Paano tinatasa ng mga bangko ang pagiging creditworthiness ng kanilang mga kliyente. Mga pangunahing pamamaraan para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang nanghihiram - isang indibidwal, na ginagamit sa mga bangko ng Russia. Tinatalakay ng gawain ang konsepto, kakanyahan at pangangailangan para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan

Sa pagsasanay ng mga bangko ng Russia at dayuhan, iba't ibang mga diskarte ang ginagamit upang matukoy panganib sa kredito mga indibidwal, simula sa mga pansariling pagtatasa ng mga eksperto sa kredito ng mga komersyal na bangko at nagtatapos mga awtomatikong sistema mga pagtatasa ng panganib. Karamihan sa mga dayuhang bangko sa kanilang pagsasanay ay gumagamit ng dalawang pangunahing pamamaraan para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng mga indibidwal, kabilang dito ang:

Mga sistema ng dalubhasa para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng utang ng mga nanghihiram;

Point system para sa pagtatasa ng creditworthiness ng customer.

Mga sistema ng pagtatasa ng dalubhasa

Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa mga bangko na gumawa ng isang balanseng pagtatasa ng parehong mga personal na katangian ng isang potensyal na nanghihiram at ang kanyang pinansiyal na kalagayan. SA internasyonal na kasanayan Malaking atensiyon ang ibinibigay sa pamamaraang ito, at aktibong binuo ang isang monitoring network upang pag-aralan ang kasaysayan ng kredito ng mga potensyal na nanghihiram.

Halimbawa, sa US, halos palaging nagtatanong ang isang loan officer sa lokal o rehiyonal na credit bureau tungkol sa credit history ng kliyente. Mahigit dalawang libong tao ang nagtatrabaho sa USA mga credit bureaus na may data sa isang malaking bilang ng mga indibidwal na nakatanggap na ng mga pautang, ang kasaysayan ng pagbabayad ng mga pautang na ito, at ang credit rating ng mga nanghihiram.

Point system para sa pagtatasa ng creditworthiness ng customer

Ito ay mga pamamaraan na nilikha ng mga bangko batay sa pagsusuri ng kadahilanan. Ang sistemang ito ay gumagamit ng naipon na database ng "mabuti", "kasiya-siya" at "mahihirap" na nanghihiram, na ginagawang posible na magtatag ng antas ng pamantayan para sa pagtatasa ng nanghihiram.

Ang mga sistema ng pagmamarka ay may kalamangan na pinapayagan nila ang isang malaking dami ng mga aplikasyon ng pautang na masuri nang mabilis at may kaunting pagsisikap, at sa gayon ay binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo. Bilang karagdagan, kinakatawan nila ang isang mas mahusay na paraan ng pagtatasa ng mga aplikasyon, i.e. maaaring isagawa ng mga inspektor ng kredito na walang sapat na karanasan. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na bawasan ang mga pagkalugi mula sa pag-isyu ng masamang mga pautang.

Ang paggamit ng mga point system para sa pagtatasa ng creditworthiness ng mga kliyente ay isang mas layunin at matipid na paraan ng paggawa ng desisyon kapag nag-isyu ng mga pautang kaysa sa mga pagtatasa ng eksperto.

Halimbawa, ang pagiging kredito ng isang indibidwal ay maaaring mabilis na masuri gamit ang Durand credit scoring system.

Karaniwang ginagamit ng mga sistema ng pagmamarka mga modelong may diskriminasyon o katulad sa esensya paraan ng logistic regression. Gumagamit ang mga modelong ito ng ilang variable na nagdaragdag ng hanggang sa isang numerong marka para sa bawat potensyal na nanghihiram.

Sa esensya, ang pagmamarka ng mga indibidwal ay isang paraan para sa pagtatasa ng creditworthiness ng borrower, batay sa iba't ibang katangian ng mga kliyente, halimbawa: kita, edad, propesyon, marital status, atbp. Bilang isang resulta ng pagsusuri ng mga kadahilanan, ang isang pinagsamang tagapagpahiwatig ay kinakalkula, na nagbibigay ng isang ideya ng antas ng pagiging mapagkakatiwalaan ng nanghihiram, batay sa mga puntos na nakuha sa panahon ng pagsusuri. At bilang isang resulta, depende sa puntos, ang isang desisyon ay ginawa upang mag-isyu ng isang pautang at mga parameter nito o upang tanggihan na magbigay ng isang pautang.

Ang mga bangko ng Russia sa kanilang pagsasanay ay gumagamit ng mga katulad na pamamaraan ng pagtatasa, halimbawa, sa Sberbank ng Russian Federation, ang solvency ng nanghihiram ay tinutukoy bilang mga sumusunod:

K pl = D*K*T
saan,
D - average na buwanang kita para sa huling 6 na buwan na binawasan ang lahat ng mandatoryong pagbabayad ( buwis, mga kontribusyon, alimony, kabayaran para sa pinsala, atbp.);
K ay isang koepisyent depende sa halaga ng D, i.e. ang tagapagpahiwatig ay katumbas ng K = 0.3 para sa D sa katumbas ng hanggang $500, K = 0.4 para sa D mula 501 hanggang $1000, K = 0.5 para sa D higit sa $2000. Ang kita sa katumbas na dolyar ay natutukoy sa pamamagitan ng muling pagkalkula ng kita ng ruble sa rate ng Central Bank ng Russian Federation na itinatag sa oras na nag-apply ang aplikante sa bangko;
T - termino ng pautang, buwan.

Hindi magiging ganap na tama na isaalang-alang ang mga paraan pagtatasa ng creditworthiness ng mga indibidwal, batay lamang sa pamamaraan ng Sberbank ng Russian Federation, dahil ang mga bangko ng Russia ay naglatag ng isang makabuluhang metodolohikal na batayan sa isyung ito sa higit sa isang sampung taong yugto ng pag-unlad. Sa mga tuntunin ng karagdagang pag-unlad ng paksang ito, isasaalang-alang namin ang isang sistema ng punto para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal na nanghihiram, na isinasaalang-alang ang pinakamahalagang mga kadahilanan na tumutukoy sa kakayahan ng nanghihiram na ganap at nasa oras na matupad ang mga obligasyon nito.

Ang sistemang ito ay batay sa isang dalawang antas na sistema ng pagtatasa.

Sa unang yugto, hinihiling ng isang empleyado ng bangko ang nanghihiram na punan ang isang test questionnaire. Ang test questionnaire ay ginagamit upang paunang pagtatasa ng posibilidad ng pagbibigay ng pautang sa nanghihiram. Kapag pinupunan ang test questionnaire, ang kliyente ay hindi kinakailangang magbigay ng data ng pasaporte; ang pangkalahatang impormasyon lamang tungkol sa nanghihiram, lugar ng trabaho, ari-arian, kita at gastos ang kinakailangan.

Batay sa mga resulta ng pagsagot ng borrower sa test questionnaire, ang bilang ng mga puntos na nakuha ng borrower ay kinakalkula at ang isang protocol ay nilagdaan upang masuri ang posibilidad na makatanggap ng pautang. Kung ang kabuuang iskor ay mas mababa sa 30, ang protocol ay nagpapahiwatig na ang nanghihiram ay walang sapat na kakayahan upang makakuha ng pautang. Ang protocol, kasama ang nakumpletong test questionnaire, ay ipinapadala sa nanghihiram.

Ang susunod na hakbang upang magsagawa ng komprehensibong pagsusuri ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay upang masuri ang kalidad ng mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal.

Ang maximum na laki ng loan na ibinigay (S) sa isang indibidwal na nanghihiram ay kinakalkula sa dalawang yugto.

1. Ang maximum na laki ng pautang ay tinutukoy batay sa solvency ng kliyente:

S = (1+N%*100) / T
Kung saan, N% - taunang rate ng interes; T - termino ng pautang, buwan.

2. Ang resultang halaga ay nababagay na isinasaalang-alang ang ibinigay na collateral sa pagbabayad ng utang, impormasyong ibinigay sa mga opinyon ng iba pang mga dibisyon ng bangko, at ang balanse ng utang sa mga dating natanggap na mga pautang.

