal na panganib sa pulitika.

Ang panganib sa politika ay inuri bilang isang panlabas na panganib, dahil ang negosyante mismo ay hindi makakaimpluwensya sa antas ng panganib sa politika at ang paglitaw ng panganib sa politika ay hindi nakasalalay sa kalooban at mga resulta ng mga aktibidad ng negosyante.

Mga panganib sa ekonomiya. Ang mga panganib na ito ay karaniwang may likas na pangmatagalang panganib; Ang panganib sa ekonomiya ay isa sa mga bahagi ng panganib sa pera, kasama ng isa pang uri ng panganib sa pera - pagpapatakbo. Ang panganib sa ekonomiya ay isinasaalang-alang bago ang pagtatapos ng isang transaksyon o bago ang operasyon ay isinasagawa, at pagkatapos ng pagtatapos ng isang transaksyon ang ganitong uri ng panganib ay binago sa isang pagpapatakbo.

Mga panganib sa komersyal. Sa kasalukuyang yugto ng pag-unlad ng ekonomiya, lumilitaw ang mga bagong uri ng panganib, na sa esensya ay inuulit ang dati nang kilala at nakatagpo ng mga uri ng panganib, ngunit may iba't ibang mga pangalan na naaayon sa panahon. Halimbawa, lumitaw ang isang bagong pangalan para sa panganib - "panganib sa negosyo". Ipinapahiwatig din nito ang posibilidad ng pagbaba sa kalidad ng mga aktibidad sa negosyo at ang antas ng komersyal na kita ng isang organisasyong pangkalakal. Ang dahilan para sa naturang pagbabago ay maaaring isang pagbaba sa dami ng mga kalakal na ibinebenta dahil sa mga kakumpitensya na nag-aalok ng parehong produkto, ngunit sa mas mababang presyo.

Ang isang mahalagang tampok ng pangangailangan para sa pamamahala ng peligro ay ang anumang organisasyon ay nagpapatakbo na may isang pangwakas na layunin - upang magbigay ng halaga sa mga kalahok nito. At ang pagkamit ng resultang ito ay may bahagi ng kawalan ng katiyakan. Ang gawain ng mga tagapamahala ay upang matukoy kung gaano karami sa kawalan ng katiyakan na ito ang magagawa ng kumpanya upang makamit ang layunin nito. At ang mga kasanayan sa pamamahala sa peligro, bagama't hindi sila makapagbibigay sa isang kumpanya ng mga aktibidad na walang panganib, ay magbibigay-daan sa kanila na kumilos nang mas epektibo sa mga mapanganib na kondisyon.

Mga tanong sa pagkontrol:

1. Tukuyin ang konsepto ng panganib. Ano ang mga punto ng pananaw sa diskarte sa pagtukoy ng panganib?

2. Anong mga function ang maaaring gawin ng panganib?

3. Ano ang makabagong tungkulin ng panganib?

4. Ano ang regulatory function ng panganib?

5. Ano ang proteksiyong tungkulin ng panganib?

6. Ano ang analytical function ng panganib?

7. Ano ang mga katangian ng panganib?

8. Anong mga sistema ng pag-uuri ng panganib ang alam mo, ano ang kanilang pagkakaiba?

9. Pangalanan ang mga pangunahing uri ng mga panganib na maaaring pagsamahin ayon sa isang pangkalahatang pamantayan - saklaw ng aplikasyon.

10. Ano ang mga pinagmumulan ng mga panganib sa pananalapi?

11. Anong mga uri ng mga panganib sa pananalapi ng isang organisasyong pangkalakal ang alam mo?

12. Ano ang mga tampok ng mga panganib sa marketing at ang mga pinagmumulan ng kanilang paglitaw?

13. Ano ang mga tampok at detalye ng mga teknolohikal na panganib, ang mga pinagmumulan ng kanilang paglitaw?

14. Ano ang batayan para sa paglitaw ng mga legal na panganib?

15. Ano ang mga sanhi ng mga panganib sa kapaligiran?

16. Ano ang mga tampok at detalye ng mga panganib sa merkado?

17. Ano ang mga tampok at detalye ng mga panganib sa pulitika?

18. Ano ang mga tampok at detalye ng mga panganib sa ekonomiya?

19. Ano ang mga tampok at detalye ng mga komersyal na panganib?

1. Astratova, G. Marketing bilang isang tool para sa consumer market ng mga consumer goods / G. Astratova, A. Semin. // Marketing. – 1998. - Bilang 4. – p. 54-59

2. Barletta M. Paano bumibili ang mga kababaihan: kung paano naiiba ang marketing para sa kababaihan sa marketing para sa mga lalaki / M Barletta. – bawat. mula sa Espanyol N.G. Vladimirova. – M.: Vershina, 2007. – 288 p.