Mga pautang sa mga indibidwal ay tinasa ayon sa sumusunod na pamantayan:

katangian ng kliyente;
mga kakayahan sa pananalapi ng kliyente;
kasapatan ng hindi sinangla na ari-arian ng kliyente;
seguridad sa pautang;
mga tuntunin sa pagpapahiram.

Kasama sa bawat pamantayan ang mga tagapagpahiwatig na bumubuo sa pagtatasa ayon sa pamantayan. Ang bawat tagapagpahiwatig ay tinasa sa mga puntos, ang marka ayon sa pamantayan ay katumbas ng kabuuan ng mga marka ng mga tagapagpahiwatig na kasama dito. Ang rating ng kalidad ng pautang ay katumbas ng kabuuan ng mga rating ng lahat ng pamantayan.

Paghahambing ng mga sistema ng eksperto at point rating, gusto kong gawin ang sumusunod na paglilinaw.

Ang paggamit ng mga kwalipikadong eksperto ng mga bangko upang masuri ang pagiging mapagkakatiwalaan ng kredito ay may ilang mga kawalan:

ang kanilang opinyon ay sa paanuman subjective;
hindi mabilis na maproseso ng mga tao ang malaking halaga ng impormasyon;
Ang pagbabayad sa mga highly qualified na espesyalista ay nagsasangkot ng malalaking gastos.

Kaugnay nito, ang mga bangko ay lalong nagpapakita ng mas mataas na interes sa mga sistema ng pagtatasa ng panganib na magpapaliit sa pakikilahok ng mga eksperto at ang impluwensya ng salik ng tao sa paggawa ng desisyon.

Sa turn, ang sistema ng pagmamarka ay isang mathematical model kung saan ang bangko, batay sa data sa credit history ng mga kliyente, ay maaaring matukoy ang posibilidad ng isang potensyal na borrower na hindi mabayaran ang utang.

Ang huling dalawang paghatol ay bumubuo sa sumusunod na problema: karamihan sa mga komersyal na bangko sa Russia ay alinman ay hindi isinasaalang-alang ang dahilan para sa masamang kasaysayan ng kredito ng nanghihiram (maaaring dahil sa mga kadahilanang hindi niya kontrolado), o, umaasa sa isang masamang kasaysayan ng kredito kasaysayan ng kredito kliyente, gumawa ng desisyon na hindi pabor sa potensyal na nanghihiram. Ang problemang ito ay kadalasang hindi nakikita ng mga empleyado ng bangko, ngunit may kapansin-pansing epekto sa mga kliyente.

Upang buod, tandaan namin na ang lahat ng mga pamamaraan sa itaas ay isang pormal na kalikasan, kaya kapag tinatasa ang creditworthiness ng mga indibidwal, ang propesyonalismo ng mga empleyado ng bangko ay gumaganap ng isang malaking papel.

Ang iba't ibang mga pamamaraan para sa pagtatasa ng creditworthiness ay naiiba sa bawat isa sa komposisyon ng mga salik na ginamit sa pagtatasa ng pangkalahatang credit rating ng nanghihiram, pati na rin sa mga diskarte sa pagtatasa ng bawat parameter ng modelo at ang antas ng kahalagahan ng bawat isa sa kanila. Sa kasamaang palad, ang komposisyon ng mga kadahilanan sa modelo ay hindi pangkalahatan para sa lahat ng mga bangko at bansa, na, sa turn, ay hindi nagpapahintulot sa pandaigdigang komunidad ng pagbabangko na makipagpalitan ng mga istatistika at pagbutihin ang kanilang mga sistema ng pagmamarka.

Kasabay nito, ang pagiging kumplikado at kalabuan ng pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng mga indibidwal ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang mga pamamaraan at diskarte. Bukod dito, mahalagang tandaan na upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta, ang pinaka-kanais-nais, sa aming opinyon, ay ang paggamit ng parehong mga modelo ng matematika at mga diskarte ng eksperto sa kumbinasyon.

Sa konklusyon, tandaan namin na sa kasalukuyan, kapag nag-aapruba ng mga pamamaraan para sa pagtatasa ng creditworthiness ng mga pribadong borrower, mahalagang suriin kung gaano kahusay ang mga napiling pamamaraan ay iniangkop sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa, halimbawa, kung gaano kahusay ang mga pinagmumulan ng mga problema sa pananalapi. para sa mga potensyal na nanghihiram sa nakaraan ay sinusuri. Mahalagang lapitan ang mga isyu sa interes na may kaugnayan sa isang negatibong kasaysayan ng kredito, medyo maikling karanasan sa trabaho sa huling lugar ng trabaho, atbp., dahil ang dahilan ay maaaring hindi hindi katapatan ng nanghihiram, ngunit isang hindi kanais-nais na kumbinasyon ng mga pangyayari, na, anuman ang ang kalooban ng nanghihiram, na humantong sa negatibo sa mga tuntunin ng pagkuha ng isang bagong pautang ang mga kahihinatnan.

Ang isang pagtatasa ng creditworthiness ng kliyente ay isinasagawa sa departamento ng kredito ng bangko batay sa impormasyon tungkol sa kakayahan ng kliyente na makatanggap ng sapat na kita upang mabayaran ang utang sa oras, tungkol sa pagkakaroon ng pag-aari ng nanghihiram, na, kung kinakailangan, ay maaaring magsilbing collateral para sa pautang, atbp. Bilang karagdagan, ang isang empleyado ng bangko ay obligadong suriin ang mga kondisyon ng merkado, mga uso sa mga pagbabago nito, mga panganib na nararanasan ng bangko at ng kliyente nito, at iba pang mga kadahilanan. Ang mga mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa isang indibidwal na nanghihiram ay maaaring impormasyon mula sa lugar ng trabaho, lugar ng paninirahan, atbp.

Ang pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay batay sa ratio ng hinihinging pautang ng nanghihiram at:

Personal na kita ng nanghihiram;

Pangkalahatang pagtatasa ng sitwasyon sa pananalapi ng nanghihiram;

Ang halaga ng kanyang ari-arian;

Komposisyon ng pamilya;

Mga personal na katangian;

Kasaysayan ng kredito.

Kapag tinatasa ang creditworthiness ng mga indibidwal, ang mga bangko ay karaniwang ginagabayan ng kanilang mga panloob na regulasyon. Gayunpaman, mayroong 4 na pangunahing pamamaraan para sa pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal ng isang komersyal na bangko:

Pagsusuri ng pagmamarka (iskor) ng pagiging mapagkakatiwalaan ng utang;

Pagtatasa ng creditworthiness batay sa solvency (antas ng kita)

Pagtatasa ng creditworthiness batay sa credit history;

Underwriting.

2.4 Pagsusuri ng pagmamarka (punto) ng pagiging mapagkakatiwalaan

Sa lahat ng bansang may binuong sistema mga serbisyong pinansyal, ang mga pautang ay ibinibigay lamang sa mga nanghihiram na nakapasa sa isang espesyal na pamamaraan ng pagtatasa ng kredito na tinatawag na credit scoring. Sa kasalukuyan, maraming mga bangko sa Russia ang gumagamit ng isang pormal na diskarte sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng mga indibidwal. Ang diskarteng ito ay batay sa pagtukoy sa posibilidad ng pagbabayad ng utang batay sa kita ng kliyente. Ang desisyon sa pagbibigay ng pautang at pagsasaalang-alang sa mga kondisyon ng pautang ay isinasagawa ng komite ng kredito ng bangko. Bukod dito, ang mga pagpapasyang ito ay batay sa pansariling opinyon ng mga indibidwal na miyembro ng komite ng kredito tungkol sa panganib ng pagpapahiram sa ilang mga kategorya ng mga indibidwal at hindi palaging nagpapakita ng tunay na larawan. Posibleng lutasin ang mga problemang ito gamit ang mga analytical na pamamaraan ng pagproseso ng data na nagpapatupad ng mekanismo ng pagmamarka para sa pagtatasa ng creditworthiness ng mga nanghihiram.

Ang credit scoring ay isang mabilis, tumpak at napapanatiling pamamaraan para sa pagtatasa ng panganib sa kredito, na may siyentipikong batayan.

Ang pagmamarka ay isang mathematical o istatistikal na modelo na nag-uugnay sa antas ng panganib sa kredito sa mga parameter na nagpapakilala sa nanghihiram - isang indibidwal o legal na entity. Mayroong maraming mga modelo ng pagmamarka, ang bawat isa sa kanila ay gumagamit ng sarili nitong hanay ng mga kadahilanan na nagpapakilala sa panganib na nauugnay sa pagpapahiram sa nanghihiram, at bilang isang resulta ay tumatanggap ng isang marka ng threshold, na nagpapahintulot sa amin na hatiin ang mga nanghihiram sa "masama" at "mabuti". Ang kahulugan ng credit scoring ay ang bawat aplikante ng pautang ay itinalaga ng isang credit risk assessment na natatangi sa kanya. Ang paghahambing ng halaga ng credit scoring na nakuha para sa isang partikular na nanghihiram sa isang threshold assessment na partikular para sa bawat modelo ng pagmamarka ay nakakatulong na malutas ang problema ng pagpili kapag nag-isyu ng isang pautang, na naghahati sa mga borrower sa dalawang klase (yung kung kanino maaaring magbigay ng pautang at kung kanino ito ay "contraindicated"). Ang paggamit ng credit scoring ay nagbibigay sa mga bangko ng sumusunod:

Pagbabawas ng panganib ng hindi pagbabayad ng utang, pagbabawas ng bilang ng "masamang" mga pautang at, nang naaayon, pagbabawas ng antas ng overdue na utang;

Pagtaas ng portfolio ng pautang sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga subjective na pagtanggi sa mga aplikasyon ng pautang;

Pabilisin ang proseso ng paggawa ng desisyon sa pag-isyu ng pautang;

Ang kakayahang lumikha ng mga partikular na produkto ng pautang batay sa pagsusuri ng mga niches sa merkado;

Pagtulong sa mga opisyal ng kredito at analyst sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng suporta sa impormasyon sa paggawa ng desisyon.

Ang gawain ng pagtatasa ng creditworthiness ng mga indibidwal ay isang impormal na gawain. Upang malutas ang problemang ito, ipinapayong gumamit ng mga hybrid na sistema ng eksperto. Ang problema sa pagtatantya ay maaaring ilarawan bilang:

kung saan ang M ay isang komprehensibong pagtatasa ng bagay;

X - isang hanay ng mga tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa estado ng bagay;

K - isang hanay ng mga pamantayan kung saan nasuri ang mga halaga ng mga tagapagpahiwatig at kinakalkula ang M (ang pamantayan ay maaaring dami o husay, depende ito sa likas na katangian ng mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng bagay); Ang F ay isang tiyak na pag-andar kung saan, batay sa mga halaga ng mga pangunahing tagapagpahiwatig at pamantayan, ang isang pangkalahatang pagtatasa ng bagay ay maaaring makuha. Ang function ay hindi pormal at maaaring hindi ganap na kilala. Upang malutas ang problema sa pagtatantya, kinakailangan na ibalik ang anyo ng function na F. Ang paggamit ng hybrid na modelo ay nagpapahiwatig ng pagkabulok ng problema sa mga subtask.

Ang binuong modelo ng sistema ng pagmamarka ay binubuo ng limang bloke: katayuan sa lipunan;

2) kalagayang pang-ekonomiya;

3) katayuan ng ari-arian;

4) mga parameter ng transaksyon ng kredito;

5) pagtatasa ng reputasyon ng negosyo.

Ang bawat bloke ng modelo ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang kaukulang hanay ng mga tagapagpahiwatig na tumutukoy sa estado ng kliyenteng nanghihiram mula sa iba't ibang aspeto, at isang paraan ng solusyon. Ang mga halaga ng mga tagapagpahiwatig ay tinutukoy batay sa talatanungan ng nanghihiram (tingnan ang Appendix 3) at ang pagtatapos ng serbisyo sa seguridad ng bangko. Ang halaga ng bawat bloke ng modelo ay tinutukoy ng isa sa mga magagamit na pamamaraan ng solusyon, lalo na:

Formula;

Neural network;

Sistema ng dalubhasa sa produkto.

Sa mga bloke na "Social status" at "Economic status", ang isang neural network ay ginagamit bilang isang paraan ng solusyon, dahil sa mga node na ito ay imposibleng hindi malabo na matukoy ang antas ng impluwensya ng mga salik na kasama sa mga bloke na ito sa panghuling tagapagpahiwatig. Bilang karagdagan, para sa pagsasanay ng neural network sa mga node na ito mayroong isang makabuluhang sample ng data.

Katayuang sosyal

Katayuan ng pamilya

Komposisyon ng pamilya

mga umaasa

edukasyon

kanin. 1. I-block ang "Social status" ng scoring system model

Sa mga bloke na "Status ng ari-arian" at "Pagsusuri sa reputasyon ng negosyo," ipinapayong gumamit ng isang sistema ng eksperto sa produkto. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makuha ang mga halaga ng pinangalanang mga bloke gamit ang mga patakaran na katulad ng pangangatwiran ng eksperto

Sa block na "Mga parameter ng transaksyon sa pautang," ang paraan ng solusyon ay isang formula. Ang block na ito ay nagsisilbi para sa isang komprehensibong pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang solvency (creditworthiness batay sa kita) at ang maximum na laki ng utang na ibinigay sa kanya. Ang paggamit ng node na ito (o block) sa binuong modelo ng pagmamarka ay ginagawang posible na pagsamahin ang isang tradisyunal na diskarte sa pagtukoy ng pagiging karapat-dapat sa kredito at isang qualitatively bago, batay sa isang hybrid na sistema ng eksperto.

Ang huling pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay tinutukoy ng formula:

Z = 0.15X1 + 0.3X2 + 0.25X3 + 0.3X4,

kung saan ang Z ay ang credit rating;

X1 – katayuan sa lipunan;

X2 - sitwasyong pang-ekonomiya;

X3 - katayuan ng ari-arian;

X4 - pagtatasa ng reputasyon ng negosyo;

0.15;0.3;0.25;0.3—mga weighting coefficient ng mga nauugnay na kadahilanan ng panganib na tumutukoy sa pagiging credit ng nanghihiram.

Ang sistema ng pagmamarka para sa pagtatasa ng isang indibidwal ay dapat gumana sa isang "black box" mode. Lahat ng data na kailangan para sa pagsusuri (mula sa sertipiko ng sahod, borrower's questionnaires) ay ipinasok sa ABS ng bangko. Upang masuri ang creditworthiness ng nanghihiram, isang listahan ng mga tagapagpahiwatig at ang kanilang mga halaga ay inilipat sa analytical block, na, batay sa mga resulta ng pagsusuri gamit ang na-configure na "puno ng desisyon," ibabalik ang kategorya ng kalidad ng borrower sa ABS ng bangko. Ang diagram na ito ay ipinakita sa Figure 7. Para sa credit inspector na naghahanda ng isang konklusyon sa pagkakaloob ng isang pautang, ang proseso ng pagsusuri ay ipinakita lamang sa anyo ng isang kalidad na kategorya na itinalaga sa kliyente (probability ng borrower default), batay sa kung saan ang halaga ng pautang ay nababagay o ang utang ay tinanggihan. Bilang karagdagan, depende sa kategorya ng kalidad na itinalaga sa kliyente, posibleng magbigay sa bangko ng mga rekomendasyon sa mga tuntunin ng pautang (halaga ng pautang, termino ng pautang, halaga ng collateral sa pagbabayad ng utang). Upang malutas ang problemang ito, kailangan ang isang unibersal na hybrid tool, na kinabibilangan ng mga mekanismo para sa pagbuo at pag-set up ng decision tree, iba't ibang paraan ng pagsusuri ng impormasyon, at mga mekanismo ng preprocessing ng data. Ang iminungkahing mekanismo para sa pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal ay ipinatupad sa isang analytical sistema ng impormasyon

Ang diskarteng ito sa pagtatasa ng creditworthiness sa realidad ng Russia ay nahaharap sa mga sumusunod na problema:

Sa kasalukuyan sa Russia ay walang sapat na halaga ng impormasyon na magagamit para sa pananaliksik tungkol sa creditworthiness o iba pang grupo ng populasyon, iyon ay, walang tinatawag na "credit cemetery";

Ang pagiging creditworthiness ng isang indibidwal ay nakasalalay hindi lamang sa mga nakikitang katangian nito, kundi pati na rin sa pangkalahatang macroeconomic na sitwasyon;

Isang makabuluhang pagtaas sa pagkasumpungin ng mga kita ng mga nanghihiram habang lumalaki sila sa ganap na halaga;

Sa Russia, ang isang mapagkakatiwalaang indibidwal ay isa na hindi lamang tumupad sa kanyang mga obligasyon, ngunit pinalitan din ang mga obligasyon sa isang pinagkakautangan ng mga obligasyon sa iba;

Ang mga desisyong ginawa gamit ang isang credit scoring system ay dati nang nakakaimpluwensya sa mga desisyong ginawa niyan o ng isa pang system pagkatapos.