3. Blackwell, R. Pag-uugali ng Mamimili: aklat-aralin. / R. Blackwell, P. Miniord. – SAB.: Peter, 2007. – 943 p.

4. Butger, S. Mga programa ng katapatan at mga regular na club ng customer: aklat-aralin. / S. Butger. – M.: Williams, 2007. – 272 p.

5. Brooks, U Sales promotion: epektibong mga diskarte para sa matagumpay na negosyo / Williams Brooks. – Per. mula sa Ingles L. Sosina. – M.: FAIR PRESS, 2006.-244 p.

6. Durovich, A.P. Pag-uugali ng mamimili sa merkado: pagsusuri sa marketing / A.P. Durovich. – M.: BTEU, 1996. – 386 p.

7. Dymshits, M. Katapatan ng mamimili: aklat-aralin. / M. Dymshits. – M.: Vershina, 2007. – 200 p.

8. Kovrov, A.V. Katapatan ng tauhan: aklat-aralin. / A.V. Kovrov. – M.: Berator-Publishing, 2004. – 165 p.

9. Kozyrev A.A. Pagganyak ng mamimili / Kozyrev A.A. – St. Petersburg: V.A. Mikhailov Publishing House, 2003. – 384s.

10. Malashenko N.P. Marketing sa merkado ng consumer: isang aklat-aralin para sa mga mag-aaral sa unibersidad na nag-aaral sa espesyalidad na "Marketing" / N.P. Malashenko. – M.: Omega-L Publishing House, 2008. – 207 p.

11. Nikishin V.V. Retail Marketing. Teorya at pamamaraan / V.V. Nikishin. – M.: ZAO “Publishing House “Economy””, 2003. – 210 p.

12. Ovsyannnnnnikov, A.A. Tipolohiya ng pag-uugali ng mamimili / A.A. Ovsyannikov, I.N. Pettai. – M.: Nauka, 1989, - 225 p.

13. Ovchinnikov, O.G. Katapatan ng tauhan: aklat-aralin. / O.G. Ovchinnikova. – St. Petersburg: Peter, 2005. -286 p.

14. Paramonova T.N., Krasyuk I.N., Marketing sa retail trade: Educational and practical manual./ Sa ilalim ng pangkalahatang pag-edit ni Propesor T.N. Paramonova. – M.: ID FBK PRESS, 2004. – 224 p.

15. Applied marketing: aklat-aralin. allowance / V.A. Mikhareva (at iba pa); sa ilalim ng heneral ed. V.A. Mikhareva. – Minsk: Vysh. paaralan, 2007. – 431 p. (pp. 167 – 264)

16. Pildich, J. Ang landas patungo sa mamimili: trans. mula sa Ingles / J. Pildich. – M.: Pag-unlad, 1991. – 235 p.

17. Podkastyy, A.P. Pang-ekonomiyang pag-uugali ng mga mamimili: aklat-aralin. / A.P. Podcasty. – M.: Russian Pedagogical Agency, 1997. – 321 p.

18. Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V. Marketing sa commerce: Textbook / Ed. L.P. Dashkova. – M.: Publishing and trading corporation “Dashkov and K°”, 2007 – 548 p.

19. Stone M., Woodcock N., Machtinger L., Consumer-oriented marketing / M. Stone, N. Woodcock, L. Machtinger. – bawat. mula sa Ingles M. Veselkova. – M.: FAIR PRESS, 2003. – 336 p.

20. Fox J. Paano maging isang marketing superstar. Mga di-pangkaraniwang tuntunin na gagawing matagumpay ang iyong cash register / Per. mula sa Ingles – 3rd ed. – M.: Alpina Business Books, 2007. – 227 p. - (Serye "Maikli at sa punto")

21. Khlebovich D.I. Sektor ng serbisyo, marketing: aklat-aralin. Benepisyo / D.I. Khlebovich. – M.: KnoRus, 2007 – 240 p.

22. Kharsky, K.V. Pagiging maaasahan at katapatan ng mga tauhan: aklat-aralin. / K.V. Kharsky. St. Petersburg: Peter, 2003. - 496 p.