2.5 Pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan sa kredito sa pamamagitan ng solvency

Ang mga tagapagpahiwatig ng solvency ay kinakalkula batay sa data sa kita ng isang indibidwal at ang antas ng panganib na mawala ang kita na ito. Ito ay isinasagawa upang kalkulahin ang solvency ng nanghihiram batay sa average na buwanang kita para sa nakaraang anim na buwan. Tinutukoy ang kita mula sa isang sertipiko ng suweldo sa form 2-NDFL o mula sa isang form sa bangko na pinatunayan ng selyo ng employer. Ang kita ng nanghihiram ay maaari ding matukoy sa pamamagitan ng pagbabalik ng buwis. Ang halaga ng kita ay binabawasan ng mga mandatoryong pagbabayad at pinarami ng koepisyent ng panganib ng bangko (maaaring nasa hanay na 0.3-0.6)

Ang mga bangko ng Russia, lalo na ang Sberbank, ay gumagamit ng mga katulad na pamamaraan ng pagtatasa sa kanilang pagsasanay. Paraan para sa pagkalkula ng solvency at maximum na laki pautang gamit ang pamamaraang ito.

Ang nanghihiram ng isang bangko o organisasyong microfinance ay sumasailalim sa masusing pagsusuri bago mag-apply para sa isang pautang. Kapag nag-isyu ng pera, dapat tiyakin ng organisasyon na mababayaran ng paksa ang utang nang buo, isinasaalang-alang ang naipon na interes at sa loob ng napagkasunduang panahon. Pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram ay isang kumplikado, may layunin na proseso na isinasagawa na isinasaalang-alang ang pagsusuri ng maraming mga parameter ng paksa, husay at dami ng mga tagapagpahiwatig.

Upang mabawasan ang mga na-default na pautang, ang bangko ay dapat magkaroon ng sariling rating system o ang ginagamit ng malalaking institusyon. Ang kawalan ng isang paraan para sa pag-aaral ng solvency ng kliyente ay humahantong sa isang pagtaas sa panganib ng hindi pagbabayad ng mga pondo at pagbaba sa antas ng kakayahang kumita ng bangko.

Creditworthiness: ano ito?

Bago pag-aralan ang mga pangunahing pamamaraan ng pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang borrower, kinakailangang maunawaan kung ano ang konsepto ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang nanghihiram.

Ang creditworthiness ng isang borrower ay ang kakayahan ng isang indibidwal o legal na entity na potensyal na bayaran ang utang na gusto niyang kunin. Ito ay isang kumplikadong tagapagpahiwatig, isang partikular na tampok na kinabibilangan ng maraming mga parameter.

Ang pagiging creditworthiness ay hindi dapat malito sa solvency. Ang mga ito ay magkatulad mga kategorya sa pananalapi, ngunit hindi magkapareho. Ang solvency ay pagkakataon sa pananalapi isang kumpanya o isang mamamayan na magbayad ng mga obligasyon nito na isinasaalang-alang ang sitwasyong pinansyal. Ang indicator ay isa sa mga bahagi ng creditworthiness.

Sa turn, ang creditworthiness ay kinabibilangan ng:

Kasalukuyang solvency;
Disiplina sa pagbabayad ng mga pagbabayad;
Potensyal na kakayahan sa hinaharap na bayaran ang mga obligasyon.

Bilang isang tuntunin, ang solvency ay tinatasa kaugnay ng nakaraan o kasalukuyang mga utang, at ang creditworthiness ay tinasa para sa hinaharap.

Ang pag-aaral at pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram ay depende sa kung sino ang kliyente ng bangko: isang indibidwal o legal na entidad. Depende dito, ibang hanay ng mga indicator ang ginagamit. Halimbawa, ang mga sumusunod na salik ay mahalaga para sa pagsusuri ng mga negosyo:

Tagapagpahiwatig ng pagkatubig;
Ang halaga ng kakayahang kumita;
Koepisyent ng awtonomiya;
Antas ng solvency;
Iba pang mga kadahilanan.

Ang bawat isa sa kanila ay may sariling formula ng pagkalkula. Isinasaalang-alang nila ang eksklusibong mga tagapagpahiwatig ng dami, na maaaring matagpuan sa pamamagitan ng pag-uulat ng legal na entity.

Pagpapahalaga ng isang indibidwal

Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang mamamayan, kung gayon ang parehong mga tagapagpahiwatig ng husay at dami ay sinusuri. Kapag nag-aaplay para sa isang pautang, ang kliyente ay palaging sinusuri hindi lamang para sa antas ng sahod, pagmamay-ari ng real estate, kundi pati na rin para sa antas ng edukasyon, katayuan sa lipunan, pagkakaroon ng asawa, mga anak, at kabuuang karanasan sa seguro.

Sa kasalukuyan, mayroong mga sumusunod na pamamaraan para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng nanghihiram:

Modelo ng pagmamarka;
Modelo para sa pag-aaral ng solvency ng kliyente;
Pagsusuri ng creditworthiness ng nanghihiram ayon sa antas ng kasaysayan ng kredito;

Ang credit scoring ay ang pinakasikat na anyo ng borrower assessment sa mga bansa kung saan binuo ang financial infrastructure at financial market. Samakatuwid, mahirap makahanap ng isang sistema ng pagmamarka sa Russia o iba pang mga bansa ng CIS, kung saan ang merkado sa pananalapi ay medyo bata pa. Gumagamit ang mga bangko ng Russia ng isa pang paraan - ang paraan ng pag-aaral ng solvency ng kliyente, nang hindi isinasaalang-alang ang maraming iba pang mga parameter.

Ang pagmamarka ay isang sistema para sa pagtatasa ng creditworthiness ( mga panganib sa kredito) mga tao batay sa mga pamamaraan ng istatistikal na numero, ibig sabihin. Isa itong pagtatasa ng kliyente batay sa maraming indicator. Ngunit upang maisagawa ang pagmamarka, kailangan mong maunawaan kung aling mga kadahilanan ang isinasaalang-alang sa modelo at kung alin ang hindi. Ang pamamaraan ay maaaring ipatupad lamang sa pamamagitan ng isang wastong itinayo na modelo ng matematika, na nagbibigay-daan hindi lamang upang makuha ang resulta ng pagtatasa, kundi pati na rin upang ihambing ito sa potensyal na panganib na dala ng nanghihiram para sa bangko.

Ang pagtukoy sa pagiging kredito ng isang nanghihiram gamit ang isang sistema ng pagmamarka ay nagbibigay-daan sa isang institusyong pampinansyal na makuha ang mga sumusunod na benepisyo:

Pagpapalawak ng hanay ng mga serbisyo ng kredito sa pamamagitan ng pagliit ng mga panganib mula sa pagpapakilala ng anumang produkto;
Pagtaas ng kakayahang kumita ng mga aktibidad sa pagbabangko sa pamamagitan ng pagliit ng mga default na pautang;
Pagpapalawak ng portfolio ng pautang;
Epektibong tulong para sa mga opisyal ng pautang sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pagiging posible ng pag-isyu ng mga pautang.

Ang tanong ay lumitaw: bakit walang ganitong modelo ang mga bangko ng Russia? Dahil para mabuo ito, kailangan ng malaking database ng mga credit case, malaking pamumuhunan sa pananaliksik at pagtatayo ng mathematical model ang kailangan. Ang pananaliksik ay dapat isagawa nang hindi bababa sa 5-8 taon, higit sa isang daang libong kwento ang napag-aralan upang makakuha ng isang de-kalidad, sapat na modelo.

Maaari kang bumili ng built scoring model sa ibang mga bansa. Ngunit hindi ito mura. Gayundin, hindi ito angkop para sa ating bansa, na may sariling mga tampok sa pag-unlad pamilihan sa pananalapi, ekonomiya, kapakanan ng populasyon.

Batay sa pagsusuri ng mga modelo ng pagmamarka, tinutukoy ng mga teorista ang mga sumusunod na salik na nakakaapekto sa pagiging kredito ng nanghihiram:

Ekonomiya;
Ari-arian;
Panlipunan;
Mga tuntunin ng portfolio ng pautang;
Reputasyon sa negosyo.

Ang bawat isa sa mga ipinakita na pangkat ng mga kadahilanan ay may kasamang sariling mga tagapagpahiwatig. Halimbawa, ang pangkat ng ekonomiya ay kinabibilangan ng: ang antas para sa huling 6 na buwan, ang antas ng karagdagang kita, ang kita ng iba pang miyembro ng pamilya, ang antas ng buwanang gastos, ang pagkakaroon ng mga obligasyon sa kredito.

Kawili-wiling katotohanan: ang unang bumuo at naglapat ng modelo ng pagmamarka ay ang ekonomista na si Durran. Batay sa pagsusuri ng 7,200 credit history noong 40s ng 20th century, natukoy niya ang 7 indicator kung saan iminungkahi niyang suriin ang mga borrower: kasarian, edad, propesyon, trabaho, trabaho, haba ng paninirahan sa isang partikular na rehiyon, kondisyon sa pananalapi.

Ang creditworthiness ng borrower ay tinasa batay sa isang indicator bilang antas ng kita ng isang indibidwal. Isang sikat na paraan ng pagtatasa na ginagamit sa karamihan ng mga bangko sa Russia.

Ang pagkalkula ay simple: ang buwanang pagbabayad ng utang ay hindi dapat lumampas sa 50% ng buwanang kita ng nanghihiram o badyet ng pamilya(kapag ang asawa o asawa ay kumilos bilang mga co-borrower sa ilalim ng kasunduan). Ang isa pang halaga para sa limitasyon ng kita ay maaaring maitatag - hindi hihigit sa 30%, 40%.

Kagiliw-giliw na katotohanan: ito mismo ang sistema ng pagtatasa na ginagamit ng pinakamalaking bangko sa Russian Federation, Sberbank.

Ang pamamaraan ay epektibo at simple. Kapag nagsumite ng isang aplikasyon sa pautang, ang bangko, salamat sa pamamaraang ito, ay sinusuri ang kliyente, na gumagawa ng desisyon sa karagdagang pakikipagtulungan.

Isinasaalang-alang ang naturang paksa bilang creditworthiness ng borrower at mga pamamaraan para sa pagtukoy nito, kinakailangang banggitin ang paraan ng pag-aaral ng kasaysayan ng kredito. Ang pamamaraan ay simple, sikat, at nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis na suriin ang nanghihiram batay sa sumusunod na impormasyon:

Buong pangalan ng kliyente;
Address ng tirahan;
SNILS, INN, sertipiko ng pensiyon (kinakailangan ang mga detalye ng isa sa mga nakalistang dokumento).

Kapag nagsusumite ng aplikasyon, nagpapadala ang bangko ng kahilingan gamit ang mga isinumiteng detalye sa credit history bureau at tumatanggap ng tugon batay sa kung saan sinusuri nito kung posible bang mag-isyu ng pera o hindi.

Kung ihahambing natin ang sistema ng mga credit bureaus sa Russia at iba pang mga bansa, sa Russian Federation ito ay medyo bata pa. Halimbawa, sa USA mayroong mga rehiyonal na tanggapan ng credit history at mga pederal na credit history bureaus. Mayroong daan-daang mga ito, at lahat ng mga database ay magkakaugnay at nasa ilalim ng bawat isa.

Anong impormasyon ang maaaring makuha mula sa BKI kapag bumubuo ng kasaysayan ng kredito? Bilang tugon sa kahilingan, ang sumusunod na impormasyon ay ibinigay:

Gaano karaming mga pautang ang inisyu at kung saan sila inilabas, alin sa kanila ang nabayaran at alin ang hindi;
Para sa bawat pautang, ibinibigay ang impormasyon tungkol sa kung may mga problema sa pagbabayad nito o wala.

Sa kasong ito, ang impormasyon ay ipinahiwatig sa mga sumusunod na kategorya:

Ang utang ay binayaran nang walang pagkaantala;
Nagkaroon ng pagkaantala ng hanggang 5 araw (ang criterion na ito ay hindi makakaapekto sa hinaharap kapag nag-a-apply para sa isang loan);
Overdue hanggang 1 buwan;
Overdue nang higit sa isang buwan, ngunit hindi hihigit sa 90 araw;
Ang utang ay hindi nabayaran sa loob ng 90 araw pagkatapos mangyari ang pagkadelingkuwensya.

Ang isang empleyado ng bangko nang nakapag-iisa, batay sa isang pagsusuri ng kasaysayan ng kredito, ay gumagawa ng isang desisyon sa pagpapayo ng pag-isyu ng mga pondo.

Kapag isinasaalang-alang ang mga paraan upang masuri ang creditworthiness ng isang commercial bank borrower, hindi mabibigo ang isa na banggitin ang ganitong paraan bilang underwriting. Ito ay isang bagong konsepto na aktibong ipinakilala sa buhay ng pagbabangko sa mga nakaraang taon at nagsasaad ng pagtatasa ng mga panganib kapag gumagawa ng desisyon na magbigay ng pautang o kapag nagtapos ng isa pang kasunduan sa isang institusyong pinansyal.

Sinusuri ng underwriting ang mga panganib, at samakatuwid ay isinasaalang-alang ang halos lahat ng mga pamamaraan na tinalakay kanina:

Pagtatasa ng solvency;
I-level ito;
Ang posibilidad ng pagbabayad ng utang na isinasaalang-alang ang tinantyang halaga ng ari-arian;
Pagsusuri ng pagmamarka.

Ang isa pang kahulugan ng underwriting ay ang proseso ng pag-aaral at pagsusuri sa antas ng solvency ng mga potensyal na kliyente ng isang institusyong pinansyal na gustong samantalahin ang pagkakataong kumuha ng pautang.

Kawili-wiling katotohanan: Ang underwriting ay maaaring awtomatiko o indibidwal. Walang iisang underwriting methodology; ang bawat malaking bangko ay nakapag-iisa na bumuo ng mga pamantayan at regulasyon para sa providence nito. Samakatuwid, ang impormasyon tungkol sa kanya ay ganap na sarado.

Upang makagawa ng balanse at matipid na desisyon sa pag-isyu ng pautang, ang bangko ay dapat gumawa ng pinagsamang diskarte sa pagtatasa ng parehong nanghihiram sa kanyang sarili at pagtatasa ng panganib ng hindi pagbabayad ng utang. Ang mga pamamaraan na binuo noong ika-20 siglo ay hindi na gumagana; kinakailangan na pag-aralan ang parehong husay at dami ng mga katangian ng nanghihiram, tinatasa ang antas ng kanyang kasaysayan ng kredito.

Ang pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay batay sa ratio ng hiniling na pautang at kanyang personal na kita, isang pangkalahatang pagtatasa ng sitwasyon sa pananalapi ng nanghihiram at ang halaga ng kanyang ari-arian, komposisyon ng pamilya, mga personal na katangian, at isang pag-aaral ng kasaysayan ng kredito. Mayroong tatlong pangunahing pamamaraan para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal:

1) pagtatasa ng pagmamarka;
2) pag-aaral ng kasaysayan ng kredito;
3) pagtatasa batay sa mga financial indicator ng solvency.