23. Chekansky, A.N. Ang teorya ng pag-uugali ng mamimili at demand sa merkado: aklat-aralin. allowance / A.N. Chekansky, N.L. Frolova. – M.: MSU, 1998. – 346 p.

24. Chkalova, O.V. Negosyo sa pangangalakal: aklat-aralin. allowance / O.V. Chkalova - 2nd ed., - M.: Eksmo, 2010. - 320 p.

Sa proseso ng paggana ng mga komersyal na bangko, ang mga panganib ay patuloy at hindi maiiwasang lumitaw, na sinusubukan ng mga tagapamahala ng bangko na labanan o gamitin sa kanilang kalamangan (ang huli ay hindi palaging isinasaalang-alang sa siyentipikong pananaliksik at praktikal na gawain).

Ayon sa depinisyon ni O.I. Lavrushin, "Ang panganib ay ang inaasahang kalagayan ng isang tiyak na bagay ng katotohanan bilang resulta ng potensyal na epekto dito ng panlabas at panloob na mga kadahilanan na napagtanto sa isang partikular na oras ng isang tao bilang posibleng mga mapagkukunan ng mga pagkalugi o benepisyo."

Ang yugto ng pamamahala ng peligro sa anyo ng pagsusuri ng hinaharap na estado ng isang tiyak na bagay ng katotohanan upang matukoy ang potensyal na antas ng panganib o kakayahang kumita nito, na isinasagawa nang intuitive, gamit ang mga pang-agham na tool o iba pang posibleng paraan, ay isang pamamaraan ng pagtatasa ng panganib. . A.V. Tinukoy ni Astakhov ang pamamahala sa peligro bilang isang paraan ng pagtukoy ng "ang antas ng potensyal na panganib at/o benepisyo ng pagbabago ng isang bagay ng katotohanan, na sinusundan ng paggamit ng isang hanay ng mga aksyong proteksiyon, kabilang ang kumpletong pagtanggi sa mga posibleng benepisyo."

Ang kasalukuyang mga uso sa larangan ng panganib sa pagpapatakbo ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pansin dito mula sa Central Bank ng Russian Federation at mga komersyal na bangko (mga residente at hindi residente) na naroroon sa merkado ng pagbabangko ng Russia. Ang pagnanais ng sistema ng pagbabangko para sa mga rekomendasyon ng internasyonal na institusyon na kumokontrol sa pangkalahatang mga prinsipyo ng paggana ng mga internasyonal na institusyong pinansyal (ang Basel Committee) ay pinipilit na ang mga bangko na bumuo ng isang operating risk management system.

Ang iba't ibang mga segment ng retail na negosyo ay may mga partikular na elemento ng panganib sa pananalapi. Dahil sa pagtaas ng bahagi ng remote banking sa istruktura ng retail na negosyo, at ang mas mataas na antas ng panganib, isasaalang-alang namin ang mga posisyon ng ilang eksperto sa isyung ito.

Ang pagkakakilanlan at pag-uuri ng mga panganib na likas sa sistema ng pagbabayad, pati na rin ang mga kalahok nito na naiimpluwensyahan ng mga panganib na ito at nagdudulot ng mga ito, ay ang mga pangunahing elemento ng mekanismo ng pamamahala ng peligro ng mga sistema ng pagbabayad.

Isinasaalang-alang ang mga detalye ng paggana ng mga dalubhasang sistema ng pagbabayad, sina Krivoruchko S.V at Rodionov A.A. tukuyin ang mga uri ng panganib gaya ng panganib sa kapaligiran at panganib sa pag-aayos.

Maaaring ilapat ang iba't ibang mga tipolohiya ng mga panganib sa pagbabayad sa mobile. Halimbawa, maaari naming i-highlight ang mga panganib na dulot ng pagtatalaga ng ilang mga function kapag nagbabayad sa mga ikatlong partido upang mapanatili ang mga katangian ng isang network ng mga retail agent.

Kabilang dito ang mga pangunahing panganib tulad ng credit, operational, legal, liquidity at reputational na mga panganib, pati na rin ang panganib ng system na ginagamit para sa money laundering.

Bilang karagdagan sa mga panganib na ito, mayroon ding panganib sa negosyo, lalo na ang posibilidad ng isang hindi matagumpay na pamumuhunan sa isang proyekto sa pagbabayad sa mobile ng isang bangko o mobile operator.