Sa panahon ng pagtatasa ng pagmamarka, ang isang sistema ng pamantayan at kaukulang mga tagapagpahiwatig ng kakayahan ng nanghihiram na bayaran ang prinsipal at interes ng bangko ay natutukoy, ang mga tagapagpahiwatig ay tinasa sa mga puntos sa loob ng maximum na itinatag ng bangko, ang pangkalahatang marka ng pagiging credit. Mayroong iba't ibang mga modelo para sa pagmamarka ng creditworthiness ng isang indibidwal.

Sa isang modelo na binuo sa pagtatasa ng isang sistema ng mga indibidwal na tagapagpahiwatig sa mga puntos, ang kahalagahan ng mga tagapagpahiwatig ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagkita ng kaibahan ng antas ng pinakamataas na marka.

Isang modelo na nagpapangkat ng impormasyon tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal. Halimbawa, itinatampok ng "Paris Credit" sa pagtatasa ng pagmamarka nito ang pagiging posible ng pag-isyu pautang sa consumer tatlong seksyon:

1) impormasyon sa pautang;
2) data ng kliyente;
3) sitwasyon sa pananalapi ng kliyente.

Ang klase ng creditworthiness ng isang indibidwal ay maaaring matukoy batay sa isang modelo na naglalaman ng point scale, na binuo depende sa halaga ng creditworthiness indicator.

Depende sa klase, tinutukoy ng bangko ang sukat ng mga deadline at halaga ng pautang (% ng taunang kita ng kliyente).

Sa Russia komersyal na mga bangko gumamit ng iba't ibang modelo ng pagmamarka para sa pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal. Ang mga ito ay inangkop sa mga kondisyon ng Russia. Kapag tinatasa ang mga indibidwal na tagapagpahiwatig sa isang sistema ng mga puntos, sa unang yugto ng isang paunang pagtatasa ng posibilidad ng pag-isyu ng pautang ay ibinibigay, batay sa data ng pagsusulit na palatanungan ng kliyente. Batay sa mga resulta ng pagsagot sa pagsusulit ng talatanungan, ang bilang ng mga puntos na nakuha ng nanghihiram ay tinutukoy at isang protocol para sa pagtatasa ng posibilidad ng pagkuha ng pautang ay nilagdaan. Kung ang kabuuan ng mga puntos ay mas mababa sa 30, ang pagtanggi na mag-isyu ng pautang ay naitala sa protocol. Kung ang marka ay higit sa 30, sa ikalawang yugto ang panganib ay mas maingat na sinusuri, na isinasaalang-alang ang mga karagdagang katotohanan.

Pagtatasa ng creditworthiness batay sa pag-aaral ng credit history ng isang indibidwal.

Sa USA, ang batayan para sa pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal ay ang pag-aaral ng kanyang credit history na nauugnay sa pagbili ng mga kalakal sa credit. Ginagamit ng bangko ang impormasyong nakapaloob sa aplikasyon ng pautang: pangalan, tirahan ng tirahan, numero ng social security card. Batay sa mga parameter na ito, ang data ay kinokolekta mula sa mga bangko, credit card issuer, at may-ari ng bahay tungkol sa mga kaso ng hindi pagbabayad, ang kanilang tagal, ang paraan ng pagbabayad ng utang, at isang credit history ay pinagsama-sama.

Upang makakuha ng impormasyon ang mga bangko tungkol sa kasaysayan ng kredito ng isang indibidwal sa Russia, ang isang dalubhasang kawanihan ay nilikha sa inisyatiba ng mga komersyal na bangko.

Pagtatasa ng pagiging creditworthiness ng isang indibidwal batay sa mga tagapagpahiwatig ng pananalapi kanyang solvency

Ang mga tagapagpahiwatig ng solvency ay batay sa data sa kita ng isang indibidwal at ang antas ng panganib na mawala ang kita na ito. Kapag nag-isyu ng isang beses na pautang, kinakalkula ng Sberbank ng Russia ang solvency ng isang indibidwal na nanghihiram sa batayan ng data sa average na buwanang kita para sa nakaraang anim na buwan, na tinutukoy mula sa isang sertipiko ng suweldo o pagbabalik ng buwis. Ang kita ay binabawasan ng mga mandatoryong pagbabayad at inaayos ng isang koepisyent na naiba depende sa halaga ng kita (mula 0.3 hanggang 0.6). Kung mas mataas ang kita, mas malaki ang pagsasaayos.

Ang mga mamamayan ng Russia ay lalong kumukuha ng mga pautang para sa mga pangangailangan ng mamimili. naghihintay - pagbili ng mga gamit sa bahay, pagbili ng mga matibay na gamit, pagkuha ng mga pautang para makabili ng kotse at apartment, pagbubukas ng mga credit card, atbp. Ang dami ng merkado ng kredito ay patuloy na lumalaki, at sa medyo mabilis na bilis. Ngunit kamakailan lamang, sa pagtaas ng bilang ng mga pautang na inisyu, nagkaroon ng pagtaas sa mga hindi mapagkakatiwalaang nangungutang.

Upang ang trabaho sa pribadong merkado ng pagpapautang ay maging matagumpay at magdulot ng mga kita sa pananalapi, kailangan ang isang epektibong sistema ng pagtatasa ng panganib na magpapahintulot sa mga hindi mapagkakatiwalaang nanghihiram na maputol nang maaga, nang hindi tinatanggihan ang mga maaasahan; sistema na makatuwirang matutukoy ang laki paunang bayad sa isang consumer loan o limitasyon sa credit card/38, p.34/.

Ang pagiging creditworthiness ng isang kliyente sa komersyal na bangko ay ang kakayahan ng nanghihiram na bayaran ang kanyang mga obligasyon sa utang (punong-guro at interes) nang buo at nasa oras. Hindi tulad ng solvency nito, hindi ito nagtatala ng mga hindi pagbabayad para sa nakaraang panahon o sa ilang petsa, ngunit hinuhulaan ang kakayahang bayaran ang utang sa malapit na hinaharap. Ang antas ng creditworthiness ng kliyente ay tumutukoy sa antas ng panganib ng bangko na nauugnay sa pag-isyu ng pautang sa isang partikular na nanghihiram

Ang pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay batay sa ratio ng hiniling na pautang at kanyang personal na kita, isang pangkalahatang pagtatasa ng sitwasyon sa pananalapi ng nanghihiram at ang halaga ng kanyang ari-arian, komposisyon ng pamilya, mga personal na katangian, at isang pag-aaral ng kasaysayan ng kredito. Ang mga sumusunod na pamamaraan para sa pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal ay nakikilala:

· pagmamarka;

· pag-aaral ng kasaysayan ng kredito;

· pagtatasa batay sa mga pinansiyal na tagapagpahiwatig ng solvency;

· underwriting /18, p.29/.

Kapag nagmamarka, ang isang sistema ng pamantayan at kaukulang mga tagapagpahiwatig ng kakayahan ng nanghihiram na bayaran ang prinsipal at interes ng bangko ay natutukoy, ang mga tagapagpahiwatig ay tinasa sa mga puntos sa loob ng pinakamataas na itinatag ng bangko, ang pangkalahatang marka ng pagiging credit.

Sa Russia, ang mga komersyal na bangko ay gumagamit ng iba't ibang mga modelo ng pagmamarka para sa pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal. Ang mga ito ay inangkop sa mga kondisyon ng Russia. Kapag tinatasa ang mga indibidwal na tagapagpahiwatig sa isang sistema ng mga puntos, sa unang yugto ng isang paunang pagtatasa ng posibilidad ng pag-isyu ng pautang ay ibinibigay, batay sa data ng pagsusulit na palatanungan ng kliyente. Batay sa mga resulta ng pagsagot sa pagsusulit sa talatanungan, ang bilang ng mga puntos na nakuha ng nanghihiram ay tinutukoy at isang protocol para sa pagtatasa ng posibilidad ng pagkuha ng pautang ay nilagdaan. Kung ang kabuuan ng mga puntos ay mas mababa sa 30, ang pagtanggi na mag-isyu ng pautang ay naitala sa protocol. Kung ang marka ay higit sa 30, sa ikalawang yugto ang panganib ay mas maingat na tinasa, na isinasaalang-alang ang mga karagdagang katotohanan /8, p.2/.