Kasama rin sa istruktura ng panganib ang mga panganib ng maraming katapat kung saan nagtatrabaho ang mga bangko at mobile operator. Ang pagkilala sa mga panganib at naaangkop na mga hakbang sa pagpapagaan ay magbibigay-daan sa mga tagapamahala ng pamumuhunan na gumawa ng positibong desisyon tungkol sa pagsisimula ng isang proyekto.

Ang mga panganib ng mga mobile na pagbabayad ay lumitaw din kapag tumatanggap ng mga pondo sa pagbabayad mula sa mga end consumer ng mga non-banking na organisasyon (mga kumpanya) na hindi saklaw ng prudential banking regulation at supervision.

Ang panganib ay ang isang hindi lisensyado, hindi kinokontrol na non-bank entity ay makalikom ng mga pondo mula sa publiko kapalit ng elektronikong pera at ang posibilidad ng alinman sa pagnanakaw ng mga pondong ito o sa maling paggamit ng mga ito, na magreresulta sa insolvency at kawalan ng kakayahan na matugunan ang mga obligasyon ng customer.

Ang panganib sa kredito kapag nagsasagawa ng mga pagbabayad sa mobile ay ipinapakita sa posibilidad ng hindi pagtanggap (kakulangan) ng pera dahil sa isa sa mga partido sa isang transaksyong pinansyal. Ang mga pagkakataon para sa panganib sa kredito ay pinarami kung ang mga transaksyon sa pagbabangko ay hindi isinasagawa online at ang mga karagdagang partido ay lumitaw sa pagitan ng customer at ng bangko.

Halimbawa, kapag ang isang customer ay nagdeposito ng pera sa pamamagitan ng isang retail agent, may panganib na ang transaksyon ay hindi makakarating sa bangko at ang account ay hindi maikredito. Sa kabilang banda, kapag ang pera ay na-debit mula sa isang account, ang retail agent ay nagsasagawa ng credit risk, lalo na kapag ang kliyente ay gumagamit ng credit upang magbayad ng mga bill sa pamamagitan ng mobile phone.

Ang panganib sa pagpapatakbo sa naturang mga sistema ay nagpapakita ng sarili sa iba't ibang uri, kabilang ang mga teknikal na pagkabigo, pagnanakaw ng ari-arian na may impormasyon at mga code, pandaraya, at mga pagkakamali. Gayundin, sa kaso ng paggamit ng isang network ng ahente at mga transaksyon sa cash, ang banta ng pagnanakaw ay tumataas.

Ang legal na panganib ay nauugnay sa kawalan o hindi pagsunod sa mga nauugnay na regulasyon, batas, kasunduan na namamahala sa mga pagbabayad sa mobile, pati na rin ang mga pagbabago ng mga ito. Ang pagpapatupad ng mga proyekto upang ayusin ang mga pagbabayad sa mobile ay nauuna sa pamamagitan ng pagsusuri ng kasalukuyang balangkas ng regulasyon, pati na rin ang mga intensyon ng mga regulator at mambabatas na magtatag ng mga patakaran para sa mga naturang sistema ng pagbabayad. Ang isang pagsusuri ng karanasan sa regulasyon sa ibang bansa ay nagpakita na ang mga regulator ay maaaring iakma ang mga kasalukuyang tuntunin para sa pagpapatakbo ng mga sistema ng pagbabayad sa mga bagong sistema, o lubhang naantala sa yugto ng pagbuo ng mga naturang gawain. Samakatuwid, mayroong mataas na kawalan ng katiyakan tungkol sa legal na kapaligiran para sa negosyong ito.

Ang panganib sa liquidity ay nagmumula sa katotohanan na ang mga retail agent ay maaaring walang sapat na cash sa kamay upang matugunan ang mga kinakailangan sa withdrawal ng customer at maaaring walang sapat na karanasan sa pamamahala ng mga cash flow.

Kung ang mga problema ay lumitaw sa mga retail agent, ang reputasyon ng system operator at bangko na nauugnay sa kanila ay maaari ring magdusa. Halimbawa, ang mahinang serbisyo sa customer ay maaaring makaapekto sa mga pananaw ng customer sa lahat ng iba pang kasangkot sa proyekto. Ang kawalan ng tiwala sa sistema ng pagbabayad sa mobile ay tataas kung ang mga kaso ng pagnanakaw, pagkakamali, at pagkaantala sa supply ng cash sa network ng mga retail agent ay magiging mas madalas. Bukod dito, ang pagkabigo ng proyekto ng isang operator ay maaaring makasira sa kumpiyansa sa merkado sa mga proyekto ng iba pang mga operator at mga bangko.