Ang pagmamarka ay mahalagang paraan ng pag-uuri ng buong populasyon na interesado sa atin sa iba't ibang grupo, kapag hindi natin alam ang katangiang naghihiwalay sa mga grupong ito (kung babayaran ng kliyente ang utang o hindi), ngunit alam natin ang iba pang mga katangiang nauugnay sa isa. ng interes sa amin. Sa mga istatistika, ang mga ideya ng pag-uuri ng mga populasyon sa mga pangkat ay binuo ni Fisher noong 1936 gamit ang halimbawa ng mga halaman. Noong 1941, unang inilapat ni David Durand ang pamamaraan na ito upang pag-uri-uriin ang mga pautang sa "masama" at "mabuti". Ito ay kasabay ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nang halos lahat ng mga analyst ng kredito ay tinawag sa harap, at ang mga bangko ay nahaharap sa pangangailangan na agarang palitan ang mga espesyalistang ito. Pinilit ng mga bangko ang kanilang mga analyst, bago sila umalis, na magsulat ng isang hanay ng mga patakaran upang gabayan ang kanilang mga desisyon sa pagpapautang, upang ang pagsusuri ay maisagawa ng mga hindi espesyalista. Ito ay, kumbaga, isang prototype ng hinaharap na mga sistema ng eksperto.

Noong unang bahagi ng 50s Ang unang kumpanya ng pagkonsulta sa larangan ng pagmamarka ay nabuo sa San Francisco - Fair Issac, na nangunguna pa rin sa mga developer ng mga sistema ng pagmamarka.

Ngunit ang malawakang paggamit ng pagmamarka ay nagsimula sa pagkalat ng mga credit card. Sa dami ng mga taong nag-a-apply para sa mga credit card araw-araw, ang mga bangko ay walang pagpipilian kundi i-automate ang proseso ng paggawa ng desisyon para sa pag-isyu ng pautang. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay pinahahalagahan nila hindi lamang ang bilis ng pagproseso ng mga aplikasyon ng pautang, kundi pati na rin ang kalidad ng pagtatasa ng panganib. Ayon sa ilang mga pag-aaral, pagkatapos ng pagpapakilala ng mga sistema ng pagmamarka, ang antas ng masamang utang ay nabawasan sa 50% /75/.

Ang mga modelo ng pagmamarka ay pangunahing ginagamit kapag nagbibigay ng mga pautang para sa pagbili ng mga kalakal (express lending).

Ang mga pakinabang ng mga modelo ng pagmamarka ay kinabibilangan ng:

· pagbawas sa antas ng hindi pagbabayad ng utang, bilis at walang kinikilingan sa paggawa ng desisyon;

· ang kakayahang epektibong pamahalaan ang portfolio ng pautang;

· kakulangan ng pangmatagalang pagsasanay para sa mga empleyado ng credit department;

· ang kakayahang magsagawa ng isang malinaw na pagsusuri ng isang aplikasyon ng pautang sa presensya ng kliyente.

Ang mga disadvantage ng modelo ng pagmamarka ay:

· Ang pagpapasiya ng mga katangian ng pagsusuri ay isinasagawa lamang sa batayan ng impormasyon tungkol sa mga kliyenteng iyon kung kanino ang bangko ay nagbigay na ng pautang;

· Ang mga modelo ng pagmamarka ay binuo batay sa isang sample ng "pinakaunang" mga kliyente. Isinasaalang-alang ito, ang mga empleyado ng bangko ay kailangang pana-panahong suriin ang kalidad ng sistema at, kapag lumala ito, bumuo ng isang bagong modelo /10, p.22/.

Ang pangalawang paraan ng pagtatasa ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang indibidwal ay ang pag-aaral ng kanyang kasaysayan ng kredito.

Upang makakuha ng impormasyon ang mga bangko tungkol sa kasaysayan ng kredito ng isang indibidwal sa Russia, sa inisyatiba ng mga komersyal na bangko, nilikha ang isang Credit History Bureau /33, p.14/.

Ang mga credit bureaus ay naglalaman ng mga sumusunod na uri ng data:

· mga katangiang sosyo-demograpiko;

· mga desisyon ng korte (sa kaso ng paglilipat ng mga kaso sa pagkolekta ng utang sa korte);

· impormasyon tungkol sa mga bangkarota;

· data tungkol sa mga indibidwal na nanghihiram na natanggap mula sa mga institusyon ng kredito sa prinsipyong "ibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo", ibig sabihin, ang isang bangko ay makakatanggap lamang ng impormasyon tungkol sa mga kliyente ng ibang mga bangko kung ito mismo ay nagbibigay ng katulad na impormasyon.

Ang dami at katangian ng impormasyong nakaimbak sa bureau ay mahigpit na kinokontrol ng batas ng bawat bansa.

Ang kahalagahan ng mga credit bureaus ay napakahusay; ang kanilang pag-iral ay nagbibigay-daan mga organisasyon ng kredito mag-isyu ng mga pautang sa mga kliyente na hindi pa napagsilbihan ng organisasyong ito. Bilang karagdagan, ang halaga ng nakaraang kasaysayan ng kredito para sa paghula sa posibilidad ng default ay karaniwang tinatanggap /42, p.77/.

Ang ikatlong paraan ng pagtatasa ng creditworthiness ng isang indibidwal ay batay sa pagkalkula ng mga financial indicator. Ang mga tagapagpahiwatig ng solvency ay batay sa data sa kita ng isang indibidwal at ang antas ng panganib na mawala ang kita na ito. Ginagamit ng Sberbank ng Russia ang pamamaraang ito upang masuri ang panganib sa kredito. Tingnan natin ito nang mas malapitan.

Nagsisimula ang bangko sa pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram pagkatapos ng yugto ng prequalification. Kapag ang isang kliyente ay nag-aplay sa isang bangko para sa isang pautang, ang isang awtorisadong empleyado ng departamento ng pagpapautang (pagkatapos dito ay tinutukoy bilang ang inspektor ng kredito) ay nalaman mula sa kliyente ang layunin kung saan hiniling ang utang, ipinapaliwanag sa kanya ang mga kondisyon at pamamaraan para sa pagbibigay. ang utang, at ipinakilala siya sa listahan ng mga dokumentong kinakailangan para makuha ang utang. Ang panahon para sa pagsasaalang-alang sa isyu ng pagbibigay ng pautang ay nakasalalay sa uri ng pautang at halaga nito, ngunit hindi dapat lumampas sa 7 araw ng kalendaryo mula sa sandaling ang buong pakete ng mga dokumento ay ibinigay hanggang sa magawa ang desisyon - para sa mga pautang para sa mga kagyat na pangangailangan at 1 buwan - para sa mga pautang para sa pagbili ng real estate. Ang aplikasyon ng kliyente ay naitala ng credit inspector sa application journal; Ang petsa ng pagpaparehistro at numero ng pagpaparehistro. Susunod, sinusuri ng credit inspector ang mga dokumentong ibinigay ng kliyente at ang impormasyong tinukoy sa mga dokumento at talatanungan, tinutukoy ang solvency ng kliyente at ang pinakamataas na posibleng halaga ng pautang. Kapag sinusuri ang impormasyon, ang credit inspector ay gumagamit ng isang solong database upang malaman ang kasaysayan ng kredito ng nanghihiram at ang halaga ng utang sa naunang natanggap na mga pautang, nagpapadala ng mga kahilingan sa mga institusyon ng Sberbank ng Russia na dati nang nagbigay ng mga pautang sa kanya, at, kung kinakailangan, nagpapadala ng mga kahilingan sa ibang mga organisasyon. Ang departamento ng pagpapautang ay nagpapadala ng isang pakete ng mga dokumento sa serbisyong legal at serbisyo sa seguridad ng bangko. Batay sa mga resulta ng pagsusuri at pagsusuri ng mga dokumento, ang mga serbisyong legal at seguridad ay gumuhit ng mga nakasulat na opinyon na ipinadala sa departamento ng pagpapautang. Tinutukoy ng credit inspector ang creditworthiness ng borrower batay sa isang sertipiko mula sa employer tungkol sa kita at halaga ng bawas, pati na rin ang data ng questionnaire. Ang sertipiko ay dapat maglaman ng sumusunod na impormasyon: buong pangalan ng organisasyon na nagbigay ng sertipiko, postal address nito, numero ng telepono at Mga detalye ng bangko; ang tagal ng permanenteng trabaho ng nanghihiram sa organisasyong ito; ang kasalukuyang posisyon ng nanghihiram (na kanyang pinagtatrabahuhan); average na buwanang kita para sa huling anim na buwan; average na buwanang pagbabawas para sa huling anim na buwan, pinaghiwa-hiwalay ayon sa uri. Ang sertipiko ay inisyu ng pangangasiwa ng negosyo, institusyon, organisasyon sa lugar ng trabaho (pagtatatag ng pensiyon) ng nanghihiram sa isang kopya at ibinibigay sa departamento ng pagpapautang.