Sa partikular, ang mga tagagawa ng telepono ay dapat magbigay ng mas mataas na antas ng seguridad upang maiwasan ang posibilidad ng pagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng mga virus o Trojan horse.

Ang mga tagagawa ng telepono, network operator at mga bangko ay dapat magkasundo sa isang modelo para sa pagkakakilanlan ng customer. Ang mga network operator ay tinatawagan na magbigay ng murang mga komunikasyon para sa mga mensahe ng pagbabayad. Ang mga pamantayan at interface ng mensahe ay dapat na binuo upang makipagpalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga point-of-sale na device at mga mobile phone, at sa pagitan ng mga mobile phone at mga application ng pagbabayad sa pagbabangko.

Ang mga dayuhang eksperto ay umamin na ang paggamit ng mga mobile phone bilang mga aparato sa pagbabayad ay nagsiwalat ng problema ng pangangailangan na dagdagan ang teknikal na kumplikado ng mga aparatong ito. Upang gawing maayos ang mga pagbabayad na ito, maraming application ang dapat gawin o baguhin upang suportahan ang mahabang hanay ng mga prosesong kasangkot sa pagkumpleto ng gawain sa pagbabayad. Samakatuwid, ang mga bangko, operator, tagagawa ng mga mobile phone, terminal, nagbebenta ng mga kalakal at serbisyo ay kailangang i-update ang kanilang mga kagamitan at application upang suportahan ang mga pagbabayad sa mobile.

Ang isang makabuluhang hadlang sa pagbuo ng mga mobile na pagbabayad at mobile banking ay hindi nalutas na mga isyu sa seguridad. Nang hindi tinutugunan ang mga isyung ito, ang mga pagbabayad sa mobile sa karamihan ng mga bansa ay mananatili sa yugto ng pilot project sa mahabang panahon. Mahalaga na ang mga pagsisikap ng mga codebreaker sa Internet banking ay direktang proporsyonal sa pagtaas ng dami ng mga elektronikong pagbabayad. Kung ngayon ay mayroon nang mga virus sa mga mobile network at madali silang kumalat, malamang na ang mga programa ng hacker ay lilitaw, "pinching off" ang maliliit na halaga mula sa milyun-milyong turnover sa mga pagbabayad sa mobile. Ngunit, sa kabilang banda, ang paglikha ng mga karagdagang at labis na proteksiyon na mga hadlang sa mobile network ay magbabawas sa kaginhawahan at pagiging simple para sa mga gumagamit, at tataas din ang halaga ng pamumuhunan ng mga bangko at operator sa bawat yunit ng kita.

Ang seguridad ay isa sa mga hadlang hindi lamang sa malawakang pag-unlad ng mga pagbabayad sa mobile, kundi pati na rin sa pag-unlad ng Internet banking. Ang ganitong mga pagbabayad ay pinasimulan nang malayuan nang walang posibilidad ng pisikal na pagkakakilanlan ng kliyente (user). Ang Kliyente ay dapat magkaroon ng isang partikular na aparato o mekanismo ng seguridad na hindi maaaring gamitin o pakialaman ng ibang tao. Alam na hindi lamang ang mga personal na computer, kundi pati na rin ang mga mobile phone ay maaaring mapailalim sa isang pag-atake ng virus, pati na rin ang pag-hack at pagnanakaw ng mga code para sa layunin ng hindi makontrol na pagtatapon ng isang account nang hindi nalalaman ng tunay na may-ari. Sa layuning ito, ang aktibong pagbuo ng mga hakbang upang mapahusay ang seguridad, kabilang ang biometric na personal na pagkakakilanlan, ay nagpapatuloy.

Ang lahat ng mga kalahok sa merkado ng mga pagbabayad sa mobile ay nahaharap sa pangangailangan upang malutas ang problema kung paano makamit ang pinakamainam na balanse sa pagitan ng seguridad at kaginhawahan, sa pagitan ng proteksyon ng pribadong impormasyon at kadalian ng paggamit. Ang sobrang seguridad ay magpapataas ng mga gastos at makakabawas sa kaginhawahan, habang ang masyadong maraming pribadong impormasyon ay hahantong sa panganib ng pang-aabuso.

Kaya, maaari itong ibuod na ang mga panganib sa pagpapatakbo ang nagdudulot ng pinakamalubhang problema para sa sektor ng pagbabangko ngayon.