Ang maximum na laki ng ibinigay na loan (S P) ay tinutukoy batay sa solvency ng borrower (P) sa oras ng kanyang aplikasyon sa Sberbank:

kung saan ang t ay ang termino ng pautang (sa buong buwan).

Ang nagreresultang maximum na halaga ng pautang ay nababagay pababa, na isinasaalang-alang ang ibinigay na collateral sa pagbabayad ng utang at iba pang mga kadahilanan na tinutukoy ng mga katangiang sosyo-ekonomiko ng nanghihiram at ang rehiyon ng kanyang tirahan.

Sa kasong ito, ang kabuuang collateral ay dapat sumaklaw sa halaga ng utang at interes na dapat bayaran para sa paggamit nito sa loob ng hindi bababa sa isang taon (kung ang utang ay ibinigay para sa isang panahon ng hanggang 1 taon - interes para sa panahong itinatag kasunduan sa pautang), ibig sabihin. kapag kinakalkula ang maximum na laki ng ibinigay na loan (S 0), batay sa kabuuang collateral (O) sa formula:

kung saan ang panahon (t) kung saan ang tinantyang halaga ng collateral, na isinasaalang-alang ang mga salik sa pagsasaayos, o ang halaga ng kabuuang collateral ay dapat sumaklaw sa halaga ng utang at interes na dapat bayaran para sa paggamit nito, ay itinatag bilang mga sumusunod:

Kung ang loan ay ibinigay para sa isang panahon ng hanggang 1 taon, (t) ay kinuha katumbas ng loan term (sa buong buwan);

Sa ibang mga kaso (t) ay kinukuha bilang 12 buwan.

Upang matukoy ang pinakamataas na halaga ng pautang na maaaring ibigay sa nanghihiram, kinakailangan:

Kalkulahin ang S P at S 0 ;

Ihambing ang halaga ng S P at S 0 . Sa kasong ito, ang maximum na halaga ng pautang ay hindi dapat lumampas sa mas mababa sa mga inihambing na halaga /23/.

Ang diskarteng ito ay may mga kalamangan at kahinaan nito, ngunit maaari itong magamit upang matukoy ang pagiging mapagkakatiwalaan ng isang potensyal na nanghihiram na may patas na antas ng katumpakan.

Ang mga disadvantages ng pamamaraang ito ay kinabibilangan ng katotohanan na ang bangko ay isinasaalang-alang ang kabuuang kita ng isang pamilya lamang sa mga pambihirang kaso, na makabuluhang nagpapaliit sa bilog ng mga potensyal na nanghihiram. Ang isang walang alinlangan na bentahe ng pamamaraang ito ay ang pagkakaroon ng mga espesyal na binuo na mga formula at mga kadahilanan ng pagsasaayos na nagpapadali sa gawain ng mga eksperto sa kredito at nagbibigay ng isang malinaw na ideya ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang potensyal na nanghihiram. Ang kinakailangan upang magbigay ng isang sertipiko ng kita, sa isang banda, ay naglilimita sa bilog ng mga potensyal na nanghihiram ng isang bangko gamit ang pamamaraang ito, habang ang ilang iba pang mga bangko ay hindi nangangailangan ng opisyal na kumpirmasyon ng kita upang makatanggap ng isang pautang sa consumer, at sa kabilang banda, ito ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng isang loan portfolio ng mas mataas na kalidad at bawasan ang credit risk, na isang bentahe ng diskarteng ito /36, p.17/.

Ang underwriting sa nanghihiram ay ang pangunahing paraan upang mabawasan ang panganib sa kredito ng bangko kapag pagpapautang sa mortgage mga indibidwal, kung saan tinasa ang posibilidad ng pagbabayad ng utang, na kinabibilangan ng pagsusuri sa solvency ng isang potensyal na kliyente sa paraang itinatag ng bangko, pati na rin ang paggawa ng isang positibong desisyon sa aplikasyon para sa sangla o pagtanggi na magbigay ng pautang.

Ang mga operasyon para sa pagpapahiram ng mortgage sa mga indibidwal sa bangko ay isinasagawa ng isang medyo malawak na hanay ng mga dibisyon ng pagbabangko: serbisyong legal, serbisyo sa seguridad, departamento mahahalagang papel, departamento ng pagtatayo ng pabahay, atbp. Ito ay nagpapahiwatig ng antas ng pagiging kumplikado at labor-intensiveness ng underwriting procedure, ang kurso kung saan ang bawat bangko ay bubuo nang nakapag-iisa, pagpili ng mga pamantayan sa pagsusuri at mga kondisyon para sa pagbibigay sangla sa mga utang/3, p. 55/.

Ang pinakamahalagang punto sa proseso ng underwriting ay ang pagtatasa sa solvency ng kliyente sa mga tuntunin ng kakayahang gumawa ng napapanahong mga pagbabayad sa utang. Upang maisagawa ang pagtatasa na ito, ang impormasyon sa trabaho at kita ng nanghihiram, pati na rin ang kanyang mga gastos, ay pinagsama-sama. Pagkatapos nito, ginawa ang isang konklusyon kung mababayaran niya ang utang. Kasabay nito, ang isang konklusyon ay inisyu kung ang ipinangakong ari-arian ay sapat na collateral para sa isang pautang o hindi.

Kapag nagbibigay ng mortgage lending, ang mga empleyado ng bangko ay nagsasama ng karagdagang quantitative at qualitative na katangian sa pamamaraan para sa pagtukoy ng creditworthiness ng nanghihiram at ang halaga ng credit risk.

Kabilang sa mga quantitative na katangian ay ang ratio ng kabuuang halaga ng buwanang obligasyon ng nanghihiram sa kabuuang kita ng pamilya para sa parehong panahon, pati na rin ang sapat. Pera(batay sa mga gastos sa pagpapanatili).

Kabilang sa mga katangian ng husay ang kita ng nanghihiram, katatagan ng trabaho, kasaysayan ng kredito, collateral ng pautang, atbp.

Sa pagsusuri sa pamamaraan ng underwriting, maaari nating tapusin na ang isang sistematikong diskarte sa pagsusuri ng nanghihiram ay ginagamit dito. Positibong panig pamamaraan - ang kakayahan ng bangko na bumuo ng isang indibidwal na diskarte sa anumang potensyal na nanghihiram, kung saan ang kinakailangang bilang ng mga katangian ay isasaalang-alang. Ang kawalan ng pagtatasa na ito ay ang lakas ng paggawa ng pagpapatupad nito, na nangangailangan ng mga espesyal na kwalipikasyon ng mga empleyado ng bangko /44, p.3/.

Ang lahat ng mga pamamaraan sa itaas ay ginagamit ng mga bangko ng Russia at patuloy na pinapabuti. Sa ikatlong kabanata Thesis ang mga panukala ay ihaharap upang mapabuti ang paraan ng pagtatasa ng creditworthiness ng borrower, na ginagamit ng Central Branch No. 4205 ng Sberbank ng Russia.