Sa ngayon, isang kategorya ng mga panganib ang nabuo, kabilang ang mga halimbawa sa itaas at tinatawag na "operational risk". Gayunpaman, ngayon ay hindi lamang umiiral ang isang pinag-isang konsepto para sa pagtukoy, pagtatasa at pamamahala ng panganib sa pagpapatakbo, ngunit mahirap din na makahanap ng anumang komprehensibo at pare-parehong diskarte sa problemang ito.

Ang komersyal na bangko na "Sunzha" LLC sa mga aktibidad nito, lalo na sa retail na negosyo, ay gumagamit ng isang buong hanay ng mga kadahilanan upang masuri ang antas ng pamamahala sa panganib sa pagpapatakbo. Isinasaalang-alang ang mga salik na ito, ang iba't ibang mga dokumento ng regulasyon ay binuo na bumubuo ng mga panloob na regulasyon para sa mga empleyado. Ang mga pangunahing kondisyon na dapat matugunan ng mga panloob na regulasyon ay:

ang pagkakaroon ng sapat, epektibong panloob na balangkas ng regulasyon (mga regulasyon, pamamaraan, atbp.) tungkol sa pamamahala ng panganib sa pagpapatakbo at teknolohikal, na ipinaalam sa mga gumaganap, na inaprubahan ng mga nauugnay na katawan ng bangko batay sa mga prinsipyo ng pamamahala ng korporasyon, pati na rin bilang nauugnay na kasanayan sa pagtupad sa mga kinakailangan nito;

ang bilang at pagiging kumplikado ng pagproseso ng mga transaksyon kumpara sa antas ng pag-unlad at kapasidad ng mga operating at control system, na isinasaalang-alang ang mga nakaraang resulta ng mga system na ito, ang kanilang kasalukuyang estado at mga prospect para sa karagdagang pagpapabuti;

ang posibilidad ng mga pagkabigo sa teknolohiya at pagpapatakbo, pang-aabuso sa awtoridad ng mga tauhan, mga kakulangan sa nakaraang pagsusuri ng mga transaksyon sa panahon ng paggawa ng desisyon, pati na rin ang kakulangan (kabilang ang pansamantalang) ng pagsubaybay o pagtatala ng mga transaksyon sa mga kliyente o katapat;

pagkakaroon at pagsunod ng bangko sa mga teknolohikal na mapa para sa pagsasagawa ng mga operasyon;

ang pagkakaroon, dami, sanhi at likas na katangian ng mga paglabag sa mga pamamaraan ng kontrol sa administratibo at accounting;

potensyal para sa mga pagkalugi sa pananalapi dahil sa:

mga error sa pagganap o pandaraya;

mababang pagiging mapagkumpitensya sa pagpapatakbo ng bangko;

kakulangan ng umiiral na mga sistema ng impormasyon;

hindi kumpletong impormasyon tungkol sa katapat o transaksyon;

pagpapatakbo at teknolohikal na pagkabigo;

ang kasaysayan at likas na katangian ng mga reklamo at kahilingan mula sa mga customer sa bangko na may kaugnayan sa mga kakulangan sa pagpapatakbo ng mga operating system at ang tugon ng bangko sa kanila;

dami at kasapatan ng mga kontrol sa software ng pagbabangko at suporta nito at iba pang mga serbisyo na ibinibigay sa paglahok ng mga ikatlong partido (outsourcing);

kasapatan ng diskarte sa teknolohiya ng impormasyon, ang diskarte sa teknolohiya ng impormasyon ay dapat matugunan ang kasalukuyan at inaasahang mga kinakailangan para sa mga aktibidad ng bangko at isinasaalang-alang ang istraktura ng hardware, telekomunikasyon, software, data at mga network, pati na rin ang integridad ng database ng impormasyon.

Tulad ng makikita mula sa itaas, dapat seryosohin ng mga bangko ang problema sa panganib sa pagpapatakbo at dapat tukuyin ang isang malaking bilang ng mga pamantayan sa pagtatasa upang masuri ang antas nito.

Batay sa isang pagtatasa ng kasapatan ng mga kadahilanan sa itaas, pati na rin ang mga espesyal na matrice ng pagtatasa, ang mga superbisor sa pagbabangko ay hindi lamang magagawang masuri ang halaga ng panganib sa pagpapatakbo at ang kalidad ng pamamahala nito, ngunit upang masuri din ang kalakaran sa antas ng panganib sa pagpapatakbo sa mga hinaharap na panahon.